Это требует создания хранилища, например, 5000 долларов в счете, и 1 монета, и если стоимость монеты больше, чем баланс в счете, 5000, и разница превышает порог, например, монета сейчас стоит 6000 долларов, продать, чтобы показать, что монета выросла, обменять деньги обратно, если она обесценилась, например, 4000 долларов, купить, купить, если она упала, купить еще, если она упала, продать, как будто это нечто вроде нефтяного баланса, так что я называю это балансирующей стратегией.
/*backtest
start: 2018-03-01 00:00:00
end: 2018-08-01 11:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"OKCoin_EN","currency":"BTC"}]
*/
function CancelPendingOrders() {
var ret = false;
while (true) {
var orders = null;
while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
Sleep(Interval);
}
if (orders.length == 0) {
return ret;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id);
ret = true;
if (j < (orders.length-1)) {
Sleep(Interval);
}
}
}
return ret;
}
var InitAccount = null;
function onTick() {
var acc = _C(exchange.GetAccount);
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var spread = ticker.Sell - ticker.Buy;
var diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2;
var ratio = diffAsset / acc.Balance;
LogStatus('ratio:', ratio, _D());
if (Math.abs(ratio) < threshold) {
return false;
}
if (ratio > 0) {
var buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision);
var buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision);
if (buyAmount < MinStock) {
return false;
}
exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio);
} else {
var sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision);
var sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision);
if (sellAmount < MinStock) {
return false;
}
exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio);
}
return true;
}
function main() {
InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
while (1) {
if (onTick()) {
Sleep(1000);
CancelPendingOrders();
Log(_C(exchange.GetAccount));
}
Sleep(LoopInterval * 1000);
}
}
заторможениеЭто легендарная стратегия 50-50, не требующая высокой частоты.
Количественные роботыЭта идеализация невыполнима, условия могут быть только односторонними. Например, биткоин в отношении доллара США, первоначальное условие - больше денег в счете, меньше монет, чтобы иметь возможность, если наоборот, будет кровотечение.
Поздравляю.Идея уникальна, мы учимся, спасибо, что поделились.
МомоксДорога к Джейн, что слово использовать в этой стратегии больше не подходит, но простой код, на самом деле, самый волшебный стратегии, поклонение
Южнокорейский кукурузЭто должно быть время, когда рынок медвежьей рыноки, а рынок бычьей рыноки.