Примеры стратегий
// K线周期合成 扩展为 根据基础K线 合成 为任意周期。
var cloneObj = function(obj) { // 深拷贝 对象函数
var str, newobj = obj.constructor === Array ? [] : {};
if (typeof obj !== 'object') {
return;
} else if (JSON) {
str = JSON.stringify(obj); //系列化对象
newobj = JSON.parse(str); //还原
} else {
for (var i in obj) {
newobj[i] = typeof obj[i] === 'object' ?
cloneObj(obj[i]) : obj[i];
}
}
return newobj;
};
var DAY = 0;
var HOURS = 1;
var MINUTES = 2;
var isFirstFind = true;
var FirstStamp = null;
function GetDHM(objTime, BaseCycle, NewCycleForMS){
var ret = [];
if(BaseCycle % (1000 * 60 * 60 * 24) === 0){
ret[0] = objTime.getDate();
ret[1] = DAY;
}else if(BaseCycle % (1000 * 60 * 60) === 0){
ret[0] = objTime.getHours();
ret[1] = HOURS;
}else if(BaseCycle % (1000 * 60) === 0){
ret[0] = objTime.getMinutes();
ret[1] = MINUTES;
}
if(NewCycleForMS % (1000 * 60 * 60 * 24) === 0){
ret[2] = DAY;
}else if(NewCycleForMS % (1000 * 60 * 60) === 0){
ret[2] = HOURS;
}else if(NewCycleForMS % (1000 * 60) === 0){
ret[2] = MINUTES;
}
return ret;
}
function SearchFirstTime(ret, BaseCycle, NewCycleForMS){
if(ret[1] === DAY && ret[2] === DAY){
var array_day = [];
for(var i = 1 ; i < 29; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)){
array_day.push(i);
}
for(var j = 0 ; j < array_day.length; j++ ){
if(ret[0] === array_day[j]){
return true;
}
}
}else if(ret[1] === HOURS && ret[2] === HOURS){
var array_hours = [];
for(var i = 0 ; i < 24; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)){
array_hours.push(i);
}
for(var j = 0 ; j < array_hours.length ; j++){
if(ret[0] === array_hours[j]){
return true;
}
}
}else if(ret[1] === MINUTES && ret[2] === MINUTES){
var array_minutes = [];
for(var i = 0; i < 60; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)){
array_minutes.push(i);
}
for(var j = 0; j < array_minutes.length; j++){
if(ret[0] === array_minutes[j]){
return true;
}
}
}else{
throw "目标周期与基础周期不匹配！目标周期毫秒数：" + NewCycleForMS + " 基础周期毫秒数: " + BaseCycle;
}
}
function Calc_High(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS){
var max = AssRecords[n].High;
for(var i = 1 ; i < NewCycleForMS / BaseCycle; i++){
max = Math.max(AssRecords[n + i].High, max);
}
return max;
}
function Calc_Low(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS){
var min = AssRecords[n].Low;
for(var i = 1 ; i < NewCycleForMS / BaseCycle; i++){
min = Math.min(AssRecords[n + i].Low, min);
}
return min;
}
function AssembleRecords(records, NewCycleForMS) {
var AssRecords = records.slice(0); // 深拷贝
var AfterAssRecords = [];
if(!records || records.length < 2){
throw (!records) ? "传入的records参数为 错误" + records : "基础K线长度小于2";
}
var BaseCycle = records[records.length - 1].Time - records[records.length - 2].Time;
if(NewCycleForMS % BaseCycle !== 0){
throw "目标周期‘" + NewCycleForMS + "’不是 基础周期 ‘" + BaseCycle + "’ 的整倍数，无法合成！";
}
if(NewCycleForMS / BaseCycle > records.length){
throw "基础K线数量不足，请检查是否基础K线周期过小！";
}
// 判断时间戳, 找到 基础K线 相对于 目标K线的起始时间。
var objTime = new Date();
for (var i = 0; i < AssRecords.length; i++) {
objTime.setTime(AssRecords[i].Time);
var ret = GetDHM(objTime, BaseCycle, NewCycleForMS);
if (isFirstFind === true && SearchFirstTime(ret, BaseCycle, NewCycleForMS) === true) {
FirstStamp = AssRecords[i].Time;
for (j = 0; j < i; j++) {
AssRecords.shift(); // 把目标K线周期前不满足合成的数据排除。
}
isFirstFind = false;
break; // 排除后跳出
}else if(isFirstFind === false){
if((AssRecords[i].Time - FirstStamp) % NewCycleForMS === 0){
for (j = 0; j < i; j++) {
AssRecords.shift(); // 把目标K线周期前不满足合成的数据排除。
}
break;
}
}
}
var BarObj = { // 定义一个 K线柱结构
Time: 0,
Open: 0,
High: 0,
Low: 0,
Close: 0,
Volume: 0,
};
var n = 0;
for (n = 0; n < AssRecords.length - (NewCycleForMS / BaseCycle); n += (NewCycleForMS / BaseCycle)) { // 合成
/*
{
Time :一个时间戳, 精确到毫秒，与Javascript的 new Date().getTime() 得到的结果格式一样
Open :开盘价
High :最高价
Low :最低价
Close :收盘价
Volume :交易量
}
*/
BarObj.Time = AssRecords[n].Time;
BarObj.Open = AssRecords[n].Open;
BarObj.High = Calc_High(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS);
BarObj.Low = Calc_Low(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS);
BarObj.Close = AssRecords[n + (NewCycleForMS / BaseCycle) - 1].Close;
BarObj.Volume = AssRecords[n + (NewCycleForMS / BaseCycle) - 1].Volume;
AfterAssRecords.push(cloneObj(BarObj));
}
BarObj.Time = AssRecords[n - (NewCycleForMS / BaseCycle)].Time + NewCycleForMS; // 最后一根时间不能变，
BarObj.Open = AssRecords[n].Open;
BarObj.Close = AssRecords[AssRecords.length - 1].Close;
BarObj.Volume = AssRecords[AssRecords.length - 1].Volume;
var max = AssRecords[n].High;
var min = AssRecords[n].Low;
for(var index_n = n + 1 ;index_n < AssRecords.length; index_n++){
max = Math.max(max, AssRecords[index_n].High);
min = Math.min(min, AssRecords[index_n].Low);
}
BarObj.High = max;
BarObj.Low = min;
AfterAssRecords.push(cloneObj(BarObj));
return AfterAssRecords;
}
function main() { // 测试代码
var records = exchange.GetRecords();
while (!records || records.length < 24) {
records = exchange.GetRecords();
}
// 处理界面参数， 如果写到自己的策略里面 可以参考下
var Num_UI_NewCycleForMS = 1;
var arrayNum = UI_NewCycleForMS.split("*");
for(var indexNum = 0 ; indexNum < arrayNum.length ; indexNum++){
Num_UI_NewCycleForMS = Num_UI_NewCycleForMS * Number(arrayNum[indexNum]);
}
Log("自定义周期毫秒时间为：", Num_UI_NewCycleForMS);
while(true){
records = _C(exchange.GetRecords);
// Log("原始K线数据：长度", records.length, "数据：", records);
records = AssembleRecords(records, Num_UI_NewCycleForMS); // 第一个参数是 基础K线， 第二个参数是 要转换的周期的 毫秒数， 1000 * 60 * 20 就是 转换为 20分钟
// Log("转换后K线数据：长度", records.length, "数据：", records);
$.PlotRecords(records, 'BTC');
// throw "stop"; // ceshi
Sleep(1000);
}
}
БэмсменыЕсли вы соедините 18-часовую линию с 3-часовой к-линией, это не имеет значения, но если вы соедините 18-часовую линию с 3-часовой к-линией, это будет иметь значение.
БэмсменыВ getDHM есть несколько проблем с логикой, и все ошибки возвращаются. Целевые циклы не соответствуют базовым!
qunxiang_wangПривет, почему ты не включил круговую линию в API?
ЦзяочжэньЗдравствуйте, вы можете решить мою стратегию, потому что это уже не может быть отслежено
ЦзяочжэньПочему при повторном проверке данных okx K-линейный цикл выбирает 1 минуту, но возвращает ошибку цели цикл х 240000 тн не является базовым циклом х 180 000 тн, не может быть синтезирована!
супер888В коде есть 4-часовая K-линия, которая проходит нормально через 30 минут (графическая K-линия имеет 4-минутный интервал), а не нормально через 5 минут (проходит 1 час после 12-часового интервала)
Маленькие мечтыДа, этот синтетический код был написан довольно рано, посмотрите это: https://www.fmz.com/digest-topic/4154.
БэмсменыСпасибо, я использовал эту синтетическую функцию не потому, что мне нужно использовать к-линиевые циклы, которые не предоставляются биржами, а потому, что в стратегии требуется использовать одновременно часовые и дневные циклы, так что если дважды вызвать функцию GetRecords, чтобы получить 3-часовые и дневные линии, не будет ли нижний слой fmz отправлять два сетевых запроса?
Маленькие мечтыТеперь платформа прямо поддерживает настройки K-линейных циклов, которые можно использовать непосредственно с помощью платформы.
Маленькие мечтыНекоторые биржи поддерживают данные о круговой линии, некоторые нет, в целом для унифицированных циклов делают упаковку; другие циклы могут быть синтезированы с небольшими циклами.
Маленькие мечтыЯ проверил, что если настроить K-линию на 1-минутный цикл, то в нижнем параметре, если настроить 1000*60*4, то это означает 4 минуты, что можно синтезировать K-линию.
ЦзяочжэньВы можете попробовать это самостоятельно, выберите OKEX-фьючерс, и если вы настроите базовую K-линию на 1 минуту, которая соединяется с 4 минутами, вы получите ошибку, подобную моей. Цикл 240000 тонн не является базовым циклом. Целые кратности цикла 180000 тонн не могут быть синтезированы!
ЦзяочжэньЭто мой код while ((true) { records = Call ((exchange.GetRecords, PERIOD_M1)); //Log (("производные K-линейные данные: длина", records.length, "данные:", records); records = AssembleRecords ((records, Num_UI_NewCycleForMS); // Первый параметр - это базовая линия K, второй параметр - это миллисекунды циклов, которые нужно преобразовать, 1000 * 60 * 20, то есть преобразование в 20 минут // Log (("после преобразования K-линейных данных: длина", records.length, "data:", records); Зарегистрированы: https://www.plotrecords.com/ // throw "stop"; // ceshi Sleep ((1000); {y:bi} Это параметры настройки https://dn-filebox.qbox.me/e0f51cd46827d68f42cbeffadba1c7a842fb0fb1.jpg Явно установлено на одну минуту, но это указывает, что базовый цикл линии K составляет 3 минуты, чего раньше не было.
Маленькие мечтыПараметры, установленные при рецензировании, см. скриншот или прямо в группе QQ.
Маленькие мечтыТеперь обновлено, что требует обработки базовых циклов, чтобы они соответствовали целевым циклам, например, целевые циклы должны быть синтезированы в течение 6 часов, базовые циклы должны использоваться в течение 1 часа, использовать меньше проблем, а также собирать много талантов.
Маленькие мечтыСпасибо за вопрос, я проверю код.