Стратегия торговли на прорыве свинга
ChaoZhang
Эта стратегия позволяет совершать прорыв в тренде, идентифицируя высокие и низкие точки колебания цены. Эта стратегия относится к категории стратегий отслеживания тенденций, предназначенных для захвата колебаний цены, вызванных средне- и долгосрочными тенденциями.
Принципы стратегии:
Вычислить высокие и низкие точки колебания за заданный период.
Если цена превышает высокую точку колебания, то совершается покупка.
Продажа происходит, когда цена опускается ниже колебательной нижней точки.
Стоп-стоп устанавливается как предыдущая колебательная низкая точка (более одного билета) или предыдущая колебательная высокая точка (пустые билеты), чтобы контролировать риск.
Стоп-лосс выходит из позиции, когда цена снова опускается ниже точки стоп-лосса.
Преимущества этой стратегии включают в себя:
Определение точек колебания позволяет эффективно определить тренд. Трендовые сделки относятся к операциям с высокой выигрышной вероятностью.
Прорыв в точку колебания приводит к ускорению поведения цены, что позволяет отслеживать тенденции.
Стоп-стоп устанавливается на ключевые поддерживающие сопротивления, чтобы контролировать риск.
Риски этой стратегии включают в себя:
Идентификация точек колебания часто задерживается и может пропустить лучшие моменты входа.
Стоп-пойнт слишком близко, и его легко ударить по колеблющемуся рынку. Стоп-пойнт должен быть более широким.
Прорыв легко образует эффект головы, и нужно установить стоп-ущерб, чтобы ответить на обратный звонок.
В общем, стратегия прорыва с волатильной точкой используется для отслеживания тенденции средней и длинной линии и совершения трендовых прорывных операций. Эта стратегия позволяет получить более высокую выигрышную вероятность, но следует обратить внимание на выбор входных точек и установку остановочных точек, чтобы оптимизировать эффективность стратегии.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Swing Points", overlay=true)
leftBars = input(1)
rightBars=input(1)
sl = pivotlow(low, leftBars, rightBars)
sh = pivothigh(high, leftBars, rightBars)
last_sh=na
last_sh:= sh!=0 ? sh : nz(last_sh[1])
last_sl=na
last_sl:= sl!=0 ? sl : nz(last_sl[1])
EMA = ema(close,55)
longCondition = sh and high > EMA
shortCondition = sl and close < EMA
exitLongCondition = sl < sh[1]
exitShortCondition = sh > sl[1]
if longCondition
strategy.entry("swinghigh", strategy.long, stop=last_sh)
if shortCondition
strategy.entry("swinglow", strategy.short, stop=last_sl)
if exitLongCondition
strategy.exit("stoplong", "swinghigh", stop = last_sl )
if exitShortCondition
strategy.exit("stopshort", "swinglow", stop = last_sh )
plot(EMA,linewidth = 4)