Стратегия торговли на основе прорыва полос Боллинджера
ChaoZhang
Эта стратегия проводит торговлю, оценивая ценовые прорывы в каналах пояса Бурин. Эта стратегия относится к категории стратегий прорыва каналов, предназначенных для захвата торговых возможностей, связанных с тенденциями, возникающими при прорыве каналов.
Принципы стратегии:
Расчетная полоса Буринского канала, средняя полоса - n-дневная простая перемещающаяся средняя линия, верхняя и нижняя полосы - несколько стандартных разрывов между ними.
Когда цена сверху вниз прорывает низкую траекторию, вводятся короткие позиции. Когда цена снизу вверх прорывает высокую траекторию, вводятся многопозиционные позиции.
Для управления риском установка стоп-линий вне орбитальных линий в противоположном направлении.
Настройка полосы пропускания каналов в зависимости от максимального удаления, оптимизация параметров.
В сочетании с фильтрацией объемов сделок, чтобы избежать ложных прорывов.
Преимущества этой стратегии:
Прорыв каналов позволяет эффективно определить переломные моменты тренда.
Оптимизация параметров по Бринской полосе проста, практична и не слишком оптимизируема.
Вместе с количеством сделок можно отфильтровать ложные прорывы и повысить качество.
Риски этой стратегии:
Поскольку Брин сильно отстает, возможно, он пропустит лучшую точку входа.
После прорыва может возникнуть обратный ход, необходимо установить разумный стоп-страх.
Поиск низкочастотных сделок в оптимизации может быть упущенным.
В общем, эта стратегия заключается в том, чтобы торговать, судя по прорыву в буринской полосе, и является типичной стратегией прорыва в канале. Относительно простые правила способствуют оптимизации параметров, но все же нужно быть бдительным по поводу задержек и стоп-лосс-установки, чтобы получить стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ChannelBreakOutStrategyV2.1", commission_type = "percent", commission_value = 0.1, calc_on_order_fills = true, overlay=true)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=40)
maxR = input(title = "R", minval = 1.0, maxval = 10, defval = 3, step = 0.1)
adoptR = input(title = "Auto Adjust R", defval = false)
stepR = input(title = "Step in R", minval = 0.01, maxval = 0.1, step = 0.01, defval = 0.02)
baseYear = input(title = "Base Year", minval = 2000, maxval = 2016, defval = 2000)
volumeTh = input(title = "Volume Threadhold", minval = 100.0, maxval = 200, defval = 120, step = 5)
hasLong = input(title = "Include Long", defval = true)
hasShort = input(title = "Include Short", defval = true)
usePositionSizing = input(title = "Enable Position Sizing", defval = true)
getTrailStop(val, current) =>
s = val > 1.6 ? 0.8 : val >= 1.4 ? 0.85 : val >= 1.3 ? 0.9 : 0.93
s * current
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
hasVol = (volume / sma(volume, length) * 100 >= volumeTh) ? 1 : 0
hasPos = strategy.position_size != 0 ? 1 : 0
trailstop = atr(length) * 3
ptvalue = syminfo.pointvalue
equity = strategy.openprofit > 0 ? strategy.equity - strategy.openprofit : strategy.equity
curR = adoptR == false ? maxR : n == 0 ? maxR : hasPos == 1 ? curR[1] : (rising(equity,1) > 0? curR[1] + stepR : falling(equity, 1) > 0 ? curR[1] <= 2.0 ? 2.0 : curR[1] - stepR : curR[1])
contracts = usePositionSizing == false ? 20 : floor(equity / 100 * curR / (trailstop * ptvalue))
realbuystop = close - trailstop
realsellstop = close + trailstop
isPFst = (hasPos[1] == 0 and hasPos == 1) ? 1 : 0
isPOn = (hasPos[1] + hasPos == 2) ? 1 : 0
largestR = hasPos == 0 or isPFst == 1 ? -1 : nz(largestR[1]) < close ? close : largestR[1]
pctRise = largestR / strategy.position_avg_price
rbs = strategy.position_size <= 0 ? realbuystop : isPFst ? strategy.position_avg_price - trailstop : pctRise >= 1.3 ? getTrailStop(pctRise, largestR) : (isPOn and realbuystop > rbs[1] and close > close[1]) ? realbuystop : rbs[1]
rss = strategy.position_size >= 0 ? realsellstop : isPFst ? strategy.position_avg_price + trailstop : (isPOn and realsellstop < rss[1] and close < close[1]) ? realsellstop : rss[1]
isStart = na(rbs) or na(rss) ? 0 : 1
buyARun = close - open > 0 ? 0 : open - close
sellARun = open - close > 0 ? 0 : close - open
if (strategy.position_size > 0 and buyARun >= trailstop / 3 * 2 and pctRise < 1.3)
strategy.close("buy")
strategy.cancel("exit")
if (strategy.position_size < 0 and sellARun >= trailstop / 3 * 2)
strategy.close("sell")
strategy.cancel("exit")
strategy.cancel("buy")
strategy.cancel("sell")
conLong = hasLong == true and hasPos == 0 and year > baseYear and (isStart + hasVol) == 2
strategy.order("buy", strategy.long, qty = contracts, stop=upBound + syminfo.mintick * 5, comment="BUY", when = conLong)
if (rbs > high)
strategy.close("buy")
strategy.exit("exit", "buy", stop = rbs, when = hasPos == 1 and isStart == 1)
conShort = hasShort == true and hasPos == 0 and year > baseYear and (isStart + hasVol) == 2
strategy.order("sell", strategy.short, qty = contracts, stop=downBound - syminfo.mintick * 5, comment="SELL", when = conShort)
if (rss < low)
strategy.close("sell")
strategy.exit("exit", "sell", stop = rss, when = hasPos == 1 and isStart == 1)
plot(series = rbs, color=blue)
plot(series = realbuystop, color=green)
plot(series = rss, color=red)
plot(series = realsellstop, color=yellow)