Стратегия торговли скользящей средней с множителем DMI

Новая стратегия количественного трейдинга, основанная на индикаторе DMI для определения нижней и верхней границ рынка. В этой статье подробно рассматриваются принципы, преимущества и возможные риски этой стратегии.

Стратегический принцип

Индекс ДМИ, известный как индекс среднего направленного движения, был разработан в 1970-х годах Уэллсом Уайлдером для оценки тенденций и интенсивности рынка. Индекс ДМИ состоит из трех линий:

• +DI: Сила восходящего тренда
• - DI: Сила снижающейся тенденции
• ADX: средняя интенсивность тренда

Когда + DI на -DI, означает усиление тренда, можно подумать о том, чтобы сделать больше; когда -DI на + DI, означает усиление падения, можно подумать о том, чтобы сделать пустоту.

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

1. Когда +DI внизу будет 10, а -DI внизу будет 40, сделайте больше.
2. Пустота при ношении 10 на линии -DI и 40 на линии +DI

То есть, когда обратная DI линия значительно сильнее, чем положительная DI линия, можно определить, что текущая тенденция скоро изменится, и тогда можно уместно вмешаться и провести обратную операцию.

Для фильтрации ошибок в этой стратегии используется средняя линия DI, а параметры установлены на:

• +DI и -DI имеют длину цикла 11
• ADX имеет период сглаживания 11.

Частота торгового сигнала регулируется с помощью параметров средней линии.

Эта стратегия применяется в основном для торговли опционами на индекс NIFTY50, но также может использоваться для других видов. При конкретной торговле выбирайте опцион на выравнивание, установка на стоп-убыток составляет 20%, если убыток превышает 10%, то увеличивается, но если убыток расширяется до 20% от первоначального вложенного капитала, то прекращается.

Стратегические преимущества

В отличие от простой стратегии пересечения DI, эта стратегия использует среднелинейную фильтрацию показателей DI, что позволяет эффективно уменьшить whipsaw и уменьшить количество сделок, что снижает стоимость сделок и убытки от скольжения.

По сравнению с простой стратегией отслеживания тенденций, эта стратегия более точна в определении точек обратной тенденции и может своевременно захватить торговые возможности вблизи точек обратной тенденции.

Оптимизация параметров этой стратегии является простым и легким способом оптимизации результатов.

Сообщения о риске

Данная стратегия дает только направление торговых сигналов, конкретные требования к стоп-лоску должны быть настроены в соответствии с личными предпочтениями в отношении риска.

DMI может генерировать большое количество ложных сигналов при сворачивании зоны, следует избегать использования этой стратегии на не трендовых рынках.

DI-кросс не может 100% прогнозировать переломный момент тренда, существует определенная хронологическая ошибка. Должен быть соответствующим образом объединен с другими показателями для проверки торговых сигналов.

Подвести итог

Эта стратегия может эффективно идентифицировать возможности обратного тренда с помощью фильтрации с помощью равномерной линии DI. По сравнению с другими стратегиями для отслеживания тенденций, она обладает более сильными преимуществами для идентификации обратного тренда. В целом, параметры этой стратегии оптимизированы гибко и подходят для использования в качестве одного из модулей системы количественной торговли. При использовании следует обращать внимание на предотвращение ложных сигналов и надлежащим образом оценивать тенденции рынка.