Стратегия прорыва на Дончианском канале.

Автор:Чао Чжан, Дата: 14 сентября 2023 года 14:44:44
Тэги:

Логика стратегии

Стратегия прорыва на канале Дончиана - это стратегия, основанная на канале Дончиана. Она использует самый высокий максимум и самый низкий минимум за определенные периоды для определения точек входа и остановки потерь для длинных и коротких позиций.

Правила входа заключаются в следующем: идти длинным, когда цена превышает самый высокий максимум за просмотрный период (например, 20 дней), и идти коротким, когда цена превышает самый низкий минимум за другой просмотрный период (например, 10 дней).

Правила EXIT следующие: длинные позиции останавливаются в средней или нижней полосе канала; короткие позиции останавливаются в средней или верхней полосе.

Например, торговля BTCUSDT со следующими параметрами:

Продолжительный период просмотра записи: 20 дней
Продолжительность отслеживания стоп-лосса: 10 дней
Стоп-потеря на средней полосе: Да
Краткий период просмотра входа: 10 дней
Период обратного отслеживания короткой остановки потери: 20 дней
Стоп-потеря на средней полосе: Да

Правила входа и остановки будут следующими:

Продолжайте, когда цена превысит 20-дневный максимум.
Длинный стоп-лосс в середине 10-дневного максимума и минимума
Пройти короткий, когда цена опускается ниже 10-дневного минимума
Краткий стоп-лосс в середине 20-дневного максимума и минимума

Динамически корректируя периоды просмотра, стратегия может быть оптимизирована на протяжении всех рыночных циклов, чтобы отслеживать тенденции с лучшим соотношением прибыли и риска.

Преимущества

Прорывы могут определить направление тренда на ранней стадии
Стоп-потери близкие к цене помогают управлять рисками
Гибкие параметры позволяют оптимизировать для различных циклов

Риски

Прорывы склонны к ударам, нужно подтвердить их достоверность.
Убытки от остановки закрытия, подверженные сдвигам на нестабильных рынках
Плохая настройка параметров может привести к чрезмерной торговле или недостаточным остановкам

Резюме

Брейк-аут использует брейк-ауты для выявления трендов, причем средние точки/диапазоны каналов являются остановками для контроля риска. Оптимизация периодов обратного обзора может улучшить улавливание тренда при сильных движениях.

/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, initial_capital = 1000, default_qty_value = 20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.036)

//Long optopns
buyPeriodEnter = input(10, "Channel Period for Long enter position")
buyPeriodExit = input(10, "Channel Period for Long exit position")
isMiddleBuy = input(true, "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on bottom line")
takeProfitBuy = input(2.5, "Take Profit (%) for Long position")
isBuy = input(true, "Allow Long?")

//Short Options
sellPeriodEnter = input(20, "Channel Period for Short enter position")
sellPeriodExit = input(20, "Channel Period for Short exit position")
isMiddleSell = input(true, "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on upper line")
takeProfitSell = input(2.5, "Take Profit (%) for Short position")
isSell = input(true, "Allow Short?")

// Test Start
startYear = input(2005, "Test Start Year")
startMonth = input(1, "Test Start Month")
startDay = input(1, "Test Start Day")
startTest = timestamp(startYear,startMonth,startDay,0,0)

//Test End
endYear = input(2050, "Test End Year")
endMonth = input(12, "Test End Month")
endDay = input(30, "Test End Day")
endTest = timestamp(endYear,endMonth,endDay,23,59)

timeRange = time > startTest and time < endTest ? true : false

// Long&Short Levels
BuyEnter = highest(buyPeriodEnter)
BuyExit = isMiddleBuy ? ((highest(buyPeriodExit) + lowest(buyPeriodExit)) / 2): lowest(buyPeriodExit)

SellEnter = lowest(sellPeriodEnter)
SellExit = isMiddleSell ? ((highest(sellPeriodExit) + lowest(sellPeriodExit)) / 2): highest(sellPeriodExit)

// Plot Data
plot(BuyEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.blue, title="Buy Enter")
plot(BuyExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.blue, title="Buy Exit", transp=50)
plot(SellEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.red, title="Sell Enter")
plot(SellExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red, title="Sell Exit", transp=50)

// Calc Take Profits
TakeProfitBuy = 0.0
TakeProfitSell = 0.0
if strategy.position_size > 0
    TakeProfitBuy := strategy.position_avg_price*(1 + takeProfitBuy/100)
    
if strategy.position_size < 0
    TakeProfitSell := strategy.position_avg_price*(1 - takeProfitSell/100)

// Long Position    
if isBuy and timeRange
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = BuyEnter, when = strategy.position_size == 0) 
    
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=BuyExit, limit = TakeProfitBuy, when = strategy.position_size > 0)

// Short Position
if isSell and timeRange
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = SellEnter, when = strategy.position_size == 0) 
    
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=SellExit, limit = TakeProfitSell, when = strategy.position_size < 0)

// Close & Cancel when over End of the Test
if time > endTest
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()

Больше