Количественная стратегия пересечения двойной экспоненциальной скользящей средней
ChaoZhang
В данной статье подробно рассматривается количественная стратегия скрещивания двузначных скользящих средних. Эта стратегия создает торговый сигнал с помощью быстрого и медленного настройки двух ЭМА в зависимости от их скрещивания.
Принципы стратегии
В основе этой стратегии лежит установка двух различных параметров EMA, которые, как можно быстрее или медленнее, генерируют сигналы покупки и продажи в зависимости от их перекрестных связей. Конкретная логика заключается в следующем:
Установка небольшого циклического EMA (например, 29 циклов), который представляет собой краткосрочную тенденцию;
Установка большого циклического EMA (например, 86 циклов), который представляет собой долгосрочную тенденцию;
При использовании долгосрочных ЭМА на краткосрочных ЭМА, делается больше; при использовании долгосрочных ЭМА на краткосрочных ЭМА, делается пустота;
В настоящее время в стратегии используется только логика открытия позиции, а не логика остановки убытков.
Открытие позиции с фиксированной долей.
Быстрая EMA реагирует на краткосрочные изменения, медленная EMA следит за долгосрочными тенденциями, и они пересекаются, образуя торговые сигналы, которые могут по ходу запечатлеть ключевые направления изменения цены.
Второе: стратегические преимущества
Самым большим преимуществом этой стратегии является простота в использовании и легкость в реализации. Показатели EMA легко подсчитываются, а перекрестные сигналы сразу видны.
Во-вторых, быстрое и медленное взаимодействие с EMA позволяет одновременно отслеживать тенденции в коротких и длительных периодах. Быстрое EMA следит за изменениями, а медленное EMA фильтрует шум.
Наконец, управление фиксированными позициями также уменьшает сложность оптимизации параметров стратегии.
Третье, потенциальные риски
Несмотря на то, что данная стратегия проста в реализации, следует также обратить внимание на следующие риски в реальной жизни:
Во-первых, EMA Cross немного отстает, и может пропустить лучшие места для входа.
Во-вторых, отсутствие стоп-лосса позволяет не контролировать каждый убыток.
В конце концов, отсутствие ограничительных пунктов также затрудняет управление пространством для заработка.
Это требует дополнительной логики выхода и установки условий стоп-стоп.
Четвертое содержание.
В этой статье подробно описывается количественная стратегия торговли с двумя перекрестными ЭМА. Она использует комбинацию быстрых ЭМА и медленных ЭМА для определения направления тенденции и формирования торгового сигнала. Стратегия проста в реализации, но также есть проблемы с небольшой сложностью оптимизации параметров.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)