Стратегия Ichimoku Kinko Hyo, основанная на ATR Stop Loss
В данной статье подробно рассматривается стратегия количественного трейдинга с использованием ATR в качестве стоп-лосса и линейного входа. Эта стратегия одновременно используется в сочетании с показателем Вильгельма для проверки сигнала для контроля риска торговли.
Принципы стратегии
Ключевые показатели стратегии включают:
-
ATR - показатель, который динамически отражает рыночную волатильность;
-
Первая линия равновесия дает начальный сигнал для определения направления тенденции.
-
Дополнительная проверка показателей Вильгельма, чтобы избежать фальшивого зачисления.
Конкретная логика сделки:
Когда цена падает ниже первоначальной равновесной линии и затем отступает, делайте больше; когда цена прорывает среднюю линию и падает ниже, делайте пустоту. Это позволяет отслеживать тенденцию.
В то же время проверяйте, соответствуют ли показатели Вильгельма направлению, а если нет, отказывайтесь от участия. Это может отфильтровать ложные сигналы.
При каждом входе устанавливается точка остановки, рассчитанная по ATR. ATR может динамически отражать степень колебаний рынка, а затем устанавливать разумную величину остановки.
Когда уровень стоп-лосса или стоп-стоп срабатывает, позиция плавно прибыльна.
Второе: стратегические преимущества
Основные преимущества этой стратегии:
Во-первых, ATR Stop Loss позволяет эффективно избежать крупных убытков, настраивая риски на рыночную волатильность.
Во-вторых, введение равного числа участников в сочетании с проверкой показателей Вильгельма может улучшить качество сигнала.
Наконец, установка стоп-стоп-лосса также позволяет каждой сделке иметь определенный риск-возврат.
Третье, потенциальные риски
Однако следует учитывать следующие риски:
Во-первых, в случае сдвига тенденции, равнолинейный сигнал может задерживаться и не реагировать вовремя.
Во-вторых, слишком радикальное ограничение может привести к тому, что ограничение будет нарушено.
В конце концов, неправильная оптимизация параметров может привести к пересоответствию.
Четвертое содержание.
В данной статье подробно описывается стратегия количественного трейдинга, основанная на ATR-стоп-лоске, равновесной входной основе. Она может обеспечить хороший эффект от контроля риска с помощью динамических стопов и фильтрации сигналов. Но мы также должны предотвратить проблемы, связанные с нарушением тренда, нарушением стопов. В целом, эта стратегия предоставляет простой и эффективный метод отслеживания тренда.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("NNFX ft. ATR, Kijun-Sen, %R","NNFX-2",true,pyramiding=1,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,initial_capital = 1000, currency="USD",slippage=5,commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=0.000035)
strategy.initial_capital = 50000
//INDICATOR--------------------------------------------------------------------- - 1