Количественная торговая стратегия на основе осциллятора Ганна
ChaoZhang
В данной статье подробно описывается стратегия количественного трейдинга с использованием Гансийского колебательного индикатора. Эта стратегия используется для определения тенденции на рынке, чтобы создать торговый сигнал, путем вычисления предельных точек плюсовой свободы.
Принципы стратегии
Основными шагами к вычислению является следующее:
расчет максимальной и минимальной цены за определенный период;
Сравнение максимальных значений двух последних K-линий с отношением их к размеру последней K-линии для определения полигоновых предельных значений;
Сравнение минимальных цен двух последних K-линий с отношением к величине последней K-линии, чтобы определить предельную точку пустоты;
Оценка показателя Ганцевой колебательности в зависимости от предельно-точечного соотношения;
Показательная величина определяет тенденцию пополнения и генерирует торговый сигнал.
Таким образом, можно эффективно идентифицировать переломные моменты и направления тенденций рынка, определяя предельные значения цены.
Второе: стратегические преимущества
Самым большим преимуществом этой стратегии является то, что индикатор легко подсчитывается и используется для определения направления тенденции.
Еще одно преимущество в том, что параметры просты в настройке и требуют всего одного параметра цикла.
Наконец, торговые сигналы должны быть четкими, либо сверх, либо ниже, чтобы избежать перекрытия.
Третье, потенциальные риски
Но есть и потенциальные проблемы с этой стратегией:
Во-первых, индикатор задерживается на прорывном сигнале и может пропустить оптимальную точку входа.
Во-вторых, без установки стоп-стоп, невозможно контролировать риски по отдельным сделкам.
В конце концов, Сигнал часто нуждается в рациональном управлении капиталом, чтобы контролировать убытки.
Четвертое содержание.
В этой статье подробно описывается стратегия количественного трейдинга, основанная на индикаторе колебаний Ганцева. Она определяет рыночные тенденции и моменты обратного пути, определяя критические точки цены. Однако есть некоторые проблемы, которые требуют улучшения, такие как установка стоп-лосс, защита от задержки сигналов и т. Д. В целом, она предоставляет уникальную стратегическую идею, использующую сравнительные цены для определения тенденции.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")