Стратегия ценового канала с несколькими временными рамками
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует верхние и нижние цены в многовременных рамках для создания каналов EMA для краткосрочной обратной торговли.
Стратегический принцип
Средняя линия EMA с наивысшими и наименьшими ценами за последние 60 K-линий рассчитывается в 15-минутный временной период и изображает движение цены вверх и вниз.
Быстрая линия - 30-циклическая средняя линия EMA, медленная линия - 60-циклическая средняя линия EMA.
Когда скоростная линия проходит медленную линию, она рассматривается как канал натяжения, посылает сигнал о снижении, делает пустоту.
Когда скоростная линия проходит медленную линию, рассматривается как подъемная линия вниз по каналу, посылается сигнал “приветствую”, делается больше.
После появления обратного сигнала, используйте свойства среднего канала для получения прибыли.
Анализ преимуществ
Многочасовые рамки позволяют получить более полную информацию о ценах.
EMA сгладила среднюю линию цены, что позволило оценить тенденции.
Быстрое и медленное пересечение линий может привести к появлению торговых сигналов.
“Кроткая линия - это выгодная обратная связь, которая снижает риски по времени”.
Анализ рисков
Многократные временные рамки увеличивают сложность и затрудняют оптимизацию параметров.
“Все, что мы делаем, - это пытаемся создать условия для того, чтобы мы могли работать вместе.
Если не установить стоп-стоп, существует больший риск потерь.
Высокая частота сделок увеличивает их стоимость.
Направление оптимизации
Поиск оптимального сочетания параметров для различных временных рамок.
Добавление фильтрации мобильного стоп-лоста или других показателей для контроля риска.
В сочетании с показателями объема торгов, избегайте своппинга и ложных прорывов.
Установите точку остановки, чтобы контролировать риск при одновременном получении прибыли.
Добавление лимита на открытие позиции и другие стратегии управления капиталом.
Подвести итог
Эта стратегия пытается использовать много временных рамок для построения краткосрочной стратегии обратного трейдинга. Однако существуют такие проблемы, как сложность оптимизации параметров и недостаточный контроль риска. Необходима дальнейшая оптимизация логики генерирования сигналов и программы управления рисками для практического применения.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-14 09:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Just_Try_Different_Things", overlay=true)
Sig = security(syminfo.tickerid,'15',open)
H = ema(highest(Sig,60),60)
L = ema(lowest(Sig,60),60)
longCondition = crossunder(sma(H, 30), sma(H, 60))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossover(sma(L, 30), sma(L, 60))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)