Стратегия разворота дивергенции RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является реверсивной стратегией, основанной на RSI. Она рассчитывает кривую RSI на два разных периода и совершает покупку или продажу при появлении золотой или мертвой вилки на двух кривых RSI.
Стратегический принцип
Вычислить две кривые RSI: короткопериодическую и долгопериодическую.
Когда короткий цикл RSI пересекается с длинным циклом RSI, это определяется как позитивный сигнал, который делает больше.
Когда короткий цикл RSI пробивается под длинный цикл RSI, это определяется как сигнал потери, и он становится пустым.
При подаче сигнала “купить” устанавливается цена “стоп-лосс” как последняя цена.
При подаче сигнала о продаже цена стоп-лосса устанавливается как последняя цена.
Если цена достигнет стоп-лосса, то стоп-лосс выходит из текущей позиции.
Анализ преимуществ
Использование RSI для определения обратной точки тренда имеет определенную надежность.
Комбинация двойных кривых RSI позволяет отфильтровывать часть шумных торговых сигналов.
Установка стоп-лосса для контроля потери каждой позиции.
Стратегическая логика проста, интуитивно понятна и легко реализуема.
Параметры RSI могут быть настроены для различных рыночных условий.
Анализ рисков
RSI отстает, возможно, пропустив момент реверсии внезапной тенденции.
Неправильная настройка предохранителя может привести к ненужным потерям.
Пароль RSI не может полностью избежать риска ложного прорыва.
Риск 1 может быть объединен с другими показателями, такими как подтверждение обратного обращения по Бринской полосе.
Риск 2 может использоваться в качестве стратегии оптимизации стоп-порогов с использованием стоп-порогов с отслеживанием или стоп-порогов с подвеской.
Риск 3 может увеличить условия фильтрации тренда, чтобы избежать ложных прорывов.
Направление оптимизации
Тестирование эффективности комбинации циклов RSI различных параметров.
Оценка эффективности в сочетании с другими показателями, такими как MACD, KD.
Добавление стратегий по прекращению убытков, таких как отслеживание убытков, размещение списков убытков.
Добавить фильтр тренда, чтобы избежать обратной операции.
Оценка эффективности в разных видах и циклах.
Подвести итог
Эта стратегия позволяет легко совершать обратную торговлю с помощью перекрестного RSI-дифференциала. Двойные RSI-фильтрации и стоп-лосы контролируют риск. Впоследствии эффективность может быть улучшена с помощью комбинации нескольких показателей, оптимизации стратегии стоп-лоса и т. Д.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI cross Strategy by alireza v1.1.1", overlay=true)
length1 = input( 25 )
length2 = input( 100 )
price = close
vrsi1 = ta.rsi(price, length1)
vrsi2 = ta.rsi(price, length2)
GC = (close > open)
RC = (open > close)
HH = (close > close[2])
LL = (close < close[2])
cu = ta.crossover(vrsi1, vrsi2)
cd = ta.crossunder(vrsi1, vrsi2)
if (not na(vrsi1))
if (cu)
sll=price
strategy.entry("BUY", strategy.long )
strategy.exit("SL" , limit = sll )
if (cd)
sls=price
strategy.entry("SELL", strategy.short )
strategy.exit("SL" , limit = sls )