T7 JNSAR - это торговая система для индекса NIFTY. Она генерирует сигналы покупки и продажи с использованием динамической линии JNSAR и относится к стратегии следующего тренда.
Вычислить линию JNSAR: Используйте экспоненциальную скользящую среднюю за последние 5 дней максимума, минимума и ближайшего значения для вычисления значения JNSAR и нанесения линии.
Сделать сигналы: длинный сигнал, когда ежедневный закрытие находится выше линии JNSAR, короткий сигнал, когда ежедневный закрытие находится ниже линии JNSAR.
Вход: ввод на следующий день после получения сигнала.
Выход: положение закрытия при сигнале обратного движения.
Торгуйте только индексом NIFTY, а не акциями.
Принимать каждый сигнал независимо от прибыли/убытка.
Линия JNSAR хорошо отражает тренд и ключевые уровни поддержки/сопротивления.
Сигналы основаны только на объективных показателях, избегая эмоционального вмешательства.
Прибыль от следующего тренда, хорошие результаты исторических тестов.
Могут торговать через фьючерсы или опционы по низким ценам.
Простые и понятные правила, легко автоматизировать торговлю.
Склонность к сдвигам и остановкам на рынках с ограниченным диапазоном в качестве следующей стратегии.
Невозможно эффективно определить риск истощения тренда, риски перекупки/перепродажи.
Отставание сигнала может вызвать потери от ложных прорывов.
Нужно выдержать большие потери и последовательные потери.
Применяется только для NIFTY, не для других продуктов.
Требуется сильная психология, чтобы последовательно торговать каждым сигналом.
Испытать различные параметры для оптимальной установки линии JNSAR.
Добавьте остановки для контроля рисков.
Включить другие индикаторы для обнаружения окончания тренда.
Разработка метода динамического измерения положения.
Оптимизируйте логику генерации сигнала.
Исследуйте модели машинного обучения.
T7 JNSAR обеспечивает простую и эффективную стратегию следования трендам для NIFTY. Следуя правилам торговли, управляя рисками и торгуя всеми сигналами с настойчивостью, он может достичь долгосрочных положительных результатов. Дальнейшие улучшения посредством оптимизации параметров, управления стоп-лосом и т. Д. могут улучшить его надежность.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by Syam Mohan @ T7 Wealth Creators Pvt Ltd - Makes Life Easier, on request from @stocksonfire.
//This is a trend following daily bar trading system for NIFTY. Original idea belongs to ILLANGO @ http://tradeinniftyonly.blogspot.in
//Use it at your own risk after validation at your end. Neither me or my company is responsible for any lossses you may incur using this system.
//@version=2
strategy("T7 JNSAR", overlay=true)
backtest = input(title="Enable Backtest", type=bool, defval=1)
sum = ema(high, 5) + ema(low, 5) + ema(close, 5)
sum := sum + ema(high[1], 5) + ema(low[1], 5) + ema(close[1], 5)
sum := sum + ema(high[2], 5) + ema(low[2], 5) + ema(close[2], 5)
sum := sum + ema(high[3], 5) + ema(low[3], 5) + ema(close[3], 5)
sum := sum + ema(high[4], 5) + ema(low[4], 5) + ema(close[4], 5)
jnsar = round(sum/15)
buy = close > jnsar
short = close < jnsar
plot(jnsar,color=green,linewidth=4)
if backtest!=0
strategy.entry("JNSARLong", strategy.long,comment="JNSARLong",when=buy!=0)
strategy.entry("JNSARShort", strategy.short,comment="JNSARShort",when=short!=0)