Стратегия количественной торговли T7 JNSAR
ChaoZhang
Обзор
T7 JNSAR - это система торговли, которая отслеживает дневные тенденции для индекса NIFTY. Она использует изменяющиеся линии JNSAR для создания сигналов покупки и продажи и относится к категории стратегий отслеживания тенденций. Изначально эта стратегия была разработана индийским трейдером Illango, который я оптимизировал, улучшил и запрограммировал.
Стратегический принцип
Вычислить линию JNSAR: вычислить значение JNSAR с использованием 5-дневных высоких, низких и закрывающихся цен.
Получает сигнал, когда цена на закрытие выше линии JNSAR. Получает сигнал, когда цена на закрытие выше линии JNSAR. Получает сигнал, когда цена на закрытие ниже линии JNSAR.
Вход: на следующий день после получения сигнала.
Выход из игры: при получении обратного сигнала - ничья.
Торгуйте только индексом NIFTY, не торгуйте акциями.
Каждый сигнал, независимо от его прибыли или убытков.
Анализ преимуществ
JNSAR-линия лучше всего описывает тренды и ключевые поддерживающие сопротивления.
Показатели должны быть объективными, чтобы избежать субъективного эмоционального влияния.
По мнению экспертов, в этом случае можно использовать тенденции для получения прибыли, а исторический отсчет прибыли является более эффективным.
Торговля может быть осуществлена через фьючерсы или опционы, при этом стоимость сделки ниже.
Правила простые и понятные, легко реализовать автоматическую торговлю.
Анализ рисков
В качестве стратегии отслеживания тенденций, в консолидированном рынке может быть больше остановок.
Если вы не можете эффективно определить конец тренда, то может произойти перекуп или перепродажа.
SIGNAL может задерживаться, и в результате может произойти ложный прорыв, который может привести к убыткам.
Риск отмены больших сумм и продолжающихся убытков.
Только для NIFTY, не для других сортов.
Необходимо иметь более сильное психологическое качество, чтобы постоянно обмениваться всеми сигналами.
Направление оптимизации
Тестирование различных параметров в поисках наилучших настроек JNSAR-линий
Добавление механизмов сдерживания убытков для контроля риска
В сочетании с другими показателями можно определить конец тренда.
Разработка методов динамического управления позициями
Оптимизация сигналов для создания логики
Попробуйте применять модели машинного обучения
Подвести итог
T7 JNSAR предоставляет NIFTY простую и эффективную стратегию отслеживания тенденций. Следуя правилам торговли, контролируя риски, мысленно продолжая торговать всеми сигналами, можно получить долгосрочную положительную прибыль.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by Syam Mohan @ T7 Wealth Creators Pvt Ltd - Makes Life Easier, on request from @stocksonfire.
//This is a trend following daily bar trading system for NIFTY. Original idea belongs to ILLANGO @ http://tradeinniftyonly.blogspot.in
//Use it at your own risk after validation at your end. Neither me or my company is responsible for any lossses you may incur using this system.
//@version=2
strategy("T7 JNSAR", overlay=true)
backtest = input(title="Enable Backtest", type=bool, defval=1)
sum = ema(high, 5) + ema(low, 5) + ema(close, 5)
sum := sum + ema(high[1], 5) + ema(low[1], 5) + ema(close[1], 5)
sum := sum + ema(high[2], 5) + ema(low[2], 5) + ema(close[2], 5)
sum := sum + ema(high[3], 5) + ema(low[3], 5) + ema(close[3], 5)
sum := sum + ema(high[4], 5) + ema(low[4], 5) + ema(close[4], 5)
jnsar = round(sum/15)
buy = close > jnsar
short = close < jnsar
plot(jnsar,color=green,linewidth=4)
if backtest!=0
strategy.entry("JNSARLong", strategy.long,comment="JNSARLong",when=buy!=0)
strategy.entry("JNSARShort", strategy.short,comment="JNSARShort",when=short!=0)