Хайкен Аши и Ичимоку Кинко Хё

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-18 15:13:35
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы Хайкен Аши и Ичимоку Кинко Хё для определения направления тренда и следования за ним.

Логика стратегии

Вычислить цену закрытия Heiken Ashi и сопоставить показатели Ichimoku, такие как линия конверсии, базовая линия и т. Д. Пройти длинный, когда закрытие выше, чем за предыдущие два дня и выше верхней границы Ichimoku и отстающей линии. Пройти короткий, когда закрытие ниже, чем за предыдущие два дня и ниже нижней границы Ichimoku и отстающей линии. Преобразование и перекрестки базовой линии также обеспечивают вторичные сигналы.

Преимущества

Хайкен Аши фильтрует ложные прорывы, улучшая качество сигнала.
Ичимоку использует несколько сигналов подтверждения
Отставание от линии избегает ударов, обеспечивающих прибыль.
Следование тенденции приводит к более длительному владению и большей прибыли

Риски

Выглаживание Хайкена Аши не может быть идеально оптимизировано
Параметры Ичимоку существенно влияют на результаты
Риски длительного держания, увеличивающие убытки
Низкая частота торгов не подходит для краткосрочной торговли

Риски можно контролировать путем корректировки плавности, периода хранения, оптимизации параметров Ичимоку и т. Д.

Усовершенствования

Испытать различные параметры сглаживания Heiken Ashi
Оптимизировать параметры периода Ичимоку
Разработать стратегию правил повторного въезда после выезда
Испытание прочности на различных продуктах

Заключение

Эта стратегия использует множество индикаторов для определения направления тренда с контролируемыми снижениями.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Heiken Ashi + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="HaI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

hahigh = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
halow = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>=KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)

shortCondition = halow < min(halow[1],halow[2]) and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<=KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

closelong = halow < min(halow[1],halow[2]) and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanH or close<ChikouSpan)
if (closelong)
    strategy.close("Long")

closeshort = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanL or close>ChikouSpan)
if (closeshort)
    strategy.close("Short")

Больше