Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы купить на рынке в понедельник закрыть и установить стоп-лосс и взять точки прибыли, чтобы выйти из позиции до закрытия рынка во вторник.
Стратегия основана на двух суждениях:
Сигнал входа: это понедельник и в течение 1 часа до закрытия рынка, идти долго.
Сигнал выхода: это вторник и в течение 1 часа до закрытия рынка, закрыть позицию.
Он также устанавливает точки остановки потери и получения прибыли. Стоп-лосс устанавливается по цене входа * (1 - процент остановки потери). Прибыль устанавливается по цене входа * (1 + процент получения прибыли).
Если остановка потерь и получение прибыли не будут активированы, он выйдет на закрытии рынка во вторник.
Преимущества этой стратегии:
Короткий период позволяет быстрое оборот.
Ясные правила въезда и выезда.
Остановить убытки и взять риск контроля прибыли.
Использует эффект тренда перед закрытием понедельника и вторника, чтобы улучшить прибыльность.
Основными рисками являются:
Не может адаптироваться к различным рыночным условиям, склонна к неудачам.
Не учитывает общее направление тренда, может торговать против тренда.
Установка стоп-лосса может быть неразумной, слишком широкой или слишком узкой.
Не учитывает характеристики инструмента, торгует слепо.
Она может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Включать индикаторы тенденций с высоким временным диапазоном, чтобы избежать контратендентных сделок.
Оптимизировать стоп-лосс и взять коэффициенты прибыли, чтобы найти оптимальные параметры.
Принимать во внимание такие характеристики инструмента, как волатильность, частота торгов и т.д.
Добавьте такие условия, как разрыв объема, показатели дивергенции для улучшения фильтрации.
Испытать прочность параметров на различных приборах для проверки устойчивости.
В целом, это краткосрочная стратегия торговли с некоторыми достоинствами, но также и возможности для улучшения. Дальнейшая оптимизация параметров, условий входа, сочетание более высоких временных трендов может улучшить прибыльность.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")