Стратегия торговли с двойной скользящей средней, основанная на синтетических ценах с исключенным трендом
Обзор
Эта стратегия основана на двухразовой стратегии торговли, основанной на синтетической цене, которая отклоняется от тренда. DSP - это функция, синхронизирующаяся с реальным циклом доминирования цены, полученная путем вычисления 1/4 цикла EMA минус 1/2 цикла EMA.
Стратегический принцип
-
Расчет цены на среднее значение ХЛ за 1/2 цикла x ХЛ2 <unk>.
-
Расчет 1/4 цикла EMA ((xEMA1) и 1/2 цикла EMA ((xEMA2)) xHL2 с помощью параметров Length.
-
Вычислим xEMA1 минус xEMA2 и получим от тренда синтетическую цену DSP。
-
Настройка параметров на подъезде и подъезде, чтобы при подъезде на DSP было больше, а при подъезде на подъезде пусто.
-
Можно сделать много пустого направления с помощью переключения реверсных параметров.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
-
DSP может улавливать циклы, определяемые ценой, чтобы избежать ошибочного восприятия вторичных циклов.
-
Дизайн двойной ЭМА позволяет эффективно отслеживать изменения в управляемом цикле.
-
Простые и простые пути, чтобы избежать чрезмерной торговли.
-
Удобный переключатель в разных направлениях, адаптированный к различным рыночным условиям.
-
Не требует сложной оптимизации параметров, простой и практичный.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
-
Неправильно настроен DSP-цикл, может быть пропущен доминирующий цикл.
-
Оптимизировать ширину колеи вверх и вниз, в противном случае может быть слишком часто торговаться.
-
Дизайн с фиксированным циклом, плохо адаптируется к резким изменениям рынка.
-
В то же время, в некоторых странах, например, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае.
-
Не учитываются остаточные убытки, существует риск значительных потерь.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
-
Оптимизация параметров, поиск оптимальной комбинации параметров цикла.
-
Добавлена динамическая посадка и посадка, основанная на волатильности.
-
Фильтрация в сочетании с тенденциями и показателями колебаний снижает количество ложных сигналов.
-
Добавление мобильного стопа или слежения за стопами для контроля риска.
-
Проведение корректировки параметров для различных сортов и оценка универсальности.
-
Добавление алгоритмов машинного обучения для адаптивной оптимизации цикла DSP.
Подвести итог
Стратегия в целом является очень простой и практичной двулинейной торговой стратегией. Она основана на обоснованном циклическом анализе и эффективно отслеживает доминирующие циклы через DSP. Улучшения в параметровой оптимизации, стоп-лосс механизме, условиях фильтрации и т. Д. Могут стать более надежной количественной торговой стратегией.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2017
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the - 1