Стратегия торговли Double EMA Span

Обзор

Двойная стратегия торговли с интервалом EMA является стратегией трендового следования, которая определяет рыночную тенденцию и совершает торговлю, рассчитывая соотношение интервалов EMA двух разных сроков. Эта стратегия проста, пряма и эффективно отслеживает средне-длинные тенденции, и она очень подходит для торговцев средне-длинными тенденциями.

Стратегический принцип

Стратегия определяет направление тренда, основываясь на количественном размере двух ЭМА и промежутках между ними. Стратегия сначала вычисляет краткосрочную ЭМА и долгосрочную ЭМА, типичная конфигурация - 13-циклическая и 26-циклическая ЭМА. Затем вычисляет процент промежутка между двумя ЭМА, и если краткосрочная ЭМА выше, чем долгосрочная ЭМА, и промежуток больше, чем установленный порог (например, 5%), считается трендом вверх, совершается многоторговая сделка; если краткосрочная ЭМА ниже, чем долгосрочная ЭМА, и промежуток больше, чем установленный порог, считается трендом вниз, совершается торговля на пустом месте.

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

1. Расчет краткосрочной и долгосрочной ЭМА
2. Определить, является ли краткосрочная ЭМА выше или ниже долгосрочной
3. Вычислить, превышает ли процентный разрыв между двумя EMA установленный порог
4. Сделайте больше или меньше в зависимости от тенденции
5. Цены снова упали или преодолели плавные позиции краткосрочной EMA

Такой дизайн позволяет эффективно отслеживать среднесрочные и долгосрочные тенденции и своевременно переключаться в сторону, когда тенденция меняется. В то же время, установка диапазона порога также позволяет избежать ненужных сделок, вызванных корректировкой в некритические периоды.

Стратегические преимущества

• Эта стратегия работает прямо, и она идеально подходит для отслеживания средних и длинных трендов.
• Использование EMA помогает устранить шум краткосрочного рынка
• Конфигурируемые циклы EMA и диапазонные пороги, адаптивность
• Использование расстояния для обеспечения торговли только при четком тренде
• Контролируемый риск в сочетании с преодолением краткосрочной EMA для прекращения убытков

Стратегические риски и противодействие

• Невозможно выйти из рынка до того, как он перевернется, и нужно взять на себя большую ответственность.
• В результате, они могут оказаться в ловушке, когда начнутся потрясения.
• Требуется рациональная конфигурация циклов ЭМА и диапазона порогов в зависимости от конкретного сорта

Риски можно снизить следующими способами:

1. В сочетании с другими показателями, чтобы определить обратный тренд, предварительно свернуть позиции
2. Повышение условий фильтрации трендов для предотвращения шокирующей торговли
3. Оптимизация конфигурации параметров, выбор EMA-циклов и промежуточных порогов для конкретных сортов

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Параметровая оптимизация: поиск оптимальных комбинаций параметров для оптимизации параметров цикла EMA и диапазонных порогов с помощью обратного измерения

2. Тренд-фильтрация: добавление других показателей, определяющих тренд, таких как MACD, Брин-Бенд и т. Д., чтобы избежать паузы в шокирующей ситуации

3. Стоп-стратегия: установление движущихся стопов или временных стопов для контроля за одиночными потерями

4. Передача прибыли: установка части прибыли после перемещения остановки, блокировка части прибыли

5. Количественная оптимизация: автоматическая оптимизация параметров и условий фильтрации с использованием методов машинного обучения и других методов для количественной оптимизации стратегии

6. Комбинированная оптимизация: комбинирование этой стратегии с другими не связанными стратегиями для снижения отказов и повышения устойчивости

Посредством оптимизации параметров, условий фильтрации, остановок, прибыли и т. д. стратегия может быть более стабильной, адаптироваться к более широкому кругу рыночных условий, более научной и эффективной. Количественная и комбинационная оптимизация также может значительно повысить эффективность стратегии.

Подвести итог

Двойная диапазонная стратегия EMA - это простая, непосредственная стратегия для отслеживания тенденции. Она может быть использована только для определения направления тенденции и очень подходит для позиций средней и длинной линии. Кроме того, она может быть улучшена различными способами, чтобы сделать стратегию более стабильной и надежной.