Стратегия торговли Double EMA Span
Обзор
Двойная стратегия торговли с интервалом EMA является стратегией трендового следования, которая определяет рыночную тенденцию и совершает торговлю, рассчитывая соотношение интервалов EMA двух разных сроков. Эта стратегия проста, пряма и эффективно отслеживает средне-длинные тенденции, и она очень подходит для торговцев средне-длинными тенденциями.
Стратегический принцип
Стратегия определяет направление тренда, основываясь на количественном размере двух ЭМА и промежутках между ними. Стратегия сначала вычисляет краткосрочную ЭМА и долгосрочную ЭМА, типичная конфигурация - 13-циклическая и 26-циклическая ЭМА. Затем вычисляет процент промежутка между двумя ЭМА, и если краткосрочная ЭМА выше, чем долгосрочная ЭМА, и промежуток больше, чем установленный порог (например, 5%), считается трендом вверх, совершается многоторговая сделка; если краткосрочная ЭМА ниже, чем долгосрочная ЭМА, и промежуток больше, чем установленный порог, считается трендом вниз, совершается торговля на пустом месте.
Основная логика этой стратегии заключается в следующем:
- Расчет краткосрочной и долгосрочной ЭМА
- Определить, является ли краткосрочная ЭМА выше или ниже долгосрочной
- Вычислить, превышает ли процентный разрыв между двумя EMA установленный порог
- Сделайте больше или меньше в зависимости от тенденции
- Цены снова упали или преодолели плавные позиции краткосрочной EMA
Такой дизайн позволяет эффективно отслеживать среднесрочные и долгосрочные тенденции и своевременно переключаться в сторону, когда тенденция меняется. В то же время, установка диапазона порога также позволяет избежать ненужных сделок, вызванных корректировкой в некритические периоды.
Стратегические преимущества
- Эта стратегия работает прямо, и она идеально подходит для отслеживания средних и длинных трендов.
- Использование EMA помогает устранить шум краткосрочного рынка
- Конфигурируемые циклы EMA и диапазонные пороги, адаптивность
- Использование расстояния для обеспечения торговли только при четком тренде
- Контролируемый риск в сочетании с преодолением краткосрочной EMA для прекращения убытков
Стратегические риски и противодействие
- Невозможно выйти из рынка до того, как он перевернется, и нужно взять на себя большую ответственность.
- В результате, они могут оказаться в ловушке, когда начнутся потрясения.
- Требуется рациональная конфигурация циклов ЭМА и диапазона порогов в зависимости от конкретного сорта
Риски можно снизить следующими способами:
- В сочетании с другими показателями, чтобы определить обратный тренд, предварительно свернуть позиции
- Повышение условий фильтрации трендов для предотвращения шокирующей торговли
- Оптимизация конфигурации параметров, выбор EMA-циклов и промежуточных порогов для конкретных сортов
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
-
Параметровая оптимизация: поиск оптимальных комбинаций параметров для оптимизации параметров цикла EMA и диапазонных порогов с помощью обратного измерения
-
Тренд-фильтрация: добавление других показателей, определяющих тренд, таких как MACD, Брин-Бенд и т. Д., чтобы избежать паузы в шокирующей ситуации
-
Стоп-стратегия: установление движущихся стопов или временных стопов для контроля за одиночными потерями
-
Передача прибыли: установка части прибыли после перемещения остановки, блокировка части прибыли
-
Количественная оптимизация: автоматическая оптимизация параметров и условий фильтрации с использованием методов машинного обучения и других методов для количественной оптимизации стратегии
-
Комбинированная оптимизация: комбинирование этой стратегии с другими не связанными стратегиями для снижения отказов и повышения устойчивости
Посредством оптимизации параметров, условий фильтрации, остановок, прибыли и т. д. стратегия может быть более стабильной, адаптироваться к более широкому кругу рыночных условий, более научной и эффективной. Количественная и комбинационная оптимизация также может значительно повысить эффективность стратегии.
Подвести итог
Двойная диапазонная стратегия EMA - это простая, непосредственная стратегия для отслеживания тенденции. Она может быть использована только для определения направления тенденции и очень подходит для позиций средней и длинной линии. Кроме того, она может быть улучшена различными способами, чтобы сделать стратегию более стабильной и надежной.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-08-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("2-EMA Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
diffMinimum = input(0.95, step=0.01)- 1