Тенденция EMA после стратегии торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-19 19:38:53
Тэги:

Обзор

Эта стратегия - типичная стратегия EMA, следующая за трендом. Она использует золотой крест быстрой EMA и медленной EMA для определения восходящих тенденций, и крест смерти для определения нисходящих тенденций, соответственно, для длинных и коротких сделок. Стратегия надежно отслеживает средне- и долгосрочные тенденции и подходит для свинг-трейдинга.

Логика стратегии

Основная логика такова:

Расчет быстрой EMA, например, 12-периодной EMA
Расчет медленной EMA, например, 26-периодной EMA
Когда быстрая EMA пересекает медленную EMA, определяется восходящий тренд для длинного входа
Когда быстрая EMA пересекается ниже медленной EMA, определяется нисходящий тренд для короткого входа
Выход из текущей позиции, когда быстрая EMA пересекается обратно ниже медленной EMA

Использование EMA с разной скоростью может эффективно обнаруживать изменения тренда. Быстрая EMA быстро реагирует на изменения цен для раннего обнаружения тренда, в то время как медленная EMA фильтрует ложные сигналы, чтобы обеспечить подтверждение тренда. Вместе они образуют надежную систему тренда.

Золотые кресты сигнализируют о начале восходящего тренда для длинных, в то время как смертельные кресты сигнализируют о начале нисходящего тренда для коротких.

Преимущества

EMA эффективно идентифицируют среднесрочные и долгосрочные тенденции
Быстрые и медленные EMA объединяются для создания надежной системы тренда
Простая логика, легко реализуемая.
Конфигурируемые параметры EMA подходят для различных инструментов
Риск быстрого перекрестного использования EMA для контроля остановки потерь

Риски и способы их смягчения

Невозможно предсказать точки переворота тренда заранее, некоторые потери
Плохой выбор параметров EMA может пропустить моменты изменения тренда
Параметры EMA должны быть скорректированы с учетом изменений рыночных условий

Уменьшение последствий:

Используйте остановки диапазона для ограничения потерь
Добавление других показателей для выявления потенциальных переворотов тренда
Оптимизировать параметры для лучшего определения тенденций

Возможности для расширения

Стратегия может быть усилена в таких областях, как:

Машинное обучение для автоматической настройки параметров EMA для лучшей адаптации
Размер позиций на основе волатильности для корректировки с волатильностью рынка
Осилляторы, подобные RSI, для тонкой настройки входных точек
Добавление остановок отслеживания, остановок получения прибыли для лучшего управления рисками
Анализ объема для измерения притока/вытока средств для проверки тенденции
Комбинации портфеля с некоррелирующими стратегиями для снижения привлечения средств и повышения стабильности доходности

Заключение

Стратегия EMA по тренду - это простой и практичный способ отслеживания среднесрочных и долгосрочных тенденций. Она использует быстрые и медленные перекрестки EMA для планирования входа.

/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HomoDeus666

//@version=5

strategy("EMA12/26 with date backtest range (BTCpair)", overlay=true,initial_capital = 1,commission_type = strategy.commission.percent,currency = currency.BTC)

//input date and time
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
     group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"), 
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
     
//check date and time option
inTradeWindow =  true
/// plot and indicator
fastEMA = ta.ema(close,12), slowEMA=ta.ema(close,26)
plot(fastEMA,color=color.green,linewidth = 2)
plot(slowEMA,color=color.red,linewidth=2)

//entry when condition
longCondition = ta.crossover(fastEMA,slowEMA)
if (longCondition) and inTradeWindow
    strategy.entry("buy", strategy.long)

if ta.crossunder(ta.ema(close, 12), ta.ema(close, 26)) and inTradeWindow
    strategy.close("buy")
    
// trades and cancel all unfilled pending orders
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all(comment="Date Range Exit")

Больше