Стратегия микроприбыли на основе кирпичей Ренко и индикаторов TEMA
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является относительно простой стратегией микрокредитования, основанной на использовании Ренко Коппа и индикатора TEMA для идентификации тенденции и проведения обратной торговли. Логика стратегии проста и интуитивно понятна, и стабильная прибыль может быть получена путем оптимизации параметров.
Стратегический принцип
Используя Ренко, вместо K-линий, можно более четко определить движение цены.
TEMA имеет меньшую задержку по сравнению с EMA, что позволяет заранее зафиксировать перелом тренда.
Когда TEMA делает больше, когда проходит краткосрочную SMA, а когда проходит ниже, то становится равномерно. Ренко делает проход более надежным.
Если цена выше долгосрочной SMA, не используйте обратную связь, чтобы избежать чрезмерной позиции.
Установка условий для остановки, чтобы ликвидировать позиции только при достижении минимальных требований к прибыли.
Анализ преимуществ
Сочетание показателей Renko и TEMA простое и эффективное.
Поскольку в этом случае не будет никакого риска, мы будем использовать все возможности, которые у нас есть, для того, чтобы избежать конфликтных сделок.
TEMA уменьшит задержки и обеспечит более раннее поступление.
Разумная остановка и контроль риска.
Подходит для высокочастотных и мелких операций.
Анализ рисков
Поскольку они не могут вовремя восстановить свои позиции, они не смогут получать устойчивую прибыль.
Неправильно настроенные параметры могут привести к упущенным возможностям.
Невозможность контролировать одностороннее хранение, существует риск увеличения убытков.
Например, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае.
Направление оптимизации
Оптимизация параметров SMA и TEMA для поиска оптимального сочетания.
Испытание различных условий остановки, баланс пользы и риска.
Добавлено ограничение по количеству открытых позиций и односторонний контроль позиций.
В сочетании с показателем волатильности устанавливается точка остановки.
Оценка в сочетании с другими стратегиями для увеличения прибыли.
Подвести итог
Эта стратегия использует Renko-Pump и TEMA, чтобы определить тенденции, которые являются простыми и эффективными, подходят для высокочастотного артериального капитала, но имеют ограниченное пространство для увеличения прибыли. Эффективность может быть повышена с помощью оптимизации параметров и средств контроля риска, а также может быть использована в сочетании с другими стратегиями, где есть большое пространство для улучшения.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))