Стратегия прорыва ценового канала ZZ-4

Автор:Чао Чжан, Дата: 21 сентября 2023 года 10:59:55
Тэги:

Обзор

Эта стратегия торгуется на основе ценового канала индикатора ZZ, принимая длинные/короткие позиции, когда цена выходит выше/ниже диапазонов канала.

Логика стратегии

Расчет верхних/нижних диапазонов ценового канала
Продолжите, когда цена выйдет выше верхней полосы.
Пройти короткий, когда цена падает ниже нижней полосы
Установленный временной диапазон торговли
Чистые позиции до закрытия

В частности, он использует индикатор ZZ для расчета диапазонов ценового канала. Когда цена выходит вверх из нижней полосы, идите длинным. Когда цена выходит из верхней полосы, идите коротким. Ордера на остановку потерь используются с диапазонами канала как уровни остановки потерь.

Анализ преимуществ

Канал цены определяет потенциальные прорывы тренда
Простые и понятные торговые сигналы
Настраиваемый период канала подходит для различных продуктов и циклов
Время торговли и управление рисками ежедневного выхода
Ограничения на остановку убытков по одной сделке

Анализ рисков

Внутри канала может многократно наноситься стоп-лосс
Требует своевременной настройки параметров, иначе диапазон канала может быть неточным
Убежища могут быть ложными, риски попасть в ловушку.
Потенциал прибыли ограничен диапазоном каналов
Не в полной мере извлекает выгоду из движения тренда

Риски могут быть уменьшены путем расширения диапазона каналов, оптимизации стоп-лосса, измерения силы тренда и т.д.

Руководство по оптимизации

Проверьте различные комбинации параметров для наилучшей настройки
Расширить канал цены для захвата более крупных движений
Добавить индикатор тренда для предотвращения ложных прорывов
Оптимизировать стоп-лосс, чтобы не попасть в ловушку
Увеличьте размер позиции для максимизации прибыли от выхода
Оценка рентабельности в разных периодах

Резюме

Эта стратегия торгует прорывами ценового канала для выявления вспышек тренда. Преимущества - это простые ясные сигналы и легкая операция; недостатки - это сбои и неспособность управлять трендами. Параметровая оптимизация и комбинация стратегии могут преодолеть недостатки, сохраняя при этом преимущества. Это помогает трейдерам освоить применение методов ценового канала.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2019

//@version=4
strategy(title = "Noro's ZZ-4 Strategy", shorttitle = "Noro's ZZ-4 Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(7, minval = 1, title = "Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showpc = input(false, defval = false, title = "Show Price Channel")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Price channel
h = highest(ohlc4, len)
l = lowest(ohlc4, len)
pccol = showpc ? color.blue : na
plot(h, color = pccol, transp = 0)
plot(l, color = pccol, transp = 0)

//Levels
ml = 0
ml := l > l[1] ? 1 : l < l[1] ? -1 : ml[1]
ll = 0.0
ll := ml == 1 and ml[1] == -1 ? l[1] : ll[1]
mh = 0
mh := h > h[1] ? 1 : h < h[1] ? -1 : mh[1]
hl = 0.0
hl := mh == -1 and mh[1] == 1 ? h[1] : hl[1]

//Lines
colorh = showll and hl == hl[1] ? color.lime : na
colorl = showll and ll == ll[1] ? color.red : na
plot(hl, color = colorh, linewidth = 2, transp = 0, title = "Long")
plot(ll, color = colorl, linewidth = 2, transp = 0, title = "Short")

//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= hl ? 1 : low <= ll ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)

//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if ll > 0 and hl > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = hl, when=(truetime))
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = ll, when=(truetime))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")

Больше