Долгосрочная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2021-09-21 20:54:08
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует индикатор RSI для определения долгосрочного направления тренда, в сочетании с моделями свечей и ценовыми прорывами для генерации долгосрочных торговых сигналов.

Логика стратегии

Стратегия основана на двух основных факторах:

Индикатор RSI

Вычисляет 20-периодный RSI для определения общего направления тренда.
Модели свечей

Судя по изменению цены за последние 3 свечи, чтобы подтвердить тенденцию.
- Накопленное близкое изменение выше 350 указывает на рост
- Накопленное близкое изменение ниже -200 указывает на нисходящий тренд

Он длинный, когда тренд восходящий и RSI выше 30, и короткий, когда тенденция нисходящая.

В целом он рассматривает как тенденцию RSI, так и модели свечей в течение более длительных периодов для определения тенденций.

Преимущества

RSI оценивает направление долгосрочного тренда
Модели свечей подтверждают тенденцию.
Многочисленные факторы улучшают точность
Более длительный цикл позволяет избежать чрезмерной торговли
Настраиваемые параметры и пороги RSI

Риски

RSI может отставать от изменений тренда
Простые правила шаблона светильника
Нет механизма остановки потерь, хорошие выходы критичны.
Длинные циклы не могут реагировать на короткие изменения
Пороги требуют отдельной настройки для различных продуктов

Риски могут быть уменьшены:

Оптимизация параметров RSI для лучших периодов
Добавление других показателей, таких как MACD для подтверждения
Добавление движущихся или процентных остановок
Подумайте о дополнительных небольших сделках для коротких циклов
Параметры испытаний и пороговые значения отдельно для различных продуктов

Руководство по улучшению

Стратегия может быть улучшена путем:

Испытание различных периодов RSI для оптимальных параметров

Например, тест 10, 15, 30 периодов RSI
Добавление подтверждающих показателей

например, требуют золотой крест MACD для повышения тренда RSI
Оптимизация остановок

Подумайте о перемещении остановок, троп123 и т.д.
Оптимизация параметров на основе времени

Оптимизировать параметры отдельно для разных сеансов
Добавление краткосрочных стратегий

Сочетание краткосрочных стратегий для реагирования на временные изменения

Резюме

Эта долгосрочная стратегия использует RSI для определения направления тренда, подтверждаемого моделями свечей и прорывами, чтобы сосредоточиться на основных тенденциях, избегая при этом краткосрочного шума. Однако существуют такие проблемы, как задержка RSI и слабые остановки. Улучшения могут быть сделаны с помощью оптимизации параметров, добавления подтверждений, оптимизации остановок для сочетания краткосрочной гибкости с долгосрочной стойкостью, что обеспечивает стабильную долгосрочную прибыльность.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
// use with eurusd h1 , gbpusd h1
strategy("RSI Long Term", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
RSI = (rsi(sum(close , 20) + sum(open ,20) , 20 ))
Sum_OF_3_Both = sum((close - open)*100000 , 3) 
Up_Move = ((close[0] - open[0])*100000) < 35



Down_Move = ((close[6] - open[6])*100000) + ((close[5] - open[5])*100000) + ((close[4] - open[4])*100000) < -400


maxIdLossPcnt = input(10, "Max Intraday Loss(%)", type=float)

// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
//total =  (num > 70 )

if (Sum_OF_3_Both > 350 and Up_Move )
    strategy.entry("Bar Up Buy", strategy.long)

if (Sum_OF_3_Both < -200  and Down_Move and RSI > 30.1  )
    strategy.entry("Bar Down Sell ", strategy.short)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше