Это количественная торговая стратегия, основанная на Индексе умных денег (SMI). Индекс отражает деятельность институциональных фондов и используется для прогнозирования потенциальных рыночных тенденций путем анализа движений SMI. Он относится к торговым стратегиям, основанным на анализе настроения инвесторов.
Основным показателем является индекс умных денег (SMI).
SMI = SMA ((Сегодня закрыто - Сегодня открыто + Вчера закрыто - Вчера открыто, N)
где N - период параметра.
SMI отражает приток и отток умных денег. Увеличение SMI указывает на чистый приток, что означает, что умные деньги являются бычьими. Падение SMI указывает на чистый отток, что означает, что умные деньги являются медвежими.
Торговая стратегия длится долго, когда SMI растет, и становится короткой, когда SMI падает, чтобы следовать движениям умных денег.
Риски могут быть уменьшены:
Стратегия может быть улучшена путем:
Найти оптимальный период расчета SMI
Добавление фильтров, таких как MACD, на сигналы SMI
С двигательными или фиксированными остановками
Оптимизация специфических для продукта параметров
Определение идеальных периодов для различных временных рамок, таких как хедж-фонды
Корректировка размеров позиций в зависимости от волатильности рынка
Эта стратегия использует индекс Smart Money, чтобы отразить настроение участников рынка для трендовой торговли. Она может своевременно отслеживать движения институциональных фондов. Однако SMI может отставать, и зависимость от одного индикатора может быть рискованной. Улучшения могут быть достигнуты путем настройки параметров, добавления фильтров, реализации остановок и динамического размещения позиций. Это может сделать стратегию более надежной.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")