Тестирование стратегии индекса Smart Fund
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является количественной торговой стратегией, основанной на Индексе умных средств (SMI). Этот индекс отражает функционирование средств учреждений, чтобы судить о возможных будущих тенденциях рынка, наблюдая за изменениями в показателях SMI.
Стратегический принцип
Центральным показателем стратегии является Индекс умных капиталов (SMI). Его формула:
SMI = SMA ((цены сегодняшнего закрытия - цены сегодняшнего открытия + цены вчерашнего закрытия - цены вчерашнего открытия, N)
где N - число циклов.
SMI отражает приток и отток средств в организации. Когда SMI повышается, это означает, что чистый приток средств, что означает, что интеллектуальный капитал повышается; когда SMI снижается, это означает, что чистый отток средств, что означает, что интеллектуальный капитал понижается.
Торговая стратегия заключается в том, что когда SMI увеличивается, он становится больше, а SMI уменьшается, он становится меньше. Таким образом, мы можем следовать направлению работы умных денег.
Стратегические преимущества
- Индекс интеллектуального капитала, используемый для отслеживания финансовых операций учреждений
- Расчет SMI прост и легко реализуется
- Отражает настроения инвесторов, чувствителен к изменениям рынка
- Используется в нескольких породах и временных рамках
- Оптимизируемые параметры и адаптивность
Стратегический риск
- Сами показатели SMI могут отстать
- Однозначные показатели, которые легко обмануть
- Невозможность выделить свободный рынок, необходимый для технического анализа
- Неэффективное управление стоп-лосами, существует большое отступление
- Параметры для оптимизации по видам и циклам
Снизить риск можно, приняв следующие меры:
- Оптимизация циклических параметров SMI
- Подтверждение в сочетании с графическими техническими показателями
- Настройка правил стоп-стоп и управления рисками
- Оптимизация параметров в зависимости от разных сортов и циклов
- Соответствующая корректировка системы управления позициями
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимистическое число циклов для вычисления SMI
Фильтрация MACD и других показателей на основе сигналов SMI
Добавить мобильный стоп или фиксированный стоп
Поиск оптимальных 123 параметров в зависимости от разных сортов
Анализ различных циклов, например хедж-фондов, для поиска оптимального цикла
Размер позиции, скорректированный в зависимости от рыночных колебаний
Подвести итог
Эта стратегия отражает настроения участников рынка с помощью интеллектуальных индексов капитала, для отслеживания тенденций торгов. Это позволяет своевременно запечатлеть направление работы институциональных фондов. Однако сам SMI может быть отсталым и нуждаться в оптимизации; и, полагаясь только на одиночный показатель, легко поддается обману, требуя добавления вспомогательных технических показателей для фильтрации.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")