Обзор

Эта стратегия определяет направление будущего движения цены, рассчитывая соотношение цены открытия и цены закрытия. Когда соотношение ниже 1, то оно повышается, когда соотношение выше 1, то оно понижается. Эта стратегия применима к краткосрочным сделкам.

Стратегический принцип

Основным показателем стратегии является соотношение цены открытия и цены закрытия:

x = open / close

Если этот коэффициент ниже 1, то это означает, что цена закрытия выше, чем цена открытия, и это является положительным сигналом. Если он выше 1, то это означает, что цена открытия выше, чем цена закрытия, и это является отрицательным сигналом.

Для сглаживания сигнала берутся пропорциональные средние значения прошедших N-коренных K-линий, при средних значениях ниже 1 делается плюс, при более высоких - минус.

Стратегические преимущества

• Использование только двух основных параметров - цены открытия и цены закрытия - очень просто.

• Не нужно рассчитывать никаких показателей, что снижает потребности в вычислительных ресурсах.

• "Все, что мы делаем, - это не просто выкладываем информацию о цене на открытие и закрытие, а фильтруем остальные шумы".

• Подходит для краткосрочного арбитража, быстрого выхода в рынок.

• Высокая эффективность использования капитала, возможно установление более высоких позиций.

Анализ рисков

• Это может привести к появлению ложных сигналов, которые зависят от цены открытия и закрытия.

• Невозможно определить направление тенденции, существует риск обратной операции.

• Краткоциклические операции могут привести к увеличению частоты сделок и комиссионных.

• Высокие позиции могут привести к большим убыткам и отступлениям.

Снижение риска может быть достигнуто следующими способами:

1. Фильтрация сигналов по таким показателям, как увеличение оборота.

2. В сочетании с трендовыми показателями определяется направление.

3. Настройка стратегии сдерживания убытков, чтобы контролировать убытки.

4. Оптимизация управления позициями, корректировка размеров позиций в зависимости от перспективных доходов.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавить индикатор или условную фильтрацию торговых сигналов.

2. В сочетании с трендовыми показателями можно определить направление.

3. Оптимизация параметров и балансировка частоты торгов.

4. Присоединяйтесь к стратегии сдерживания убытков, чтобы контролировать риски.

5. Добавление модуля управления позициями, для корректировки позиций в зависимости от дохода.

Подвести итог

Эта стратегия проста и понятна, но существует определенный риск слепой торговли. Стабильность стратегии может быть улучшена путем оптимизации условий фильтрации сигнала, определения направления тенденции, реализации стоп-стопов и т. Д. В целом, есть место для улучшения и ценности.