Стратегия торговли по цене открытия
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия определяет направление будущего движения цены, рассчитывая соотношение цены открытия и цены закрытия. Когда соотношение ниже 1, то оно повышается, когда соотношение выше 1, то оно понижается. Эта стратегия применима к краткосрочным сделкам.
Стратегический принцип
Основным показателем стратегии является соотношение цены открытия и цены закрытия:
x = open / close
Если этот коэффициент ниже 1, то это означает, что цена закрытия выше, чем цена открытия, и это является положительным сигналом. Если он выше 1, то это означает, что цена открытия выше, чем цена закрытия, и это является отрицательным сигналом.
Для сглаживания сигнала берутся пропорциональные средние значения прошедших N-коренных K-линий, при средних значениях ниже 1 делается плюс, при более высоких - минус.
Стратегические преимущества
Использование только двух основных параметров - цены открытия и цены закрытия - очень просто.
Не нужно рассчитывать никаких показателей, что снижает потребности в вычислительных ресурсах.
“Все, что мы делаем, - это не просто выкладываем информацию о цене на открытие и закрытие, а фильтруем остальные шумы”.
Подходит для краткосрочного арбитража, быстрого выхода в рынок.
Высокая эффективность использования капитала, возможно установление более высоких позиций.
Анализ рисков
Это может привести к появлению ложных сигналов, которые зависят от цены открытия и закрытия.
Невозможно определить направление тенденции, существует риск обратной операции.
Краткоциклические операции могут привести к увеличению частоты сделок и комиссионных.
Высокие позиции могут привести к большим убыткам и отступлениям.
Снижение риска может быть достигнуто следующими способами:
Фильтрация сигналов по таким показателям, как увеличение оборота.
В сочетании с трендовыми показателями определяется направление.
Настройка стратегии сдерживания убытков, чтобы контролировать убытки.
Оптимизация управления позициями, корректировка размеров позиций в зависимости от перспективных доходов.
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавить индикатор или условную фильтрацию торговых сигналов.
В сочетании с трендовыми показателями можно определить направление.
Оптимизация параметров и балансировка частоты торгов.
Присоединяйтесь к стратегии сдерживания убытков, чтобы контролировать риски.
Добавление модуля управления позициями, для корректировки позиций в зависимости от дохода.
Подвести итог
Эта стратегия проста и понятна, но существует определенный риск слепой торговли. Стабильность стратегии может быть улучшена путем оптимизации условий фильтрации сигнала, определения направления тенденции, реализации стоп-стопов и т. Д. В целом, есть место для улучшения и ценности.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)