Это простая внутридневная стратегия торговли, которая сочетает в себе ежедневные высокие/низкие точки, скользящую среднюю величину и объем.
Стратегия основывается главным образом на следующих показателях:
Ежедневные максимумы и минимумы: Записываются самые высокие и самые низкие цены предыдущего торгового дня в качестве ориентира для суждения о выходе.
Движущаяся средняя: рассчитывается скользящая средняя цена закрытия за определенный период в качестве ориентира для общей тенденции.
Объем денежного потока: рассчитывается нормализованное долгое/корокое значение объема за период для определения притока и вытока средств.
Специфическими правилами торговли являются:
Долгое условие: когда дневный максимум прерывает предыдущий дневный максимум, а закрытие выше скользящей средней, а объем денежного потока положительный, идет длинный.
Закрыть длинную позицию: когда закрытие превышает скользящую среднюю, закрыть длинные позиции.
Короткое условие: когда дневный минимум превышает минус предыдущего дня, а закрытие ниже скользящей средней, а объем денежного потока отрицателен, идет короткое.
Закрыть короткую позицию: когда закрытие превышает скользящую среднюю, закрыть короткие позиции.
Стратегия учитывает прорыв, тренд и поток капитала, формируя полную систему суждения, которая может эффективно отфильтровать ложные звуки прорыва.
Эта стратегия высокого/низкого прорыва имеет следующие преимущества:
Логика проста и интуитивно понятна, легко понять и реализовать.
Прорыв предыдущих высоких/низких точек может определить направление более сильных сил.
Фильтрация с помощью скользящих средних избегает многих шумных сигналов.
Показатели потока капитала помогают определить распределение сил в длинном/кратком периоде.
Внутренняя торговля позволяет накапливать прибыль через несколько сделок.
Не требуется сложной оптимизации параметров, относительно легко реализовать.
Применяется для различных продуктов с высокой гибкостью.
В целом, идея стратегии проста и ясна, с небольшими трудностями в реализации и значительным потенциалом прибыли.
Хотя стратегия имеет много преимуществ, есть также некоторые риски:
Опираться на высокие/низкие прорывы может привести к потерям от ложных прорывов.
Чрезмерно зависит от внутридневного трейдинга, легко влияет на события в одночасье.
Отставание от скользящих средних может пропустить поворотные моменты тренда.
Индикаторы объема иногда могут давать неправильные сигналы.
Неспособность контролировать размер потерь от одиночных ставок, с риском чрезмерных потерь.
Частые внутридневные сделки зависят от затрат на торговлю.
Ограниченное пространство оптимизации затрудняет достижение постоянной альфы.
В целом стратегия имеет высокую частоту сигналов, но не доказанную стабильность и рентабельность.
Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:
Добавьте стоп-лосс для контроля риска одной ставки.
Оптимизируйте параметры скользящей средней для большей чувствительности или гладкости.
Попробуйте различные показатели объема, чтобы улучшить суждение о потоке капитала.
Добавьте больше фильтров, чтобы уменьшить вероятность ложного прорыва.
Используйте стратегию в более короткие сроки, чтобы избежать переоценки.
Внедрить машинное обучение для адаптивного генерации сигнала.
Включить больше данных для принятия решений, например, новости, макросы и т.д.
Всесторонне оценивать стабильность и риск, не преследуя избыточную прибыль.
Подводя итог, это простая и интуитивная стратегия высокого/низкого прорыва, ориентированная на соотношение цена-объем и суждение о тренде. Она имеет некоторые достоинства, но также риски, требующие дальнейшей оптимизации и проверки. Если правильно управлять рисками, это может быть практической краткосрочной стратегией. Но более эффективные и надежные стратегии требуют больше факторов моделирования и строгого бэкстетинга.
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy(title='Daily HIGH/LOW strategy', overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
////////////////////////////GENERAL INPUTS//////////////////////////////////////
len = input.int(24, minval=1, title='Length MA', group='Optimization paramters')
src = input.source(close, title='Source MA', group='Optimization paramters')
out = ta.ema(src, len)
length = input.int(20, minval=1, title='CMF Length', group='Optimization paramters')
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : (2 * close - low - high) / (high - low) * volume
mf = math.sum(ad, length) / math.sum(volume, length)
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) =>
request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pricehigh = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', high)
pricelow = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', low)
plot(pricehigh, title='Previous Daily High', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
plot(pricelow, title='Previous Daily Low', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
short = ta.crossunder(low, pricelow) and close < out and mf < 0
long = ta.crossover(high, pricehigh) and close > out and mf > 0
if short and barstate.isconfirmed
strategy.entry('short', strategy.short, when=barstate.isconfirmed, stop=pricelow[1])
strategy.close('short', when=close > out)
if long and barstate.isconfirmed
strategy.entry('long', strategy.long, when=barstate.isconfirmed, stop=pricehigh[1])
strategy.close('long', when=close < out)