Стратегия торговли с использованием многоуровневой скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Многоуровневая стратегия торговли с перемещающейся средней линией реализуется путем установки перемещающейся средней линии с несколькими различными параметрами. Сначала стратегия рассчитывает 3 длинных и 3 коротких линии.
Стратегический принцип
Простая скользящая средняя за цикл len цены источника src в параметрах вычисления, используется в качестве средней базы.
Количество соответствующих длинных и коротких линий, установленных на основе параметров long и short.
длинная линия 1 является средней базовой линией по пропорции, установленной параметрами longlevel1 и т. д.
В течение торгуемого времени оценить отношение цены к средней линии, чтобы достичь многоуровневого входа.
Стоп-убыток выполняется, когда цена достигает средней базовой линии.
Принудительная ликвидация в конце дня.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Многоуровневый вход, доступ к трендам на разных этапах и получение прибыли.
Настраиваемые параметры могут быть скорректированы в зависимости от разновидности и стиля торговли.
Основанная на равнолинейной системе, она более надежна в определении прорыва.
Настройка торговых временных рамок позволяет избежать таких важных периодов времени, как публикация важных данных.
Существуют механизмы, позволяющие контролировать убытки.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Многократное пополнение запасов рискованно и требует достаточного финансирования.
Неправильная настройка параметров может привести к сверхкороткой линии, параметры должны быть настроены соответствующим образом.
Фиксированное время ухода из игры может пропустить последнюю стадию трендового выигрыша. Для оптимизации можно установить стоп-стоп для отслеживания потерь.
Не учитываются ночные диски и ночные позиции. Можно добавить контроль за стоимостью хранения.
Не учитывая контроль за количеством позиций, это может привести к чрезмерному одностороннему хранению.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавление мобильного стоп-лоста вместо фиксированного времени ухода.
С учётом ночного размещения, включая комиссионные за размещение и контроль скольжения.
Присоединяйтесь к списку потерь, чтобы получить выигрыш последней стадии.
Однорукость регулируется в зависимости от позиции.
Испытание эффективности различных параметров для различных сортов, создание механизмов оптимизации параметров.
Оптимизация точек остановки испытаний, уменьшение ненужных остановок.
Подвести итог
Многоуровневая стратегическая стратегия с перемещением средних линий с помощью многоуровневого входа в рынок, чтобы отслеживать тенденцию и получать прибыль. Установленные торговые сроки и точки остановки лучше контролируют риск. Эффективность стратегии может быть дополнительно усилена с помощью контроля стоимости хранения, оптимизации параметров, оптимизации остановки и т. Д.
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's ShiftMA-multi Strategy v1.1", shorttitle = "ShiftMA-multi", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)
//Settings
long = input(3, defval = 3, minval = 0, maxval = 3, title = "Lines for long")
short = input(3, defval = 3, minval = 0, maxval = 3, title = "Lines for short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
len = input(3, minval = 1, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
shortlevel3 = input(15.0, title = "Short line 3")
shortlevel2 = input(10.0, title = "Short line 2")
shortlevel1 = input(5.0, title = "Short line 1")
longlevel1 = input(-5.0, title = "Long line 1")
longlevel2 = input(-10.0, title = "Long line 2")
longlevel3 = input(-15.0, title = "Long line 3")
needoffset = input(true, title = "Offset")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Variables
size = strategy.position_size
mult = 1 / syminfo.mintick
//MA
ma = sma(src, len)
longline1 = long >= 1 ? round(ma * ((100 + longlevel1) / 100) * mult) / mult : close
longline2 = long >= 2 ? round(ma * ((100 + longlevel2) / 100) * mult) / mult : close
longline3 = long >= 3 ? round(ma * ((100 + longlevel3) / 100) * mult) / mult : close
shortline1 = short >= 1 ? round(ma * ((100 + shortlevel1) / 100) * mult) / mult : close
shortline2 = short >= 2 ? round(ma * ((100 + shortlevel2) / 100) * mult) / mult : close
shortline3 = short >= 3 ? round(ma * ((100 + shortlevel3) / 100) * mult) / mult : close
//Lines
colorlong1 = long >= 1 ? color.lime : na
colorlong2 = long >= 2 ? color.lime : na
colorlong3 = long >= 3 ? color.lime : na
colorshort1 = short >= 1 ? color.red : na
colorshort2 = short >= 2 ? color.red : na
colorshort3 = short >= 3 ? color.red : na
offset = needoffset ? 1 : 0
plot(shortline3, offset = offset, color = colorshort1)
plot(shortline2, offset = offset, color = colorshort2)
plot(shortline1, offset = offset, color = colorshort3)
plot(ma, offset = offset, color = color.blue)
plot(longline1, offset = offset, color = colorlong1)
plot(longline2, offset = offset, color = colorlong2)
plot(longline3, offset = offset, color = colorlong3)
//Trading
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
lots = 0.0
needtime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
if ma > 0
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L1", strategy.long, lot, limit = longline1, when = (lots == 0 and long >= 1 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L2", strategy.long, lot, limit = longline2, when = (lots <= 1 and long >= 2 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L3", strategy.long, lot, limit = longline3, when = (lots <= 2 and long >= 3 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("S1", strategy.short, lot, limit = shortline1, when = (lots == 0 and short >= 1 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("S2", strategy.short, lot, limit = shortline2, when = (lots >= -1 and short >= 2 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("S3", strategy.short, lot, limit = shortline3, when = (lots >= -2 and short >= 3 and needtime))
if size > 0
strategy.entry("TPL", strategy.short, 0, limit = ma)
if size < 0
strategy.entry("TPS", strategy.long, 0, limit = ma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()