Стратегия супер-следования тренду
ChaoZhang
Обзор
Стратегия, основанная на индикаторе супертенденции для определения направления ценовой тенденции и по этой причине генерирует торговый сигнал, относится к типу стратегии отслеживания тенденции. Эта стратегия была протестирована на 1-минутной линии, особенно для Tesla.
Стратегический принцип
Вычислить ATR и среднее значение наивысшей и наименьшей цены, чтобы определить верхнюю и нижнюю полосы с помощью супертенденции.
Определить, пробилась ли цена вверх или вниз, чтобы определить направление супертенденции.
Сигнал “посмотрите вверх” возникает при переходе цены вниз; сигнал “посмотрите вниз” возникает при переходе цены вверх.
Вы можете выбрать вход на следующий день после открытия рынка, чтобы определить сигнал, или вы можете выбрать немедленный вход, когда цена коснется супертройной орбиты.
Стратегические преимущества
Суперпоказатель тренда - это простой, четкий и легко программируемый инструмент для определения тренда.
Гибкость в выборе времени входа в рынок, чтобы удовлетворить потребности различных трейдеров.
Быстро улавливает короткие тренды, подходит для отслеживания тенденций.
Стратегические сделки часто происходят и могут быть оптимизированы для расширения.
Стратегический риск
Супертенденционный индикатор задерживается и может упустить лучший момент для входа.
Частые сделки приводят к большим затратам на прокат.
Нет средств контроля риска, таких как остановка убытков.
Данные отслеживания основаны только на 1-минутной линии Tesla, что затрудняет доказательство эффективности стратегии.
Решение проблемы:
Параметры должны быть скорректированы, чтобы снизить вероятность задержки.
Добавлен контроль над скользящей точкой, чтобы обеспечить не слишком высокую стоимость сделки.
Добавление инструментов для сдерживания убытков, чтобы контролировать единичные убытки.
Проверка устойчивости стратегии проводится на большем количестве разновидностей и циклов.
Направление оптимизации стратегии
Испытание различных комбинаций параметров супертенденций для снижения отставания.
Добавьте фильтры, чтобы избежать попадания.
Оптимизация стратегии управления капиталом, повышение эффективности стратегии.
Внедрение машинного обучения для прогнозирования супертенденций.
В сочетании с другими индикаторами, подтверждающими сигналы, повышает стабильность стратегии.
Подвести итог
Эта стратегия использует супер трендовый индикатор для определения короткой линии тренда и создания торговых сигналов. Это типичная стратегия для отслеживания тенденций. Общая структура проста и эффективна, но может дополнительно оптимизировать возможности входа, контроль риска, выбор параметров и т. Д. Если можно получить больше разновидностей исторических данных и добавить такие технологии, как машинное обучение, можно значительно повысить стабильность стратегии и ее прибыльность.
/*backtest
start: 2023-08-24 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - TSLA - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(3, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(120, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line, color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with "when"
//strategy.entry("long", true, when = crossover( close, down_trend[1]))
//strategy.entry("short", false, when = crossunder(close, up_trend[1]))
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = down_trend[1])
strategy.entry("short", false, stop = up_trend[1])