Гибридная стратегия пересечения скользящих средних и среднего истинного диапазона
Дата создания:
2023-09-26 17:22:21
Последнее изменение:
2023-09-26 17:22:21
Копировать:
7
Количество просмотров:
976
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия использует обоих технических показателей, средний пересекающийся и средний реальный диапазон, чтобы идентифицировать сигналы среднего пересекающегося в тренде и получить более высокую победную ставку.
Принципы
- Использование ATR для определения величины колебаний цен в большом цикле и подтверждение их восходящего тренда
- В небольшом цикле рассчитывается среднескоростная и среднескоростная средняя линия, при прохождении медленной линии на скоростной линии делается больше, при прохождении медленной линии под скоростной линией делается пустое
- Показатель ATR рассчитывает среднюю реальную волну большого цикла, определяя общую тенденцию; пересечение средней линии определяет конкретную точку входа на рынок в течение небольшого периода
- ATR рассчитывается с помощью скользящей средней RMA с регулируемой длиной и скольженностью
- Среднелинейный пересечение состоит из двух среднелинейных вычислений SMA, длина которых регулируется
Преимущества
- ATR может эффективно отфильтровывать колебания и избегать бесполезных сделок
- Пересечение средних линий позволяет точно определить тенденции малого цикла
- RMA рассчитывает ATR, чтобы уменьшить изгибы и более стабильно оценить движение в большом цикле
- Вместе они позволяют избежать потрясений и использовать конкретные возможности.
- Параметры настраиваются и оптимизируются для разных сортов и временных циклов
- В целом, стратегия имеет высокую вероятность успеха и надеется на стабильную прибыль.
Риск
- ATR указывает на задержку основного тренда и может пропустить его начало
- В среднелинейных пересечениях есть вероятность многократной корректировки, больше сигналов Sell
- Parameter Tuning очень важен, неправильная настройка может привести к слишком частому или консервативному трейдингу
- Анализ исторических данных для конкретных сортов для поиска оптимального сочетания параметров
- Рекомендуется постепенное открытие позиций, обеспечение достаточного количества средств и контроль за убытками
Направление оптимизации
- Попробуйте дополнить или заменить ATR другими показателями, например, Брин-бандом, чтобы определить силу тренда
- Среднелинейный перекрестный тип может быть расширен на другие комбинации, такие как EMA, динамический показатель и т. д.
- Возможность включения механизма подтверждения взлома, чтобы избежать ложного взлома
- Оптимизация параметров в следующем порядке: Длина ATR и гладкость > Средняя длина линии > Настройка стоп-стоп
- Подумайте о сочетании стратегий управления капиталом, таких как фиксированные доли, динамические позиции и т. д.
- Продолжительная ретроспективная проверка, оценка устойчивости стратегии и максимальный отвод
Подвести итог
Эта стратегия использует преимущества ATR и среднелинейного пересечения для совместного определения направления тенденции и конкретного момента входа. Она может быть адаптирована к различным рыночным условиям с помощью параметров.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Phoenix085
//@version=4
strategy("Phoenix085-Strategy_ATR+MovAvg", shorttitle="Strategy_ATR+MovAvg", overlay=true)
// // ######################>>>>>>>>>>>>Inputs<<<<<<<<<<<#########################
// // ######################>>>>>>>>>>>>Strategy Inputs<<<<<<<<<<<#########################
TakeProfitPercent = input(50, title="Take Profit %", type=input.float, step=.25)
StopLossPercent = input(5, title="Stop Loss %", type=input.float, step=.25)
ProfitTarget = (close * (TakeProfitPercent / 100)) / syminfo.mintick
LossTarget = (close * (StopLossPercent / 100)) / syminfo.mintick
len_S = input(title="Shorter MA Length", defval=8, minval=1)
len_L = input(title="Longer MA Length", defval=38, minval=1)
TF = input(defval="", title="Session TF for calc only", type=input.session,options=[""])
TF_ = "1"
if TF == "3"
TF_ == "1"
else
if TF == "5"
TF_ == "3"
else
if TF == "15"
TF_ == "5"
else
if TF == "30"
TF_ == "15"
else
if TF == "1H"
TF_ == "30"
else
if TF == "2H"
TF_ == "1H"
else
if TF == "4H"
TF_ == "3H"
else
if TF == "1D"
TF_ == "4H"
else
if TF == "1W"
TF_ == "1H"
else
if TF == "1M"
TF_ == "1W"
else
if TF =="3H"
TF_ == "2H"
Src = security(syminfo.tickerid, TF, close[1], barmerge.lookahead_on)
Src_ = security(syminfo.tickerid, TF_, close, barmerge.lookahead_off)
// ######################>>>>>>>>>>>>ATR Inputs<<<<<<<<<<<#########################
length = input(title="ATR Length", defval=4, minval=1)
smoothing = input(title="ATR Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
// //######################>>>>>>>>>>>>Custom Functions Declarations<<<<<<<<<<<#########################
// ######################>>>>>>>>>>>>ATR<<<<<<<<<<<#########################
ma_function(source, length) =>
if smoothing == "RMA"
rma(Src, length)
else
if smoothing == "SMA"
sma(Src, length)
else
if smoothing == "EMA"
ema(Src, length)
else
wma(Src, length)
ATR=ma_function(tr(true), length)
// //######################>>>>>>>>>>>>Conditions<<<<<<<<<<<#########################
ATR_Rise = ATR>ATR[1] and ATR[1]<ATR[2] and ATR[2]<ATR[3]
longCondition = crossover(sma(Src_, len_S), sma(Src_, len_L)) and sma(Src_, len_L) < sma(Src_, len_S) and (sma(Src_, len_S) < Src_[1])
shortCondition = crossunder(sma(Src_, len_S), sma(Src_, len_L)) and sma(Src_, len_L) > sma(Src_, len_S)
plot(sma(Src_, len_S), color=color.lime, transp=90)
col = longCondition ? color.lime : shortCondition ? color.red : color.gray
plot(sma(Src_, len_L),color=col,linewidth=2)
bool IsABuy = longCondition
bool IsASell = shortCondition
// // ######################>>>>>>>>>>>>Strategy<<<<<<<<<<<#########################
testStartYear = input(2015, "Backtest Start Year", minval=1980)
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month", minval=1, maxval=12)
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(9999, "Backtest Stop Year", minval=1980)
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month", minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
inDateRange = true
bgcolor(inDateRange ? color.green : na, 90)
// //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<//
// // ######################>>>>>>LongEntries<<<<<<<#########################
if inDateRange and ATR_Rise and IsABuy
strategy.entry("longCondition",true,when = longCondition)
strategy.close("shortCondition")
strategy.exit("Take Profit or Stop Loss", "longCondition",trail_points = close * 0.05 / syminfo.mintick ,trail_offset = close * 0.05 / syminfo.mintick, loss = LossTarget)
// strategy.risk.max_drawdown(10, strategy.percent_of_equity)
// // ######################>>>>>>ShortEntries<<<<<<<#########################
if inDateRange and ATR_Rise and IsASell
strategy.entry("shortCondition",false,when = shortCondition)
strategy.exit("Take Profit or Stop Loss", "shortCondition",trail_points = close * 0.05 / syminfo.mintick ,trail_offset = close * 0.05 / syminfo.mintick, loss = LossTarget)
strategy.close("longCondition")