Стратегия двойного импульса
ChaoZhang
Обзор
Двойная динамическая стратегия использует два динамических показателя - быстрый и медленный - для создания торговых сигналов и сигналов выхода. Это быстро реагирующая стратегия, применяемая для трендовых разновидностей на дневной и 4-часовой линиях.
Можно установить режим работы на многоголовый или только на многоголовый.
Также можно установить фиксированный стоп или проигнорировать стоп, чтобы стратегия работала только по сигналам входа и выхода.
Стратегический принцип
Стратегия использует динамические показатели с быстрым циклом (по умолчанию 5 дней) и медленным циклом (по умолчанию 10 дней).
Когда замедленное и быстрое движение одновременно больше 0, образуется многосигнал.
Сигнал равновесия появляется, когда медленный или быстрый ход меньше 0.
Аналогично, когда медленный и быстрый двигатели одновременно меньше 0, создается сигнал застоя. Когда медленный или быстрый двигатель больше 0, создается сигнал равновесия.
Таким образом, стратегия использует пересечение двух групп различных циклических динамик для захвата изменений в тренде и осуществления трендового отслеживания.
Анализ преимуществ
Используя двумерный индикатор, можно более точно улавливать изменения в рыночных тенденциях и уменьшать ложные сигналы.
Быстроциклическая динамика чувствительна к изменениям рынка и может быстро реагировать на тенденции; медленноциклическая динамика фильтрует рыночный шум, гарантируя правильное направление торговли.
Гибкий выбор для многосторонней или двусторонней торговли, чтобы соответствовать различным торговым предпочтениям.
Можно выбрать использование стоп-лосса или контроль риска.
Эта стратегия чувствительна к реакциям и особенно подходит для торговли на трендовых линиях или более высоких циклах, где можно получить дополнительную прибыль.
Анализ рисков
Двойная динамическая стратегия определяет тенденцию в зависимости от значения показателя, большего или меньшего, чем 0, существует определенная задержка.
Эта стратегия более зависит от тенденций, плохо работает на консолидированных рынках и может привести к чрезмерному количеству сделок, что приводит к увеличению сделок.
Если не использовать стоп-лосс, существует большой риск потерь.
Недостаточный ассортимент и неправильный цикл также могут привести к плохой эффективности стратегии.
Для управления рисками рекомендуется соответствующая корректировка параметров динамического цикла и установка разумного фиксированного стоп-процента. При этом выбирайте разновидности с четкой тенденцией и выполняйте стратегию на солнечной линии или более высоком цикле.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавление фильтров для других индикаторов, таких как MACD или RSI, чтобы избежать ошибочной торговли в переломных точках тренда.
Добавление адаптивных механизмов по остановке убытков, динамично корректирующих размер остановки убытков в зависимости от степени волатильности рынка.
Оптимизировать параметры мощности, чтобы найти наиболее подходящие комбинации параметров для разных сортов. Это может быть достигнуто методами пошаговой оптимизации, Walk Forward Analysis и т. Д.
Добавление механизма управления позициями, чтобы корректировать размер новых позиций в зависимости от перспективных доходов.
Различайте многоголовые и многоголовые рынки, используйте асимметричную стратегию выхода на рынок. Безголовые рынки могут быть более радикальными, а многоголовые - более осторожными.
Подвести итог
Стратегия двойной динамики позволяет лучше получать дополнительную прибыль, используя пересечение показателей быстрого и медленного движения для определения направления тенденции, использование простых показателей для захвата изменений в тенденции рынка, подходящих для отслеживания заметных тенденций в течение дня или в течение дня. В то же время, стратегия также имеет определенный риск отставания, который требует управления риском в сочетании с остановками и другими показателями, а также оптимизации для разновидностей и параметров, чтобы получить более стабильную производительность.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Momentum Strategy Idea",
shorttitle="Momentum",
overlay=false,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
fast_period = input(title="Fast Period", defval=5)
slow_period = input(title="Slow Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
mom_fast = mom(close, fast_period)
mom_slow = mom(close, slow_period)
enter_long = (mom_slow > 0 and mom_fast > 0)
exit_long = (mom_slow < 0 or mom_fast < 0)
enter_short = (mom_slow < 0 and mom_fast < 0)
exit_short = (mom_slow > 0 or mom_fast > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
mom_fast_plot = plot(mom_fast, color=colors)
mom_slow_plot = plot(mom_slow, color=colors)
fill(mom_fast_plot, mom_slow_plot, color=colors, transp=50)