Стратегия скрытого разрыва объема
ChaoZhang
Обзор
Стратегия скрытых торговых объемов заключается в том, чтобы обнаружить скрытые ценовые тенденции на основе технических показателей объема торгов. Она анализирует изменения объема торгов за разные периоды времени, чтобы судить о текущих отношениях спроса и предложения на рынке и возможных направлениях изменения цен в будущем.
Стратегический принцип
Эта стратегия определяет ключевые области, где объем торгов увеличивается и уменьшается, путем расчета максимумов и минимумов объема торгов в разные периоды.
Если объем сделок ниже минимального значения за предыдущие 20 циклов, объем сделок изображен серым цветом, что означает переход к стадии избыточного предложения.
Если объем торгов выше максимума предыдущих 40 циклов, то объем торгов изображен черным, что означает переход к стадии избыточного спроса.
Если объем торгов ниже минимума предыдущих 2-х циклов, объем торгов изображен фиолетовым цветом, что указывает на резкие изменения в соотношении спроса и предложения.
Если объем торгов ниже, чем в предыдущем периоде, объем торгов изображен красным, что означает переизбыток.
Если объем торгов выше, чем в предыдущем периоде, объем торгов изображен синим, что означает, что спрос на них выше.
В остальных случаях объем транзакций изображен белым цветом.
По цвету объема торгов судите о текущих отношениях спроса и предложения на рынке. Если объем торгов указывает на переизбыток спроса, делайте больше; если объем торгов указывает на переизбыток предложения, делайте пустоту.
Кроме того, эта стратегия также отображает движущиеся средние по количеству сделок, чтобы определить, что в общей сложности количество сделок слишком много. Если количество сделок выше, чем движущееся среднее, то смотрите больше, а если оно ниже, то смотрите меньше.
Анализ преимуществ
Самым большим преимуществом этой стратегии является использование изменений в объеме торговли для обнаружения отношений спроса и предложения на рынке, которые часто скрываются под ценовыми тенденциями и очень трудно обнаружить. Однако, анализируя изменения в объеме торговли, можно выявить эту скрытую информацию, что позволяет заранее определить будущее движение рынка.
Кроме того, по сравнению с техническими показателями, основанными только на ценах, объемы сделок предоставляют очень уникальный и ценный взгляд на структуру рынка. Таким образом, стратегия, основанная на объемах сделок, имеет очень сильное преимущество.
Анализ рисков
Эта стратегия в основном зависит от объемов сделок, но иногда изменения объемов сделок не полностью отражают рыночные отношения спроса и предложения, что является самым большим риском этой стратегии.
Например, резкое снижение объема торговли не обязательно означает избыток предложения, возможно, оператор временно покидает рынок, ожидая возможности вернуться на рынок. Поэтому, судя по количеству торгов, легко создать ошибочный сигнал.
Кроме того, качество данных о объемах сделок также влияет на эффективность стратегии. Если данные о объемах сделок неточны, трудно правильно оценить отношения спроса и предложения.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
В сочетании с другими техническими показателями, такими как ценовая структура, движущаяся средняя и т. д., для проверки сигналов объема сделки и предотвращения ошибочных сделок.
Оптимизировать циклические параметры, используемые при оценке свободного объема торгов, чтобы адаптироваться к различным циклам и рыночным условиям.
Присоединяйтесь к стратегии Stop Loss, чтобы контролировать каждый убыток.
Оптимизация управления капиталом, установление разумного управления позициями.
Оптимизируйте обратную связь, выберите подходящий вид сделки, временной промежуток и т. д.
Подвести итог
Скрытая стратегия объема торгов с пробелами, основанная на анализе изменений объема торгов, является уникальной и эффективной. Эта стратегия позволяет раскрыть связь спроса и предложения, лежащую в основе ценовых тенденций, и заранее улавливать тенденции изменения рынка. Однако точность сигналов объема торгов требует проверки в сочетании с другими техническими показателями, обращая внимание на контроль риска.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2017
// If Volume is less then the previous 20 intervals, Volume is gray.
// If Volume is greater then the previous 40 intervals, Volume is black.
// If Volume is less then the previous 2 intervals, Volume is purple.
// If Volume is less then the previous, Volume is red.
// If Volume is greater then the previous, Volume is blue.
// Other - white.
// You can add on the indicator a 2.5 Standart Deviation of a 20 period
// Bollinger Band Shifted 3 periods forward.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Hidden Gap`s VSA Volume")
Length_HH = input(40, minval=1)
Length_LLSmall = input(2, minval=2)
Length_LLBig = input(20, minval=2)
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xSMA_vol = sma(volume, LengthMA)
xHH_vol = highest(volume, Length_HH)
xLL_volSmall = lowest(volume, Length_LLSmall)
xLL_volBig = lowest(volume, Length_LLBig)
BarColor = iff(volume > xHH_vol[1], black,
iff(volume < xLL_volBig[1], gray,
iff(volume < xLL_volSmall[1], purple,
iff(volume > volume[1], blue,
iff(volume < volume[1], red, white)))))
pos = iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(volume, color=BarColor, title="Vol", style=histogram, linewidth=2)
plot(xSMA_vol, color=black, title="SMA")