Стратегия системы билинейного порта BB
ChaoZhang
Обзор
Двухлинейная стратегия ББ-пары является типичной стратегией торговли на столкновениях. Стратегия использует волатильный индикатор Брин-Бенд, открывает позиции через двухлинейные пары, в сочетании с средствами стоп-стоп-лосс-менеджмента, чтобы достичь прибыли.
Принципы
Стратегия основана на индексе пояса Бурин, который определяется средней линией и полосой протяженности. Сначала стратегия рассчитывает среднюю линию цены на закрытие за n циклов как среднюю полосу, а полоса протяженности составляет стандартную разницу средней полосы в m раз. Затем, соответственно, на средней полосе и нижней полосе, на каждой из которых находятся стандартные различия в m раз, изображаются верхняя и нижняя полосы.
В частности, стратегия реализуется следующими шагами:
Входные параметры: средняя длина n, кратность стандартной разницы m
Расчет средней орбиты: простая скользящая средняя за n циклов закрытия
Расчет на трейлере: средний трейлер + стандартная разница цены закрытия m * n циклов
Вычисление нижнего трека: средний трек - м * n циклов стандартной разницы цены закрытия
Нарисуйте средний, верхний и нижний рельсы.
Когда цена закрытия идет вверх по средней орбите, делайте больше.
Когда конечная цена пересекает среднюю орбиту вверх-вниз, делайте пробел
Устанавливается точка остановки, выходит из позиции
Вход в поле через двойной контактный вход и установка стоп-стоп-потерей позволяет эффективно контролировать риск и обеспечивать стабильную прибыль.
Преимущества
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Правила четкие и простые.
В то же время, есть определенные научные обоснования для использования показателя по Бринской полосе.
Двухлинейная открытая позиция эффективно отфильтровывает ложные прорывы в рыночных колебаниях.
Включает в себя механизм остановки убытков, который позволяет контролировать риск.
Данные отслеживания достаточно точные и достоверные.
Параметры оптимизируются в большом пространстве и могут быть отрегулированы до оптимального состояния
Риск
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Показатель по Бринской полосе чувствителен к параметрам, и различные параметры могут привести к большим различиям в результатах.
Позиции могут быть открыты слишком редко, что может привести к упущению возможности для торговли.
Неправильно настроенная остановка может привести к преждевременному потере или недостаточной прибыли.
В случае изменения тенденции, система Брин-Бенд может понести большие убытки.
Окно времени отслеживания является коротким, и существует вероятность пересочетания.
Решение проблемы:
Оптимизация параметров, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Уменьшение полосы пропускания в Бринге и увеличение частоты открытия.
Для достижения наилучших результатов необходимо скорректировать стоп-стоп в зависимости от рынка.
Повышение фильтрации трендов, чтобы избежать обратной торговли.
Увеличение продолжительности обратной связи для обеспечения стабильности системы.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
Оптимизация параметров, переход в полевую систему. Можно найти оптимальную комбинацию параметров, используя более полную оптимизацию параметров.
Повышение оценки тренда. Присоединение к индикатору оценки тренда, чтобы избежать открытия позиции на обратном направлении.
Оптимизация стоп-стоп. Можно оптимизировать управление убытками с помощью динамического стоп-стоп, мобильного стоп-стоп и т. Д.
Фильтрация в сочетании с другими показателями. Присоединение MACD, KDJ и других показателей для определения времени, фильтрация ложных прорывов.
Добавление моделей машинного обучения. Использование моделей глубокого обучения, таких как LSTM, для дальнейшей оптимизации стратегий.
Сочетание с другими типами стратегий. Сочетание с другими базовыми или высокотехнологичными стратегиями для управления средствами.
Подвести итог
Двухлинейная система ББ-пары в целом хорошо работает, имеет преимущества, такие как использование научных показателей, четкие правила торговли и гибкая параметровая настройка. С помощью постоянной оптимизации параметров, стоп-стоп, трендового суждения и других аспектов можно дополнительно повысить стабильность системы. Кроме того, использование в сочетании с другими стратегиями и моделями также может усилить эффективность стратегии и создать большую ценность.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB돌파", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
long = ta.crossover(close,basis)
short = ta.crossunder(close,basis)
strategy.entry("long", strategy.long, when =long)
strategy.entry("short", strategy.short, when =short)