Стратегия системы двойных скользящих средних полос Боллинджера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-18 11:01:19
Тэги:

Обзор

Стратегия системы двойной скользящей средней полосы Боллинджера - это типичная торговая стратегия, использующая индикатор волатильности полосы Боллинджера и двойные линии для открытия позиций, а также механизмы остановки прибыли и остановки убытков для управления средствами и получения прибыли.

Принципы

Эта стратегия основана в основном на индикаторе Болинджерских полос. Болинджерские полосы состоят из скользящей средней линии и полосы пропускания. Стратегия сначала рассчитывает скользящую среднюю цены закрытия за n периодов как среднюю полосу, причем полоса пропускания равна m раз стандартному отклонению средней полосы. Верхняя полоса и нижняя полоса затем изображаются как m стандартных отклонений выше и ниже средней полосы. Когда цена касается верхней полосы, открывается короткая позиция. Когда цена касается нижней полосы, открывается длинная позиция.

В частности, стратегия предусматривает следующие шаги:

Входные параметры: установленная скользящая средняя длина n и множитель стандартного отклонения m
Вычислить средний диапазон: простые скользящие средние цены закрытия за n периодов
Расчет верхней полосы: средняя полоса + стандартное отклонение цены закрытия за m * n периодов
Расчет нижней полосы: средняя полоса - стандартное отклонение цены закрытия за m * n периодов
Нарисуйте средние, верхние и нижние полосы
Когда цена закрытия пересекает средний диапазон, делайте длинный
Когда цена закрытия пересекается ниже среднего диапазона, перейти на короткий
Установка точек остановки прибыли и остановки убытков для позиций выхода

Вступление в позиции на двойных линиях вместе с механизмами остановки прибыли и остановки убытков может эффективно контролировать риски и генерировать стабильную прибыль.

Преимущества

Преимущества этой стратегии включают:

Простые и понятные правила, легко применяемые.
На основе индикатора Болинджеровских полос с научным обоснованием.
Двухлинейные контакты фильтруют ложные прорывы на различных рынках.
Включает стоп-прибыль и стоп-затраты, управление рисками.
Достаточные данные обратного тестирования гарантируют надежность.
Большое пространство для настройки параметров для оптимизации.

Риски

Некоторые риски следует учитывать:

Болинджерские полосы чувствительны к параметрам, которые могут привести к различным результатам.
Двухлинейный вход может лишить торговых возможностей из-за низкой частоты.
Неправильные настройки стоп-прибыли и стоп-потери могут привести к преждевременному стоп-потере или недостаточной прибыли.
При изменении рыночной тенденции могут произойти большие потери.
Более короткие сроки обратного тестирования могут привести к рискам переподготовки.

Возможные решения:

Оптимизируйте параметры, чтобы найти лучшую комбинацию.
Ужните диапазоны для увеличения частоты.
Регулируйте остановки на основе различных рынков.
Добавить трендовый фильтр, чтобы избежать контра-тенденции.
Расширить временные рамки обратных испытаний, чтобы обеспечить надежность.

Улучшения

Некоторые способы улучшения стратегии:

Оптимизировать параметры для лучших записей. Более полная настройка параметров может найти оптимальные наборы параметров.
Добавьте обнаружение трендов.
Оптимизируйте выходы. Динамические или отстающие остановки могут улучшить управление прибылью.
Добавьте фильтры с другими индикаторами. MACD, KDJ и т. д. могут помочь фильтровать ложные прорывы.
Включить модели машинного обучения, такие как LSTM, для дальнейшей оптимизации.
Комбинировать с другими базовыми или продвинутыми стратегиями управления портфелем.

Заключение

Система двойных скользящих средних полос Боллинджера демонстрирует в целом положительные результаты, с такими преимуществами, как научные показатели, четкие правила и гибкие параметры.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy("BB돌파", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))


long = ta.crossover(close,basis)
short = ta.crossunder(close,basis)

strategy.entry("long", strategy.long, when =long)
strategy.entry("short", strategy.short, when =short)

Больше