Стратегия квантового объема

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-20 16:28:44
Тэги:

Обзор

Стратегия Квантового объема - это стратегия торговли, основанная на индикаторе Квантового объема. Эта стратегия генерирует торговые сигналы, когда индикатор Квантового объема пересекает предел выше или ниже порогового значения в течение определенного периода. Стратегия направлена на захват тенденционных движений цен, обусловленных значительными изменениями объема торговли.

Логика стратегии

Основным показателем этой стратегии является индикатор квантового объема. Индикатор квантового объема рассчитывает соотношение между скользящей средней величиной объема за определенный период и скользящей средней величиной объема за предыдущий период. Сравнивая относительные изменения объема, он оценивает усиление или ослабление импульса торговли.

В частности, эта стратегия сначала рассчитывает 14-периодный индикатор квантового объема, а затем устанавливает порог 1,5 для индикатора. Сигнал покупки генерируется, когда индикатор пересекает порог, а сигнал продажи генерируется, когда индикатор пересекает порог ниже. Сигнал покупки указывает на расширяющийся импульс, предсказывающий движение цены вверх, в то время как сигнал продажи представляет собой сокращающийся импульс, требующий движения цены вниз. Поэтому стратегия направлена на предсказание обратных тенденций цены на основе прорывов импульса, отраженных в объеме.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет несколько ключевых преимуществ:

Захватывает ранние сигналы тренда. Индикатор квантового объема, основанный на данных объема, может ранне обнаружить обратные тенденции, обусловленные изменениями объема. Использование этого индикатора может генерировать торговые сигналы в самом начале появляющихся тенденций.
Опираясь на динамику объема, эта стратегия отфильтровывает ложные сигналы прорыва, не поддерживаемые фактической торговой активностью, избегая ненужных потерь.
Простая настройка параметров. Стратегии нужно только установить параметры для индикатора квантового объема без сложной многопараметровой оптимизации, что делает его простым и интуитивно понятным в использовании.
Гибкость: индикатор квантового объема не имеет жестких ограничений на использование и может быть легко интегрирован в различные торговые системы, что дает ему сильную адаптивность.
Стратегия полностью основана на правилах с простой и систематической генерацией сигналов, что делает ее очень подходящей для алгоритмической и автоматизированной торговли.

Анализ рисков

Следует отметить некоторые риски этой стратегии:

Индикатор квантового объема очень чувствителен к изменениям объема.
Необходимо выявление тенденций. Эта стратегия лучше всего работает на рынках с тенденциями. Для выявления тенденций и диапазонов следует использовать другие индикаторы, чтобы избежать ошибочных сигналов во время консолидации.
Высокая частота торговли. Стратегия может привести к частым сделкам. Размер позиции и частота торговли должны контролироваться для управления затратами и рисками.
Необходимо строгое стоп-лосс. Поскольку движения цен не могут быть идеально предсказаны, для ограничения потерь на отдельных сделках требуется строгое стоп-лосс.
Риск чрезмерной оптимизации. Параметры и периоды индикатора квантового объема могут быть оптимизированы многими способами.

Направления к улучшению

Стратегия может быть улучшена в нескольких аспектах:

Добавьте фильтры тренда с использованием таких индикаторов, как SMA, чтобы избежать торговли в диапазонах.
Внедрить правила размещения позиций на основе размера счета для контроля риска одной сделки.
Установите стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль по мере того, как цена будет двигаться благоприятно.
Оптимизировать параметры индикатора квантового объема с помощью надежного обратного тестирования.
Включить дополнительные показатели объема для подтверждения консенсуса, чтобы избежать ложных сигналов.
Добавьте фильтры сигналов, такие как требование 3 последовательных закрытий за пределами порогов, чтобы уменьшить нежелательные сделки.

Резюме

Стратегия квантового объема - это представительная торговая стратегия, основанная на импульсе объема. Она прогнозирует изменение тренда путем оценки изменений импульса, отраженных в индикаторе квантового объема. Эта стратегия может эффективно улавливать ранние возможности тренда и избегать преследования экстремальных импульсов. При надлежащем улучшении и управлении рисками стратегия квантового объема может значительно улучшить производительность количественных торговых систем. В целом, как уникальный альфа-источник, основанный на анализе объема, стратегия квантового объема имеет огромное практическое значение для торговли алгоритмами.

/*backtest
start: 2023-10-12 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")

// Quantum Volume indicator inputs
qvPeriod = input(14, "Quantum Volume Period")
qvThreshold = input(1.5, "Quantum Volume Threshold")

// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]

// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(qv, qvThreshold)
enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)

// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)

// Strategy orders
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)

Больше