Стратегия колеблющегося баланса
ChaoZhang
Обзор
Стратегия колебательного равновесия - это простая стратегия, которая использует весомые скользящие средние и основной период пересмотра для прогнозирования следующего моментального движения цены. Она рассчитывает позиционное соотношение текущей цены закрытия к цене открытия, затем рассчитывает индексные скользящие средние разных периодов, и, наконец, в сочетании с историческими данными, определяет приблизительное движение цены.
Принципиальный анализ
Сначала стратегия рассчитывает соотношение позиций между ценой закрытия и ценой открытия:BoP = (close - open) / (high - low)Затем вычислить скользящую среднюю за 3, 6, 9, 12 и 18 циклов.
Нарисуя движущиеся средние в разных цветах, можно увидеть, что короткие периодические линии преимущественно переходят в другое направление, а длинные периодические линии обеспечивают поддержку и сопротивление. Заполняя область между различными движущимися средними, можно более интуитивно увидеть колебания цен между различными равновесными линиями.
Вычислите средние значения этих средних и получите сводную среднюю. Затем посмотрите на изменения этой сводной средней за последние два цикла и прогнозируйте ее движение в следующем цикле. Если сводная средняя повышается, то можно сделать больше; если она падает, то можно сделать пустое.
Таким образом, используя исторические данные, можно вычислить приблизительный прогноз будущего движения. Хотя это очень просто, в сочетании с визуальной средней линией и заполнением можно интуитивно увидеть колебания цен.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Принципы просты, их легко понять и реализовать.
Объедините сложную историю цен в простую сплошную среднюю линию, чтобы определить точки купли-продажи по направлению средней линии.
Комбинация средних линий из нескольких циклов, обеспечивающая более полную справку. Короткие циклические линии определяют конкретные моменты покупки и продажи, а длинные циклические линии определяют основные тенденции.
Наполнение области между равномерными линиями создает интуитивный визуальный эффект, позволяющий четко видеть колебания цен.
Не нужно устанавливать стоп-лосс и стоп-стоп, чтобы избежать лишних сделок.
Анализ рисков
Также существуют следующие риски:
Прогнозы, основанные только на прошлых данных, не могут гарантировать будущее. Они должны быть проверены в сочетании с трендами и ключевыми ценами.
Если внезапные события приводят к быстрому изменению цены, прогнозные результаты могут быть неточными.
Несколько средних линий могут создавать путаницу в сигнале, требующую оптимизации веса.
Частота сделок может быть слишком высокой, и необходимо контролировать интервалы, чтобы уменьшить ненужные сделки.
Задержка стратегического сигнала может привести к позднему вхождению и преждевременному остановке.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация весов средних линий, чтобы сделать сигнал более ясным. Например, увеличение весов средних и длинных линий.
Добавление подтверждения трендового индикатора, избегание обратной торговли. Например, использование ADX для определения сильной тенденции.
Добавление фильтров в ключевых зонах поддержки сопротивления снижает ошибочный сигнал.
Для оптимизации условий купли-продажи, чтобы избежать ненужного открытия позиций. Можно установить фильтр тренда или увеличить объем подтверждения.
Оптимизация методов остановки, например, с использованием остановки кривой или остановки ATR.
Добавить эмоциональные показатели, чтобы избежать преследования высоких и низких показателей. Например, посмотрите на показатели завышенного дохода, направление денежных потоков и т. Д.
Контрольный интервал, снижение частоты сделок. Или оптимизация количества сделок, чтобы избежать избыточных сделок.
Подвести итог
Стратегия колебательного равновесия формирует простую и интуитивно понятную точку отсчета для покупки и продажи путем расчета колебательных показателей цены в сочетании с визуальным эффектом многоциклической средней линии. Хотя существует риск задержки прогноза и ошибочного суждения, она может быть оптимизирована путем добавления фильтрующих условий, методов остановки убытков и т. Д., чтобы помочь при торговле тенденцией.
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)
BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)
sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)
fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)
projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)
//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))
strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))