Стратегия прорыва Глори Хоул

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-25 11:35:36
Тэги:

Обзор

Стратегия прорыва Glory Hole - это стратегия, которая сочетает в себе движущуюся среднюю и индикаторы ADX для определения тренда и силы цены и выходит на рынок, когда цена прорывается через движущуюся среднюю.

Логика стратегии

Стратегия основывается на трех показателях:

SMA: Простая скользящая средняя для определения направления ценового тренда.
ADX: средний индекс направленного движения для измерения силы тренда.
Состояние Glory Hole: быстрый при закрытии > открытие и закрытие близко к низкому.

Логика торговли такова:

Для определения общей тенденции вычислить Н-периодную СВМ.
Для определения силы тренда рассчитывать ADX M-период.
Пройти длинный курс, когда формируется бусистская дыра славы, закрыть > SMA и ADX > порог.
Пройдите короткий путь, когда формируется медвежий дырка славы, закрыть < SMA и ADX > порог.
Выход с стоп-лосом или получение прибыли.

Преимущества

Комбинирует направление и силу тренда для эффективного следования тренду.
Глория фильтрует ложные прорывы и улучшает качество входа.
SMA лучше отражает средне- и долгосрочные тенденции, чем EMA.
ADX избегает торговли в зонах без тренда, обеспечивая установки с высокой вероятностью.
Простые и понятные правила.

Риски

Срок SMA может вызвать преждевременные или задержанные входы, что приводит к прекращению торгов.
ADX может ошибочно оценить изменение тренда как зону без тренда.
Несмотря на славную дыру, строгое управление рисками необходимо для реальных сделок.
Отсутствие логики длинного/короткого баланса. Необходимо руководство или оптимизация.

Возможности для расширения

Оптимизируйте параметры SMA и ADX, чтобы найти лучшую комбинацию.
Добавьте другие индикаторы тренда, такие как Боллинджер или KDJ, чтобы улучшить качество входа.
Добавьте логику выхода, например, обратный тренд или процент снижения, чтобы уточнить выходы.
Добавьте суждение о длинном/коротком соотношении, чтобы избежать чрезмерных односторонних сделок.
Оптимизируйте стоп-лосс от фиксированного до отстающего или сдвинутого.
Оптимизировать управление рисками для улучшения контроля рисков в рамках единой торговли.

Резюме

Стратегия Glory Hole объединяет SMA и ADX для определения направления и силы тренда. Она генерирует сигналы о состоянии славной дыры для эффективного отслеживания трендов. Стратегия имеет преимущество захвата тенденций и фильтрации шума, а также отставания в определении тренда и рисках стоп-лосса. Дальнейшие улучшения в оптимизации параметров, логике входа/выхода и управлении рисками повысят ее эффективность и стабильность.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Glory Hole with SMA + ADX", overlay=true)
len = input(20, minval=1, title="SMA")
src = input(close, title="Source")
ADXlevel = input(30, minval=1, title="ADX Tradelevel")
out = sma(src, len)

//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

sig = adx(dilen, adxlen)

plot(out, title="SMA", color=blue)

bullish = ((out<close) and (out<open) and (out>low) and (sig>ADXlevel))
bearish = ((out>close) and (out>open) and (out<high) and (sig>ADXlevel))


if (bullish)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (bearish)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

Больше