Сверхкраткосрочная стратегия торговли на прорыве импульса
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на показателях SSL-каналов, в сочетании с прорывными сигналами для ультракороткосрочной динамической торговли. Когда цена прорывает SSL, делайте больше; когда цена прорывает SSL, делайте пустоту.
Стратегический принцип
Вычислить высокую SMA и низкую SMA длиной N в качестве верхней и нижней полос SSL-каналов
Когда цена закрытия больше, чем вверх, устанавливается сигнал покупки; когда цена закрытия меньше, чем вниз, устанавливается сигнал продажи
После входа настройка фиксированного стоп-лоста на другом конце SSL-путей для управления рисками
После входа настройка стоп-лосса для отслеживания прибыли в зависимости от колебаний цены
Выход из позиции после того, как цена преодолела отслеживаемую остановку или фиксированную остановку
Анализ преимуществ
Показатели прохода помогают определить длину и удлиненность прохода, чтобы избежать ложных прорывов.
Комбинация двух стоп-моделей, позволяющих одновременно блокировать прибыль и контролировать риск
Высокая частота сделок, подходящая для сверхкоротких операций
Гибкая настройка параметров, приспособленная к вашему стилю торговли
Автоматическое распознавание пустоты, без необходимости судить о направлении
Анализ рисков
Операции на коротких линиях подвержены воздействию внезапных событий и требуют повышенной активности.
Фиксированный стоп может быть задействован после взлома SSL и может быть слишком большим
Неправильные настройки для отслеживания убытков могут привести к преждевременному уходу
Проникновение в канал может привести к появлению ложных сигналов, требуется комбинированная фильтрация других показателей.
Подходит только для опытных краткосрочных трейдеров, не для долгосрочных инвесторов
Решение проблемы:
Разумная настройка фиксированного стоп-процента, контроль однократного стоп-убытка
Следить за разумной величиной параметров торможения, чтобы избежать преждевременного выхода из игры
Фильтры, такие как объединенные количественные индикаторы, чтобы определить настоящие прорывы в тренде
Управление капиталом, строительство складов, управление рисками
Направление оптимизации
Оптимизация параметров цикла SMA, настройка на оптимальную длину
Попробуйте другие канальные показатели, такие как BB, KD и т.д.
Увеличение количества показателей для оценки прорыва в доверии
Подумайте об обмене, чтобы избежать ложного прорыва в обмене
Проверьте различные периоды задержки и найдите оптимальное время для выхода на поле.
Тестирование фиксированных и мобильных стоп-установок
Настройка стратегии управления позициями, оптимизация эффективности использования капитала
Подвести итог
Эта стратегия интегрирует показатели SSL-каналов для определения направления тенденции, используя прорыв как сигнал входа и используя риск управления двойным стопом. Преимущества являются быстрой реакцией, легкостью овладения тенденцией, подходящей для высокочастотных торгов. Необходимо обратить внимание на предотвращение ложных прорывов, совершенствование механизмов остановки убытков и контроль позиций.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SSL Channel Cross with Trailing Stop and Stop Loss", overlay=true)
period = input(title="Period", defval=10)
len = input(title="Length", defval=10)
smaHigh = sma(high, len)
smaLow = sma(low, len)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, linewidth=2, color=color.red)
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.lime)
longCondition = crossover(sslUp, sslDown)
shortCondition = crossunder(sslUp, sslDown)
// Define el tamaño del trailing stop en puntos (ajusta según tu preferencia)
trailingStopSize = input(title="Trailing Stop Size (in Points)", defval=10)
var float trailingStopPrice = na
var float stopLossPrice = na
if (longCondition)
// Si se cumple la condición de compra, configura la posición larga, el trailing stop y el stop loss
strategy.entry("Long", strategy.long)
trailingStopPrice := low - trailingStopSize
stopLossPrice := sslDown
if (shortCondition)
// Si se cumple la condición de venta corta, configura la posición corta, el trailing stop y el stop loss
strategy.entry("Short", strategy.short)
trailingStopPrice := high + trailingStopSize
stopLossPrice := sslUp
// Calcula el trailing stop
if (strategy.position_size > 0)
trailingStopPrice := max(trailingStopPrice, stopLossPrice)
if (close < trailingStopPrice)
strategy.close("ExitLong", comment="Trailing Stop Long")
if (strategy.position_size < 0)
trailingStopPrice := min(trailingStopPrice, stopLossPrice)
if (close > trailingStopPrice)
strategy.close("ExitShort", comment="Trailing Stop Short")