стратегия, основанная на движущихся средних

Обзор

Стратегия двойного скользящего среднего кроссовера - это стратегия, основанная на движущихся средних. Она генерирует торговые сигналы путем вычисления движущихся средних различных периодов и определения кроссоверов. Эта стратегия использует быстрый скользящий средний и медленный скользящий средний для формирования сигналов. Когда быстрый MA пересекает медленный MA, он принимает быструю позицию и покупает. Когда быстрый MA пересекает медленный MA, он принимает медленную позицию и продает.

Логика стратегии

Эта стратегия в основном опирается на кроссоверы MA для генерации торговых сигналов.

1. Вычислите быстрый и медленный периоды, быстрый и медленный периоды составляют 10, а медленный период составляет 50.

2. Определите MA-отношения. Сигнал покупки генерируется, когда быстрый MA пересекает медленный MA. Сигнал продажи генерируется, когда быстрый MA пересекает медленный MA.

3. Выпускать сигналы покупки и продажи. Долго идти, когда происходит сигнал покупки. Сократить, когда происходит сигнал продажи.

4. После вступления в сделку, установите стоп-лосс на основе процента ввода и возьмите прибыль для управления рисками.

Сравнивая изменения ценового тренда в разные временные рамки, эта стратегия определяет, находится ли рынок в настоящее время в восходящем или нисходящем тренде.

Преимущества

• Эффективно отслеживает средне- и долгосрочные тенденции, используя присущий трендопоследовательному характеру МА.

• Простые и четкие перекрестные сигналы, которые легко внедряются.

• Настраиваемые быстро и медленно периоды для оптимизации параметров.

• Ограничивает убытки на отдельных сделках с помощью стоп-лосса.

Риски

• Склонны к перебоям и переоценкам на рынках с ограниченным диапазоном.

• МА отстают и могут упустить краткосрочные возможности.

• Не учитывает внезапные события, такие как значительные медвежие новости.

• Отсутствие механизмов управления рисками и может привести к потерям, превышающим допустимую степень риска.

Управление рисками:

1. Оптимизировать периоды MA, чтобы уменьшить ложные сигналы во время консолидации.

2. Добавить другие показатели в качестве фильтров для устранения задержки MA.

3. Дополнение с аналитикой новостей.

4. Внедрять стоп-лосс и размещение позиций для ограничения потерь.

Усовершенствования

• Комбинируйте с другими аналитическими инструментами, такими как каналы и шаблоны, чтобы улучшить качество сигнала.

• Оптимизируйте параметры быстрого и медленного MA, чтобы найти лучшие комбинации. 10-30 дней для быстрого MA и 20-120 дней для медленного MA часто хорошо работают.

• Добавление правил размещения позиций. Фиксированное дробное размещение позиций может улучшить прибыль в трендах.

• Включайте логику, чтобы справиться с внезапными событиями, такими как остановка торговли после крупных медвежьих новостей.

• Бактэст и бумажная торговля для оценки эффективности и непрерывного совершенствования системы.

Резюме

Стратегия двойного скользящего среднего кроссовера определяет направление тренда путем сравнения быстрых и медленных кроссоверов MA. Это простой и практичный подход к следующему тренду. Хотя он эффективен, у него есть некоторые ограничения, которые могут быть устранены с помощью оптимизации, таких как настройка параметров, добавление фильтров и включение других инструментов. При надлежащем контроле рисков эта стратегия может обеспечить хорошую отдачу.