Стратегия следования за трендом с использованием скользящих средних

Обзор

Двойная средняя линия скрещивания - это стратегия отслеживания тренда, основанная на движущихся средних. Эта стратегия определяет направление рыночной тенденции путем вычисления средней за разные периоды, чтобы дать сигнал о покупке и продаже. Эта стратегия использует быструю среднюю линию и медленную среднюю линию скрещивания, чтобы сформировать торговый сигнал.

Стратегический принцип

Стратегия основывается на выравнивании и перекрестном формировании торговых сигналов. В частности, стратегия включает в себя следующие шаги:

1. Вычислить быстрый средний и медленный средний. Быстрый средний цикл составляет 10, медленный средний - 50.

2. Определение соотношения средней и быстрой линий. При прохождении медленной средней и быстрой линий по средней и быстрой линиям создается сигнал покупки; при прохождении медленной и быстрой средней и быстрой линий по ниже средней и быстрой линий по средней и медленной линий создается сигнал продажи.

3. Выпускается сигнал покупать и продавать. При получении сигнала покупать, входит в позицию с большим лидером; при получении сигнала продавать, входит в позицию с пустым лидером.

4. Установка стоп-лосса. После ввода сделки устанавливается стоп-лимит и стоп-лимит в соответствии с вводимым процентом убытков, что позволяет осуществлять контроль риска.

Эта стратегия является типичной стратегией отслеживания тенденций, которая сравнивает изменения ценовых тенденций в разных временных периодах, чтобы определить, находится ли рынок в тенденции к росту или к снижению. Она делает торговые сигналы более надежными, поскольку уравнительная линия фильтрует рыночный шум.

Стратегические преимущества

• Используя свойства отслеживания тенденций средней линии, можно эффективно улавливать тенденции средней и длинной линии.
• Сигналы о пересечении равнолинейной линии просты, четки и легко выполняются.
• Можно настроить периодичность скоростной и медленной линии, оптимизировать комбинацию параметров.
• Применение метода “стоп-стоп” позволяет ограничить потери отдельных заказов.

Стратегический риск

• Когда рынок находится в состоянии волатильности, это может привести к частому появлению торговых сигналов, что приводит к чрезмерной торговле.
• Средняя линия имеет отсталость и может пропустить короткую линию.
• Не учитывается влияние неожиданных событий, таких как крупная прибыль.
• Не имея механизмов управления капиталом, можно потерять больше, чем вы можете себе позволить.

Меры контроля риска:

1. Оптимизация среднелинейных циклов, уменьшение ложных сигналов при колебаниях рынка.
2. В сочетании с другими показателями в качестве фильтрующих условий, избежать проблемы с равномерным отставанием.
3. Добавление аналитики новостей в качестве вспомогательного элемента.
4. Установка контроля за стоп-лоском и размером позиций, контроль за единичными потерями.

Оптимизация стратегии

• Можно рассмотреть возможность использования равнолинейной системы в сочетании с другими аналитическими инструментами, такими как каналы, формы и т. д., для улучшения качества торговых сигналов.

• Оптимизируйте параметры для быстрого и медленного контактов, чтобы найти оптимальное сочетание. Обычно быстрый цикл составляет от 10 до 30 дней, а медленный - от 20 до 120 дней.

• Увеличение механизма управления позициями. Например, применение метода фиксированного пропорционального наращивания позволяет получить более высокую прибыль в тренде.

• Повышение оценки внезапных событий. При публикации сообщений о значительной прибыли или убытках следует рассмотреть возможность приостановки торговли, чтобы избежать чрезвычайно больших потерь.

• Проведение обратной связи и моделирование торгов, оценка эффективности стратегии, постоянное совершенствование системы стратегии.

Подвести итог

Двухлинейная стратегия скрещивания, сравнивая скрещивание быстрой средней и медленной средней линии, чтобы определить текущее направление тренда на рынке, относится к простой практической стратегии отслеживания тренда. Преимущества этой стратегии заключаются в четкости и простоте реализации торговых сигналов, но также есть некоторые ограничения. Мы можем улучшить эту стратегию методами, такими как оптимизация параметров, добавление фильтрующих условий и комбинация других инструментов, чтобы получить лучшую отдачу при условии контроля риска.