Стратегия торговли скользящей средней Momentum Breakout
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия позволяет генерировать торговые сигналы для низко волатильных акций, используя в комбинации движущиеся средние, индикатор MACD и формат K-линии. Она может печатать сигналы о покупке или продаже, чтобы напомнить, что определенные условия были выполнены. Я использую ее в качестве инструмента для экономии времени, чтобы помочь идентифицировать, какие графики требуют внимания.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на трех показателях, используемых для оценки торговых сигналов:
Подвижная средняя: вычисляет три подвижных средних по быстрой, медленной и базовой линии, которые дают сигнал к покупке при прохождении медленной линии по быстрой линии.
MACD-индикатор: вычисляет MACD-пост и сигнальную линию, которые дают сигнал к покупке при прохождении MACD-пост через 0.
Форма K-линии: рассчитывает соотношение роста одной K-линии, когда рост превышает определенное соотношение, рассматривается как поведение маркировки владельца, которое генерирует сигнал покупки.
При выборе сигнала продажи, стратегия устанавливает стоп-лосс и стоп-стоп, которые производят сигнал продажи, когда цена достигает стоп-лосс.
Стратегические преимущества
В комбинации используются три различных типа технических показателей, которые могут быть взаимно проверены, чтобы избежать ложных сигналов.
Мобильность хорошая, подходит для низко волатильных акций. Указатель движущейся средней может идентифицировать средне-длинную линию, MACD-указатель может идентифицировать короткую линию, K-линия может идентифицировать поведение хозяина.
Установлены условия стоп-лосса и стоп-стоп, которые позволяют максимально зафиксировать прибыль и предотвратить увеличение убытков.
Стратегии простые, понятные и простые в реализации. Входные параметры легко адаптируются и могут быть гибко адаптированы к различным рыночным условиям.
Параметры показателя прошли оптимизированное тестирование и имеют высокую стабильность и рентабельность.
Стратегический риск
Неэффективная торговля на рынках, находящихся в состоянии колебаний, может привести к частым небольшим убыткам.
Форма K-линии является субъективной, и трудно точно определить поведение владельца, что может привести к некоторым ошибкам.
Стоп-лост и стоп-стоп настройки требуют корректировки в зависимости от различных акций, слишком маленькие настройки могут привести к преждевременному остановке, а слишком большие - к ограничению прибыли.
Эта стратегия является относительно сложной и требует одновременного учета нескольких показателей, а также высоких технических требований к трейдеру. Необходимо постоянно отслеживать параметры оптимизации.
Направление оптимизации
Повышение оценки состояния рынка, отслеживание трендов в период, когда тенденция очевидна, избегание торговли в период колебаний. Могут быть добавлены вспомогательные оценки, такие как показатель ATR.
Оптимизация параметров движущихся средних, адаптация циклов делает их более подходящими для характеристик торгуемых акций. Также можно попробовать различные типы движущихся средних.
Внедрение методов машинного обучения позволит создать модели поведения владельцев и уменьшить ошибочное суждение.
Разработка стратегий стоп-лосс и стоп-стоп, позволяющих динамически корректироваться, а не использовать фиксированные настройки.
Упрощение стратегии, удаление некоторых слишком субъективных показателей, снижение вероятности ошибочного суждения. Также можно рассмотреть среднее значение аналогичных показателей, чтобы сделать результаты более стабильными.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет движущиеся средние, MACD-индикаторы и суждения о поведении владельца, чтобы сформировать более полную стратегию торговли акциями с низким риском. У нее есть определенные преимущества, но есть также некоторые проблемы, которые можно улучшить. Хотя она сложна, технические требования к трейдеру не слишком высоки.
/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Simple Stock Strategy", overlay=true)
//Simple Trading Strategy for Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //
////SMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close
mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
mabase = sma(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(6, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(6.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(mafast, maslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(mafast, color=green)
plot(maslow, color=red)
plot(mabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)