Моментальный прорыв в движущейся средней торговой стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-01 17:13:40
Тэги:

Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы для акций с низкой волатильностью путем сочетания скользящих средних, индикатора MACD и моделей свечей. Она может печатать сигналы покупки или продажи, чтобы предупредить, когда выполняются определенные условия. Я использую ее в качестве экономителя времени, чтобы помочь определить, какие графики смотреть. Вы можете регулировать входы и настройки в соответствии с вашими потребностями. Я бы предложил разрешить два или три заказа.

Логика стратегии

Стратегия в основном использует три показателя для оценки торговых сигналов:

Движущиеся средние: рассчитывает три движущиеся средние - быстрые, медленные и базовые, и генерирует сигнал покупки, когда быстрая линия пересекает медленную линию.
Индикатор MACD: рассчитывает гистограмму MACD и линию сигнала, генерирует сигнал покупки, когда гистограмма MACD пересекает уровень выше 0.
Модель свечей: рассчитывает процентный рост в пределах одной свечи, генерирует сигнал покупки, когда рост превышает определенный процент, оценивая его как повышение марки производителями рынка.

Для сигналов продажи стратегия устанавливает уровень стоп-лосса и уровень получения прибыли.

Преимущества

Объединяет три различных типа технических показателей для взаимной проверки и избегает ложных сигналов.
Движущиеся средние определяют среднесрочные и долгосрочные тенденции, MACD фиксирует краткосрочный импульс, свечи определяют поведение маркетологов.
Установлены условия остановки потерь и получения прибыли для закрепления прибыли и предотвращения увеличения потерь.
Простая и понятная логика, легко внедряемая, интуитивно регулируемые параметры, гибкая адаптация к различным рыночным условиям.
Параметры показателей оптимизированы и проверены на стабильность и рентабельность.

Риски

В качестве стратегии, следующей за трендом, неэффективной на нестабильных рынках с ограниченным диапазоном, может приводить к частым небольшим прибылям/убыткам.
Модели свечей субъективны, трудно точно оценить поведение маркетологов, могут генерировать ложные сигналы.
Стоп-лосс и прибыль должны быть скорректированы для разных акций, слишком маленькие могут прервать убытки преждевременно, слишком большие могут ограничить прибыль.
Стратегия является относительно сложной и требует одновременного рассмотрения нескольких индикаторов, что требует от трейдеров высоких технических навыков.

Руководство по улучшению

Добавьте суждение о рыночных условиях, следите за тенденциями на очевидных этапах тренда, избегайте торговли во время консолидации.
Оптимизируйте параметры скользящих средних, корректируйте периоды, чтобы они соответствовали характеристикам акций.
Внедрить машинное обучение для моделирования поведения маркетологов, уменьшить ложные сигналы.
Разработать динамические стратегии стоп-лосса и получения прибыли, вместо фиксированных настроек.
Упростить стратегию путем удаления высоко субъективных показателей, чтобы уменьшить ложные сигналы.

Заключение

Эта стратегия объединяет скользящие средние, MACD и суждение о поведении маркетологов в относительно полную стратегию торговли акциями с низким риском. Она имеет определенные преимущества, но также некоторые аспекты, которые могут быть улучшены. Хотя сложно, техническое требование не слишком требовательно для трейдеров. При постоянной оптимизации и тестировании эта стратегия может стать очень практичным количественным торговым инструментом. Она обеспечивает ориентировочное решение для краткосрочной торговли акциями с низкой волатильностью.

/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Simple Stock Strategy", overlay=true)

//Simple Trading Strategy for Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //

////SMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close

mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
mabase = sma(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(6, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(6.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(mafast, maslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(mafast, color=green)
plot(maslow, color=red)
plot(mabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)

Больше