Стратегия полос Боллинджера на основе EVWMA
ChaoZhang
Обзор
Стратегия использует EVWMA в качестве основной линии для буринской полосы, делая прибыль, когда цена прорывает буринскую полосу вверх, и делая пустоту, когда она прорывается вниз, чтобы захватить тенденционное движение цены.
Стратегический принцип
Сначала стратегия рассчитывает общий объем торгов за последние 30 циклов vol_period ◄ . Затем рассчитывает EVWMA, с формулой: ((EVWMA x (vol_period - сегодняшний объем торгов) + сегодняшний объем торгов x конечная цена) / vol_period ◄ .
Основа средней колеи в брин-поясе - EVWMA, а верхняя и нижняя колеи - stdev (стандартная разница в цене закрытия) ± 2 раза. Стоп-стоп - основа.
Анализ преимуществ
EVWMA лучше отражает тенденции изменения цен и является более плавным по сравнению со средней линией.
Брин-пояса позволяют четко определить верхние и нижние границы колебаний цен, что помогает уловить ценовые прорывы.
В сочетании с трендовым индикатором EVWMA и волатильным индикатором Брин-Бенд, можно более точно определить время входа в рынок.
Стоп-стоп - это основа, которая помогает контролировать риск.
Анализ рисков
В условиях напряженности EVWMA не сможет вовремя отразить изменения цены и может упустить возможность участия.
Брин-пояса могут быть вызваны повторными колебаниями в диапазоне.
Не учитывая время и размер размещения, существует риск нежелательной прибыли и увеличения убытков.
Если нет ограничений, существует риск, что они будут удерживаться сверх разумных целей.
Направление оптимизации
Можно проверить различные параметры, чтобы найти более подходящую длину периода.
Можно рассмотреть возможность фильтрации входящих сигналов в сочетании с другими показателями, такими как MACD.
Можно настроить управление временем хранения, например, настроить фиксированный период хранения.
Можно установить точку отсчета, заранее определив разумную цель прибыли.
Размер позиции может быть скорректирован в зависимости от рыночных условий.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет преимущества двух индикаторов EVWMA и Brin Belt, позволяя отслеживать тенденции путем захвата цены, прорыва вверх и вниз. Преимущества состоят в том, что портфель индикаторов является разумным, точный вход, способен эффективно контролировать риск. Но также существуют такие проблемы, как неправильная настройка параметров, несовершенное управление позицией.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)
// Inputs
sum_length = input(30, title = "Length", type = input.integer)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)
// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)
basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)
buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop = upper , oca_name = "BollingerBands", comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower, oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")
strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)