Стратегия EVWBB на основе EVWMA и полос Боллинджера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 15:27:28
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует EVWMA в качестве базовой линии для полос Боллинджера. Она длинная, когда цена проходит через верхнюю полосу, и короткая, когда цена проходит через нижнюю полосу, чтобы улавливать движения тренда в цене.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает общий объем за последние 30 периодов как vol_period. Затем она рассчитывает EVWMA с использованием формулы: (предыдущая EVWMA x (vol_period - текущий объем) + текущий объем x закрытие) / vol_period.

База для полос Боллинджера устанавливается как EVWMA, а верхние и нижние полосы базируются на ± 2 * stdev ((close). Стратегия длится, когда цена прорывается выше верхней полосы, и становится короткой, когда цена прорывается ниже нижней полосы. Стоп-лосс устанавливается на базовом уровне.

Анализ преимуществ

EVWMA лучше отражает изменения цен, чем скользящие средние, что приводит к более плавной линии.
Боллингерские полосы четко определяют верхние и нижние пределы колебаний цен, что позволяет легко улавливать прорывы.
Объединение индикатора тенденции EVWMA и индикатора волатильности Bollinger Bands позволяет более точно сопоставить сроки записи.
Стоп-лосс на базовом уровне помогает контролировать риск.

Анализ рисков

EVWMA может не отражать изменения цен во времени во время огромных колебаний рынка, что приводит к упущенным возможностям для входа.
Болинджерские полосы склонны к перепадам на рынках с ограниченным диапазоном, что вызывает ненужные входы.
Недостаточное размещение позиций и управление периодом их хранения могут привести к неудовлетворительной прибыли или увеличению потерь.
Отсутствие целевой прибыли может привести к риску удержания позиций, превышающих разумные цели.

Руководство по оптимизации

Проверьте различные параметры, чтобы найти оптимальные периоды просмотра.
Подумайте о добавлении фильтров вроде MACD для уточнения сигналов входа.
Внедрить фиксированный период хранения для управления сделками.
Установите цели прибыли, чтобы определить разумные цели прибыли.
Корректировка размеров позиций на основе рыночных условий.

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе сильные стороны EVWMA и полос Боллинджера для отслеживания тенденций путем улавливания прорывов. Ее преимущества - разумная комбинация индикаторов, точные записи и эффективный контроль рисков. Однако, неправильное настройка параметров и отсутствие управления торговлей остаются проблемами. Дальнейшие улучшения в оптимизации параметров, ориентировке прибыли, стоп-лоссе и размещении позиций могут повысить его стабильность и прибыльность. В целом, логика стратегии является разумной и показывает практическую ценность и потенциал развития.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)

// Inputs
sum_length = input(30,  title = "Length", type = input.integer)
mult       = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
 
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)

// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)

basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)

buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)

strategy.entry("BBandLE", strategy.long,  stop = upper , oca_name = "BollingerBands",  comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower,  oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")

strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)

Больше