Стратегия скользящего среднего по Bollinger Band T3

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 15:45:31
Тэги:

Обзор

Эта стратегия в полной мере использует суждение о тренде скользящих средних и суждение о перекуплении / перепродаже полос Боллинджера. С сглаживанием скользящей средней T3, она может вовремя определить обратный тренд и выйти на рынок. В зоне колебаний она использует полосы Боллинджера для выявления перекупленных / перепроданных областей для торговли контра-тенденсом. Таким образом, она реализует ультра-короткосрочную торговлю.

Логика стратегии

Стратегия в основном использует три группы скользящих средних для выявления тренда и генерации торговых сигналов. Первая - скользящая средняя T3, которая может фильтровать колебания цен посредством экспоненциального сглаживания и судить о направлении тренда. Вторая - среднесрочная скользящая средняя, здесь используется 20-периодная SMA для определения среднесрочной тенденции. Последняя - быстрые и медленные скользящие средние, 50-периодные и 200-периодные скользящие средние T3 соответственно. Когда быстрая линия больше медленной линии, это указывает на восходящую тенденцию, в противном случае - нисходящую тенденцию.

Торговые сигналы генерируются, когда среднесрочная SMA пересекает среднесрочный T3 вверх в сочетании с восходящей тенденцией, идите длинным. Когда среднесрочная SMA пересекает ниже среднесрочного T3 вниз в сочетании с нисходящей тенденцией, идите коротким. Кроме того, полосы Боллинджера могут использоваться для получения прибыли и остановки потери. Если цена проходит через верхнюю полосу, рассмотрите возможность получения прибыли. Если цена проходит через нижнюю полосу, рассмотрите возможность остановки потери.

В частности, длинное условие - средняя SMA пересекает средний T3 вверх, а быстрая MA больше медленной MA. Если цена проходит через верхнюю полосу Боллинджера или средняя SMA пересекает ниже T3, рассмотрите возможность получения прибыли. короткое условие - средняя SMA пересекает ниже средней T3 вниз, а быстрая MA меньше медленной MA. Если цена проходит через нижнюю полосу Боллинджера или средняя SMA пересекает выше T3, рассмотрите стоп-лосс.

Преимущества

В полной мере использовать преимущества множественных скользящих средних, T3 для сглаживания, средней SMA для тренда, быстрых и медленных MAs для долгосрочного тренда
Болинджерские полосы Верхние и нижние полосы оценивают уровни перекупа/перепродажи, снижают риск потери
Строгое сочетание торговых сигналов, избегание ввода в заблуждение колебаниями

Риски

Неправильные параметры Т3 могут не сглаживать или вызывать задержку
Неправильные параметры диапазонов Боллинджера могут привести к недействительным диапазонам
Неправильные периоды скользящей средней приводят к неправильному направлению тренда
Неточные точки прорыва для получения прибыли и остановки убытков, могут выйти слишком рано или слишком поздно

Улучшения:

Настройка параметров T3 для сбалансированного сглаживания и задержки
Корректировка параметров полос Боллинджера для охвата нормального диапазона колебаний
Проверить различные скользящие средние периоды, чтобы найти подходящие для актива
Оптимизировать точки получения прибыли и остановки потери на основе результатов обратных тестов

Руководство по оптимизации

Добавить индикатор силы тренда, такой как ADX, чтобы избежать обратного поворота на поворотных точках тренда
Добавление показателя волатильности для корректировки параметров на основе волатильности рынка
Добавьте остановку потери, чтобы больше прибыли исчерпалось
Подумайте о стратегии прорыва, отслеживая остановку потери после разрыва полос

Резюме

В целом, эта стратегия использует скользящие средние систематически для определения тренда и определяет уровни перекупленности / перепродажи с помощью полос Боллинджера. Она может вовремя выйти на рынок при переломе тренда, а также эффективно контролирует риски. Но настройка параметров и оптимизация важны для того, чтобы стратегия действительно хорошо работала. Дальнейшее сочетание с силой тренда, волатильностью и отставанием стоп-лосса может сделать стратегию более надежной и интеллектуальной.

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle="BB T3 Strategy", title="BB T3 Strategy", overlay=true)

//T3
b = 0.7
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b

t3(len) => c1 * ema(ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len), len) + c2 * ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len) + c3 * ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len) + c4 * ema(ema(ema(close, len), len), len)
//T3 end

length = input(20, minval=1)

mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = t3(length)
basisDev = t3(length/10)

dev = mult * stdev(basisDev,length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)

stoploss = input(true, "Stop Loss")

basisSma = sma(close, length)
p3 = plot(basisSma, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

fastT3 = t3(50)
slowT3 = t3(200)

crossUp = crossover(basisSma, basis)
crossDown = crossunder(basisSma, basis)
bollBounce = crossover(close, upper)
bollReject = crossunder(close, lower)
underBasis = crossunder(close, basis)
overBasis = crossover(close, basis)

trendUp = fastT3 > slowT3
trendDown = fastT3 < slowT3

strategy.entry("long", strategy.long, when=(trendUp and crossUp), stop=(stoploss ? high+syminfo.mintick : na))
strategy.close("long", when=(bollBounce or crossDown or underBasis))
strategy.entry("short", strategy.short, when=(trendDown and crossDown), stop=(stoploss ? low-syminfo.mintick : na))
strategy.close("short", when=(bollReject or crossUp or overBasis))

Больше