Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 17:04:55
Тэги:

Вот подробный анализ стратегии использования двойных движущихся горизонтов:

Обзор

Двойная стратегия кроссовера скользящей средней является одной из самых популярных торговых стратегий. Она использует кроссовер быстрой скользящей средней и медленной скользящей средней в качестве сигналов покупки и продажи. Когда быстрый MA пересекает поверх медленной MA, он генерирует сигнал покупки. Когда быстрый MA пересекает ниже медленной MA, он генерирует сигнал продажи. Эта стратегия относится к категории традиционных трендовых стратегий.

Логика стратегии

Эта стратегия использует простые скользящие средние длины 10 и 13. Когда 10-периодная SMA пересекает 13-периодную SMA, генерируется сигнал покупки. Когда 10-периодная SMA пересекает 13-периодную SMA, генерируется сигнал продажи.

Если выполняется условие длинной позиции при текущем удержании короткой позиции, то короткая позиция будет закрыта сначала перед входом в длинную позицию.

Кроме того, эта стратегия включает в себя логику стоп-лосса. Для длинных сделок цена стоп-лосса рассчитывается на основе процента ввода. То же самое относится и к коротким сделкам. Когда цена достигнет уровня стоп-лосса, текущая позиция будет покинута.

Анализ преимуществ

Эта стратегия отслеживает тенденции и отслеживает средне- и долгосрочные тенденции.
Дизайн двойного MA помогает эффективно отфильтровать ложные прорывы.
Стоп-лосс помогает контролировать потерю на отдельных сделках.
Логика стратегии проста и понятна.
Параметры MA могут быть настроены для оптимизации.

Анализ рисков

Как стратегия, следующая за трендом, он рискует быть пойманным на обратных тенденциях.
Системы MA могут отставать и пропускать поворотные моменты.
Неправильное установление стоп-лосса может привести к ненужным потерям.
Двойные перекрестки MA не полностью устраняют ложные сигналы.
Стратегия игнорирует основы и фокусируется исключительно на технических.

Направления к улучшению

Параметры MA можно оптимизировать для поиска оптимальных периодов.
Система тройного MA может улучшить точность сигнала.
Стоп-лосс может быть адаптирован к цене.
Дополнительные фильтры могут быть добавлены к сигналам экрана.
Управление деньгами может быть улучшено, чтобы ограничить потери.

Заключение

Двойной скользящий средний кроссовер - это простая и практичная стратегия, следующая за трендом. Он может эффективно улавливать среднесрочные и долгосрочные тенденции и генерировать устойчивую избыточную доходность. Но он рискует быть сбит при изменении тренда. Стратегию можно улучшить с помощью оптимизации параметров, лучшей фильтрации сигналов и улучшения управления рисками. В целом, это идеальная стартовая стратегия для начинающих трейдеров.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chiragchopra91
//@version=4

strategy(title='Chirag Strategy SMA', shorttitle='CHIRAGSMA', overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 13))
shortCondition = crossover(sma(close, 13), sma(close, 10))

// Set stop loss level with input options
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

if longCondition
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close('Short', comment="SHORT EXIT")
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment="BUY")

if shortCondition
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close('Long', comment="BUY EXIT")
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment="SHORT")

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit('LONG SL', stop=longStopPrice, comment="LONG SL EXIT")

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit('SHORT SL', stop=shortStopPrice, comment="SHORT SL EXIT")

Больше