Стратегия пересечения двойных скользящих средних на длинные и короткие позиции

Обзор

Эта стратегия определяет направление многополюса, рассчитывая пересечение 9-дневной средней линии, 20-дневной средней линии и 200-дневной средней линии. Она объединяет классическую мысль о пересечении двух средних линий, а также добавляет средства для определения долгосрочных тенденций 200-дневной средней линии.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на расчете отношений между 9-дневным средним, 20-дневным средним и 200-дневным средним.

Во-первых, он рассчитывает 9-дневную среднюю линию и 20-дневную среднюю линию. Если 9-дневная средняя линия пересекает 20-дневную среднюю линию, это сигнал к покупке; если 9-дневная средняя линия пересекает 20-дневную среднюю линию, это сигнал к продаже.

Затем он рассчитывает 200-дневную среднюю линию как индикатор долгосрочного тренда. Если 20-дневная средняя линия пересекает 200-дневную среднюю линию, это сигнал долгосрочного падения; если 20-дневная средняя линия пересекает 200-дневную среднюю линию, это сигнал долгосрочного падения.

В конце концов, он объединяет 9-дневную среднюю линию, 20-дневную среднюю линию и 200-дневную среднюю линию, чтобы определить конкретный момент покупки и продажи. Фактический торговый сигнал создается только тогда, когда 9-дневная средняя линия и 20-дневная средняя линия пересекаются вверх или вниз.

С помощью расчета пересечения нескольких средних линий, стратегия использует функцию отслеживания тенденций средних линий, чтобы эффективно оценивать краткосрочные и долгосрочные ценовые движения и, таким образом, направлять покупку и продажу.

Анализ преимуществ

• Использование двух равномерных скрещиваний для эффективного захвата среднесрочных и краткосрочных ценовых тенденций и получения прибыли.

• 1. Увеличение оценки 200-дневной средней линии, чтобы избежать переустановки в течение длительного падения и уменьшить убытки
• 1. объединение нескольких равнолинейных отношений, более надежное определение сигналов, избежание увеличения количества недействительных сделок
• 1. Сигналы о равномерном перекрестке легко распознаются и подходят для ручной торговли
• 1. Простой, понятный и понятный код, используемый в качестве входной стратегии для количественных сделок
• 1. Гибкая оптимизация, например, изменение среднелинейных параметров или добавление других показателей

Анализ рисков

• 1. Средняя линейная стратегия чувствительна к корректировке параметров, средняя линейная эффективность может сильно различаться в зависимости от периода
• 1. Двойная равномерная скрещивание определяет только краткосрочные тенденции и может упустить более длительные тенденции
• 1. Модуль с возможной задержкой перекрестного сигнала, не позволяющий полностью избежать потерь
• 1. Частые сделки увеличивают комиссионные и прокатные точки, уменьшая реальную прибыль
• 1. Код слишком прост, эффект может быть плохим, требуется оптимизация.

Направление оптимизации

• 1. Испытание комбинаций различных среднелинейных параметров для поиска оптимальных параметров
• 1. Присоединение к стратегии “стоп-лосс” и строгий контроль за единичными потерями
• 1. Рассмотреть возможность управления объемом сделок и адаптировать позиции к различным рыночным условиям
• 1. Оптимизация поступления, подтверждение в сочетании с такими показателями, как Momentum
• 1. Оптимизация выхода на рынок, установление разумной цены на остановку
• 1. Добавление дополнительных показателей для оценки тенденций и вероятности обратного отсчета
• 1. Присоединение к моделям машинного обучения в поисках более сложной логики транзакций

Подвести итог

Эта стратегия сочетает в себе классическую мысль о двух равнолинейных пересечениях и долгосрочных равнолинейных суждениях, используя тенденционные особенности равнолинейных суждений для руководства покупками и продажами. Она проста в использовании, легко понятна и может быть реализована в качестве стратегии входа в количественную торговлю. Но ее параметры чувствительны, существуют проблемы с отставанием и т. д., которые ожидают дальнейшей тестирования и оптимизации.