В понедельник Инверсия внутридневного тренда После стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-06 15:34:06
Тэги:

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы извлечь выгоду из обратного движения в понедельник с использованием следующего тренда.

Принципы

Основная логика такова:

Проверьте, есть ли понедельник, если да, перейдите к следующим шагам;
Определить, существует ли обратный тренд - закрыть[1] < закрыть[2] и закрыть[2] < закрыть[3];
Если обратная тенденция подтверждена, перейдите на длинный рынок в конце третьей строки, чтобы следовать тренду;
Выйти, если сегодняшний максимум будет нарушен или будет достигнут стоп-лосс;
Ближайшее положение через 6 часов.

Стратегия использует конкретные изменения в понедельник, выявляет тенденции реверсии, чтобы пойти на длинный рынок на относительно низких уровнях для получения прибыли.

Преимущества

Самые большие преимущества:

Прибыль от перемен в понедельник в течение конкретных периодов;
Ясные сигналы входа из образов обратных свечей;
Стоп-потеря и получение прибыли для контроля рисков;
Подход, следующий за трендом, максимизирует прибыль;
Простая и понятная логика;

Риски

Есть некоторые риски:

Убытки, если в понедельник изменения не будут значительными;
Цена может восстановиться после входа, приводящего к остановке потерь;
Внезапные изменения на рынке могут привести к большим стоп-лосс;
Слишком длительное удержание также может привести к убыткам;

Решения оптимизируют стоп-лосс, сокращают время ожидания и контролируют размеры одиночных потерь.

Усовершенствования

Стратегия может быть улучшена путем:

Использование машинного обучения для более точного выявления отклонений;
Оптимизация стратегий стоп-лосса, таких как стоп-лосс с отставанием или стоп-лосс с частичным остановкой;
включение большего количества факторов для оценки силы тренда;
Динамическое регулирование времени ожидания;
Использование алгоритмов для поиска оптимальных параметров;
Добавление переключения позиций для двусторонней торговли;

Это может увеличить процент выигрыша и прибыльность.

Заключение

В заключение, стратегия использует переломы в понедельник с четкими правилами входа/выхода, чтобы реализовать простую следующую стратегию тренда. Она может достичь лучших результатов, чем фиксированная стоп-лосс/приобретение прибыли. Необходимы дальнейшие оптимизации для решения рыночной неопределенности.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ET Forex TurnaroundMonday", overlay=true)
FirstYear = input(2018, minval=2000, maxval=2023, step=1)
FirstMonth = 1 //input(1, minval=1, maxval=12, step=1)
FirstDay = 1 //input(1, minval=1, maxval=31, step=1)

deltaDay = input(0)
StartHour = input(0)

f_barssince(_cond, _count) => _barssince=bar_index-valuewhen(_cond, bar_index, _count)

HoldTime = input(6, step=1)

MM = input(1)

startHour = input(-7, step=1)
endHour = input(34, step=1)
exitHour = input(30, step=1)


startdateCond = (year > FirstYear or (year == FirstYear and (month > FirstMonth or (month == FirstMonth and dayofmonth >= FirstDay))))

iHour = hour
if iHour > 19 
    iHour := iHour-20
else
    iHour := iHour+4    
    
    
timeCondition = true //(iHour>=startHour and iHour<=endHour and iHour<=exitHour)

since_flat_condition = strategy.position_size == 0

entryPrice=strategy.position_avg_price
EntryLongCondition = dayofweek == (dayofweek.monday+deltaDay) and close[0] < close[1] and close[1]<close[2] and startdateCond //and timeCondition and iHour > StartHour
ExitTimeCondition = false//(f_barssince(since_flat_condition, 0)>=HoldTime)
ExitLongCondition = strategy.position_size > 0  and (close[0] > high[1])// or close[0]< entryPrice-abs(close[1]-close[2])*0.2)//(ExitTimeCondition) //iHour >= exitHour or 
strategy.initial_capital =50000
// MM Block
lots = if MM < 2 
    strategy.initial_capital 
else 
    strategy.equity

lots := lots/close

entryPrice:=strategy.position_avg_price
strategy.close("ETLong",when=(ExitLongCondition==true))
strategy.entry("ETLong", strategy.long, qty=lots, comment="OpenLong",when=(EntryLongCondition==true))

Больше