Стратегия торговли диапазоном RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-06 16:12:23
Тэги:

Обзор

Стратегия торговли диапазоном RSI приносит прибыль, торгуя против тренда, когда RSI достигает уровня перекупленности или перепроданности. Она основана на предположении, что цены не движутся в одном направлении навсегда, а колеблются вперед и назад в пределах диапазона. Эта стратегия направлена на то, чтобы воспользоваться отступлениями, когда RSI достигает крайностей.

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает индикатор RSI, чтобы определить, достигла ли цена перекупленного или перепроданного уровня. В частности, период RSI устанавливается на 2 бары. Линия перекупленности составляет 91 и линия перепроданности составляет 11. Когда RSI пересекает уровень перекупленности, генерируется короткий сигнал. Когда RSI пересекает уровень перепроданности, генерируется длинный сигнал. Размер позиции устанавливается на 5% от максимального риска на сделку.

Чтобы контролировать риски, внедряется механизм стоп-лосса. Если цена движется на 0,5% против длинной позиции после открытия длинной, позиция будет закрыта. Аналогично и для короткой позиции. Это избегает чрезмерных потерь, когда цена сильно движется в одном направлении.

В целом, основная логика заключается в мониторинге РСИ на наличие перекупленного/перепроданного, торговле против тренда на основе настроенных уровней РСИ и управлении рисками с помощью стоп-лосса.

Анализ преимуществ

RSI является проверенным показателем для определения уровня перекупа/перепродажи.
Торговля против экстремалов соответствует предположению колебаний цен вместо одностороннего тренда.
Стоп-лосс контролирует потери для отдельных сделок.
Простая и понятная система обратного тестирования, легко понятная и модифицируемая.
Гибкие параметры RSI и уровень стоп-лосса, адаптируемые к изменяющимся рынкам.

Анализ рисков

RSI - это индикатор тренда, который может привести к постоянным потерям в течение длительного тренда вместо ценового диапазона.
Неправильные параметры RSI могут генерировать больше сигналов, но с более низкой скоростью выигрыша.
Стоп-лосс может быть задействован небольшими движениями или привести к большим потерям, если он не установлен правильно.
Стратегия работает лучше на рынке с ограниченным диапазоном, может быть менее эффективной в сильных сценариях тренда.
Чрезмерный размер позиции может увеличить убытки.

Руководство по оптимизации

Комбинируйте RSI с другими индикаторами, такими как MACD, чтобы улучшить точность сигнала.
Исследуйте статистическое поведение RSI с различными параметрами, чтобы найти оптимальные настройки.
Испытать механизмы динамического размещения позиций при обратных испытаниях.
Используйте ATR для установки адаптивных уровней остановки потерь.
Используйте машинное обучение для обнаружения оптимальных комбинаций параметров.
Исследуйте возможность совмещения других стратегий средней реверсии с RSI для создания надежных систем.

Резюме

Стратегия торговли диапазоном RSI делает простые обратные сделки на основе уровня перекупленности / перепродажи RSI и управляет риском с помощью стоп-лосса. Она работает для колеблющихся рынков, связанных с диапазоном, но имеет ограничения в сильных сценариях тренда. Прямая настройка параметров, улучшение правил стоп-лосса, сочетание с другими индикаторами и стратегиями могут повысить его стабильность и адаптивность. В целом эта стратегия обеспечивает некоторые ценные идеи, но требует осторожного применения и оптимизации в живой торговле.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true)

var rsiLength = input(2, title = "rsi Length")
var float rsiBuyLevel = input(11, title = "What rsi level triggers a long")
var float rsiShortLevel = input(91, title = "What rsi level triggers a short")
var float maxRisk =  input(.05, title="Maximum risk/ trade")
var chartEntryStop = input(.005, title="Max Movment in the opposite direction / trade")
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na 
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

var float maxRiskValue = (strategy.equity * maxRisk) / chartEntryStop
var float maxRsi = 0

//Conditions


// Strategy Execution
if( close <= longEntryPrice-(longEntryPrice*chartEntryStop ))
    strategy.close("Long")

if( close >= shortEntryPrice+(shortEntryPrice*chartEntryStop ))
    strategy.close("Short")

if (rsiValue <= rsiBuyLevel and maxRsi == rsiShortLevel)
    maxRsi := rsiBuyLevel 
    strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    longEntryPrice := close
    
   
else if (rsiValue >= rsiShortLevel and maxRsi == rsiBuyLevel)
    maxRsi := rsiShortLevel
    strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    shortEntryPrice := close

else if (rsiValue >= rsiShortLevel )
    maxRsi := rsiShortLevel
    strategy.close("Long")

else if (rsiValue <= rsiBuyLevel )
    maxRsi := rsiBuyLevel
    strategy.close("Short")

Больше