Стратегия Киджуна

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-06 16:46:45
Тэги:

Обзор

Стратегия Kijun Loopback использует линию Kijun-sen от индикатора Ichimoku Cloud для определения длинных и коротких позиций на основе ценового перекрестка линии Kijun-sen.

Логика стратегии

Стратегия Kijun Loopback использует линию Kijun-sen из Облака Ичимоку в качестве базовой линии для принятия решений. Kijun-sen - это средняя линия, рассчитанная на основе самых высоких и самых низких цен за данный период. Когда цена пересекает линию Kijun-sen, открывается длинная позиция. Когда цена пересекает линию Kijun-sen, открывается короткая позиция. Таким образом, обратные действия линии Kijun-sen используются для обнаружения поворотных точек в цене для следования тренду.

В частности, стратегия определяет циклы Kijun-sen с использованием условий Base Long и Base Short. Условие Base Long открыто < Kijun-sen и закрыто > Kijun-sen, что указывает на подъем линии Kijun-sen. Условие Base Short открыто > Kijun-sen и закрыто < Kijun-sen, что указывает на понижение. Когда Base Long запускается, открывается длинная позиция. Когда Base Short запускается, открывается короткая позиция. Условия выхода - это когда цена пересекает Kijun-sen в противоположном направлении, то есть закрывается ниже Kijun-sen для длинных сделок и закрывается выше для коротких сделок.

Таким образом, петли линии Киджун-сен используются для улавливания точек переворота тренда для следования тренду.

Анализ преимуществ

Стратегия Kijun Loopback имеет следующие преимущества:

Сильная способность ловить обратные тенденции. Линия Киджун-сен хорошо отражает тенденции цены. Ее петли представляют собой обратные тенденции. Стратегия может своевременно ловить обратные точки для следования тренду.
Контролируемые риски снижения. Стратегия использует Kijun-sen для ограничения диапазонов снижения, лучше, чем простые стратегии скользящей средней.
Простая в реализации стратегия требует только одного показателя, Киджун-сен логика проста и чиста
Широкое применение: может применяться в различных временных рамках и на основных торговых инструментах.
Небольшой спрос на данные. Стратегии нужны только данные о ценах, без тяжелых вычислений показателей.

Анализ рисков

Стратегия Kijun Loopback также сопряжена со следующими рисками:

Частые ошибки в системе Kijun-sen могут привести к чрезмерной торговле, увеличению затрат на комиссионные и сдвиг.
Ограниченная способность к контролю за снижением цены. Киджун-сен может ограничить снижение цены лишь в некоторой степени.
Частые пересечения Киджун-сена могут генерировать неправильные сигналы с направлением тренда.
Эффективность Киджун-сена значительно варьируется для разных инструментов.
Опираться на единый показатель.

Решения:

Оптимизируйте параметры, чтобы уменьшить частоту торговли.
Добавьте стоп-лосс/прибыль к дополнительным контрольным вычетам.
Добавьте фильтры, чтобы избежать ложных сигналов.
Настройка параметров по инструментам.
Включить больше показателей в процесс принятия решений.

Руководство по улучшению

Стратегия Kijun Loopback может быть улучшена в следующих аспектах:

Усилить определение тренда. включить дополнительные индикаторы тренда, такие как MACD, полосы Боллинджера, чтобы избежать зависимости от одного индикатора.
Оптимизируйте параметры. Настройка периода Киджун-сен, чтобы сбалансировать уровень выигрыша и скорость прибыли. Испытать различные подходы стоп-лосс/прибыль.
Введите анализ объема, фильтруйте сигналы по объему, чтобы избежать необоснованных сделок.
Оптимизация параметров между инструментами. Используйте машинное обучение для получения оптимальных диапазонов параметров для разных инструментов.
Улучшить сроки входа, добавить индикаторы импульса, чтобы войти на более сильный импульс.
Оптимизируйте остановки, чтобы уменьшить ненужные остановки, сохраняя при этом уровень выигрыша.
Включить механизмы управления рисками. Динамически корректировать размер позиций и стоп-лосс на основе меняющихся рыночных условий для активного контроля риска.

Резюме

Стратегия Kijun Loopback улавливает обратные тенденции с использованием обратных тенденций Kijun-sen. У нее есть такие преимущества, как сильное улавливание тренда и контролируемые снижения. Но существуют риски, такие как неправильные сигналы и ограничения контроля снижения. Будущие улучшения могут включать оптимизацию параметров, добавление вспомогательных индикаторов и т. Д. В целом, стратегия Kijun проста и практична. С правильными улучшениями она может стать прочной основной стратегией в количественной торговле.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
        
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

    //Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen

//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
    //Long Entry
    //if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
    //Long Exit
    //if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
    //Short Entry
    //if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
    //Short Exit
    //if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100           //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100  //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier")    //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points")  //TP level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
    size := 1000            //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout)      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0

if true
    strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open)  //Long entry
    strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
    
    strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
    strategy.close("l_en",when=l_ex)            //Long exit (exit condition)
    strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
    strategy.close("s_en",when=s_ex)            //Short exit (exit condition)
    
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)

Больше