Базовая стратегия цикла скользящей средней

Обзор

Основная средняя линия, использующая базовую среднюю линию в индикаторе Ichimoku Cloud Diagram ((Kijun Sen), в зависимости от пересечения цены с базовой средней линией, является стратегией, следующей за трендом. Эта стратегия захватывает поворотные моменты тренда через основной средней линии, обладая преимуществами, такими как сильная способность улавливать тренд и возможность отмены.

Стратегический принцип

Основная средняя линия является средней, рассчитанной на основе наивысшей и наименьшей цены за определенный период. Когда цена проходит ниже основной средней линии, делается больше; когда цена проходит ниже основной средней линии, делается пустое. Таким образом, используйте основной средней линии для определения поворотных точек ценовой тенденции, чтобы следовать тенденции.

В частности, стратегия использует два условия для определения цикла базовой средней линии. Условие Base Long означает, что цена открытия ниже базовой средней линии и цена закрытия выше базовой средней линии, что означает, что она проходит над базовой средней линией; Условие Base Short означает, что цена открытия выше базовой средней линии и цена закрытия ниже базовой средней линии, что означает, что она проходит под базовой средней линией.

Таким образом, стратегия использует круговорот базовой средней линии, чтобы захватить переломный момент в ценовой тенденции, что позволяет следовать тенденции.

Анализ преимуществ

Основные преимущества среднелинейных циклов:

1. Умение улавливать перемены в тренде. Базовая средняя линия хорошо отражает ценовые тенденции, ее круговорот представляет собой переход в ценовые тенденции, стратегия может вовремя улавливать переменные точки и следовать тенденции.

2. Контролируемый риск отступления. Стратегия ограничивает объем отступления с помощью базовой средней линии, что позволяет контролировать риск отступления лучше, чем простая стратегия скользящей средней.

3. Простая реализация. Стратегия требует только одного показателя базовой средней линии, логика проста, понятна и легко реализуется.

4. Широкий диапазон применения. Может применяться в различных циклах и различных основных торговых разновидностях, более широкий диапазон применения.

5. Небольшой объем данных. Эта стратегия требует только ценовые данные, не требует большого количества вычислений показателей, небольшой объем данных.

Анализ рисков

Также существуют риски, связанные со стратегией среднебазового возобновления:

1. Слишком много торговых сигналов. При наличии частых циклов базовой средней линии, это может привести к слишком частому трейдингу, увеличению торговых сборов и потерям скольжения.

2. Контроль за отступлениями ограничен. Базовая средняя линия может в некоторой степени контролировать область отступления, но при резких колебаниях цен отступления могут оставаться большими.

3. Подверженность ошибочным сигналам. При частом пересечении базовой средней в ближайшее время, может возникнуть ошибочный сигнал, входное направление не соответствует тренду.

4. Эффективность зависит от разновидности. Основная средняя линия для разных разновидностей имеет большие различия в эффективности, требуя корректировки параметров для разновидностей.

5. Рассматривать только один показатель. Дизайн, основанный на одном показателе, подвержен воздействию отклонения показателя.

Решение проблемы:

1. Оптимизация параметров, снижение частоты торгов.

2. Добавление стратегии сдерживания убытков и дальнейшего контроля отвода.

3. Включите фильтры, чтобы избежать ошибочных сигналов.

4. Настройка параметров корректировки в зависимости от разновидности.

5. Принятие решений в сочетании с несколькими показателями.

Направление оптимизации

Стратегия базисного среднелинейного цикла может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Усиление способности определять тенденции. Можно вводить другие индикаторы для определения тенденций, такие как MACD, линия Блинна и т. Д., Чтобы избежать ошибочных сигналов на основе одного показателя.

2. Оптимизация параметров. Вы можете сбалансировать скорость прибыли и выигрыш путем корректировки параметров базовой средней линии. Вы также можете протестировать различные стратегии стоп-стоп.

3. Внедрение функции объема транзакций. Фильтрация сигналов в зависимости от объема транзакций, чтобы избежать неразумных сигналов.

4. Общие параметры для разных сортов. Получение общих параметров для разных сортов с помощью методов, таких как машинное обучение, уменьшает работу по перемещению.

5. Оптимизировать время поступления. Можно ввести другие показатели суждения, выбрать время поступления с более высокой степенью силы.

6. Оптимизация стратегии остановки убытков. Дальнейшая оптимизация стратегии остановки убытков, чтобы максимально уменьшить ненужные убытки при условии гарантированной выигрышной способности.

7. Внедрение механизмов управления рисками. Корректировка позиций в зависимости от различных рыночных условий и стратегии остановки убытков, активное управление рисками.

Подвести итог

Основная среднелинейная циклическая стратегия использует основную среднелинейную циклическую оценку ценовых тенденций, обладает преимуществами, такими как удержание тренда, повороты, контролируемые отступления. Но также существует риск создания ошибочных сигналов, ограниченного контроля отступления и т. Д. В будущем можно улучшить стратегию путем настройки параметров оптимизации, включения вспомогательных показателей оценки и т. Д., Чтобы сделать стратегию более стабильной и надежной. В целом, стратегия базовой среднелинейной является более простой и практичной, и после соответствующей оптимизации может стать одной из основных стратегий количественной торговли.