Стратегия следования за трендом по трем EMA

Обзор

Три стратегии отслеживания трендов EMA, используемые для определения направления ценового тренда путем вычисления средней линии EMA для различных циклов. Эта стратегия проста и проста в реализации, и ее эффективность заметна в разновидностях, в которых тенденция очевидна.

Стратегический принцип

Эта стратегия рассчитывает средние линии EMA для трех различных периодов, то есть для 10-ти, 20-ти и 30-ти периодов. В коде вычисляется три средних линии через функцию ema.

Стратегия в основном определяет направление трех средних линий. Если три средних линий одновременно поднимаются, то создается сигнал “сделай больше”; если три средних линий одновременно падают, то создается сигнал “сделай меньше”.

Логика определения плюсов и минусов заключается в том, что если ema1, ema2 и ema3 растут одновременно на одной из прошлых K-линий, то enter_long является истинным и создает плюсы. Если ema1, ema2 и ema3 падают одновременно на одной из прошлых K-линий, то enter_short является истинным и создает минусы.

В зависимости от сигнала о покупке и продаже, стратегия устанавливает соответствующие позиции о покупке и продаже. В отличие от сигнала о покупке, логика закрытия позиции заключается в том, что если текущие K-линии ema1, ema2 и ema3 не растут одновременно, то exit_long - это истинно, а выровняется как многопозиционная позиция.

Таким образом, можно определить общую тенденцию цены, осуществив отслеживание тенденции, путем определения согласованности направления трех средних линий EMA.

Стратегические преимущества

• Используя три средних линии EMA, можно более точно определить направление тренда. По сравнению с одной средней линией, три средних линии более надежны в определении тренда и имеют меньшую вероятность ошибочного сигнала.

• EMA более чувствительна к изменениям цен и может своевременно отражать переход тренда. По сравнению с другими средними линиями, такими как SMA, EMA лучше подходит для определения направления тренда.

• При использовании различных циклов ЭМА можно учитывать как краткосрочные, так и среднесрочные тенденции. 10-циклическая ЭМА определяет краткосрочные тенденции, 20-циклическая и 30-циклическая ЭМА определяет среднесрочные тенденции.

• Реализация стратегии проста, легко понятна, подходит для начинающих и имеет большое пространство для оптимизации параметров, которые могут быть скорректированы для разных сортов.

• Стратегия основана только на EMA, использует меньше ресурсов, подходит для больших партий и распространения.

Стратегический риск

• Согласованность трёх направлений EMA является необходимым, но не достаточным условием для определения тренда. При ложном нарушении направления EMA будет создаваться ошибочный сигнал.

• При переходе тренда, EMA пересекается с задержкой, которая не может вовремя отразить переходный момент тренда, что может привести к убыткам.

• EMA чувствительна к ценовым изменениям и часто открывает позиции, увеличивая расходы на торговлю.

• В условиях значительных колебаний на рынке, средняя линия EMA неоднократно меняет направление, что не позволяет точно определить тенденцию, и эта стратегия неэффективна.

• Можно расширить трехмесячный промежуток среднелинейных циклов EMA, чтобы снизить вероятность ложного сигнала. Или добавить другие показатели, фильтрующие ложные прорывы.

• Можно комбинировать количественные и энергетические показатели, чтобы подтвердить тенденцию, идентифицировать переломные моменты тенденции, уменьшить потери. Также можно уместно ослабить точки остановки.

• Можно по возможности увеличить параметры EMA и снизить частоту открытия позиций. Или заменить их другими показателями.

• Если вы обнаружите, что рынок находится в шоке, вы можете приостановить стратегию и избежать недействительной сделки.

Направление оптимизации

• Циклическая оптимизация: адаптация циклических параметров трех ЭМА к характеристикам разных сортов.

• Условия фильтрации: добавление таких показателей, как MA, BOLL, чтобы избежать ложного прорыва EMA.

• Стратегия остановки убытков: trailing stop постепенно отслеживает остановки, защищая прибыль.

• Управление капиталом: оптимизация управления позициями, снижение влияния одиночных убытков на общее положение дел.

• Оценка рыночной конъюнктуры: оценка степени рыночных колебаний на основе таких показателей, как волатильность, участие в стратегии контроля.

• Параметры адаптируются: позволяют автоматически оптимизировать параметры цикла EMA в зависимости от изменений рынка, повышая эффективность стратегии.

Подвести итог

Три стратегии для отслеживания трендов EMA используют EMA для определения ценовых тенденций и автоматического отслеживания трендов для торговли. Эта стратегия проста и практична, имеет большое пространство для корректировки параметров и может быть оптимизирована для характеристик разновидности. В то же время существует определенный риск, необходимо обратить внимание на предотвращение ложных прорывов EMA и влияние рынка потрясений.