Стратегия «Покупай при закрытии и продавай при открытии»
ChaoZhang
Обзор
Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы покупать биржу в день закрытия и продавать ее в день открытия, чтобы получить прибыль от роста цены биржи в день открытия.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на двух суждениях:
Дневные трейдеры обычно склонны совершать покупки во время открытия торгов, что приводит к росту цен на акции во время открытия торгов.
Цены на облигации на момент их закрытия в большей степени отражают их реальную стоимость.
В частности, эта стратегия сначала оценивает, выше ли цена закрытия в день, чем 200-дневная простая скользящая средняя, когда она закрывается в 20:00, если она выше этой средней, то она делает больше при закрытии; если цена закрытия ниже этой средней, то она делает пробел при закрытии.
В следующий день в 09:30, если за день до открытия позиции имеется много позиций, то в момент открытия позиции, если за день до открытия позиции нет позиций, то в момент открытия позиции нет позиций.
Покупая акции по низкой цене в закрытом периоде и продавая их по высокой цене в открытом периоде, чтобы получить прибыль от роста цены в открытом периоде.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
Используя инстинктивные мысли внутридневных трейдеров, то есть характерные для повышения цен на акции в момент открытия, продавцы получают прибыль от продажи в момент открытия.
Использование 200-дневного скользящего среднего для определения ценовых тенденций полезно для операций с большими тенденциями.
Операционная частота низкая, суждение и торговля проводятся только в два раза в день, открытие и закрытие, что снижает затраты на торговлю.
Достаточное воспроизведение данных, использование исторических данных для оценки обоснованности параметров правил, повышение уверенности.
Программированная торговая система обеспечивает высокую эффективность исполнения, избегая эмоционального влияния на торговые решения.
Анализ рисков
Однако эта стратегия несет в себе определенные риски:
Существует вероятность переворота цены открытия, и если цена открытия сильно перевернется в противоположном направлении, это приведет к потере.
Возможность манипулирования ценой закрытия, которая может повлиять на принятие решений, если цена закрытия будет намеренно повышена или понижена.
Приостановка может привести к потере при открытии позиции.
Высокая стоимость сделки не подходит для стратегии с высокой частотой.
Нерациональная настройка параметров может привести к слишком высокой частоте или неэффективности торгов.
Решение риска включает в себя:
Настройка стоп-стоп и контроль максимальных потерь.
Применение средств, таких как объем сделки или возврат права, для определения надежности цены закрытия.
Предпочтительно выбирайте те, которые имеют лучшую ликвидность.
Настройка параметров скользящих средних и времени открытия позиции повышает эффективность стратегии.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована следующими способами:
Попытайтесь избежать дальнейших убытков, установив стоп-лосс или стоп-стоп при повороте цены открытия.
Разумный диапазон оценки стоимости акций с использованием других индикаторов или моделей, чтобы избежать потерь.
Учитывайте риски ликвидности, отдавая предпочтение наиболее ликвидным банкам.
Тестирование различных параметров скользящих средних для поиска оптимальной комбинации параметров.
Оптимизация времени открытия позиции, рассмотрение вопроса о продлении или отсрочке открытия позиции.
В сочетании с текущими важными новостями можно судить о целесообразности закрытия.
Учитывая стоимость сделки, отбирайте те, которые имеют более низкую стоимость сделки.
Интеграция многофакторной модели с учетом различных факторов.
Подвести итог
Эта стратегия получает прибыль от операций по покупке по низкой цене в день закрытия и продаже по высокой цене в день открытия, используя большую прибыль от открытия. Эта стратегия имеет определенные преимущества, но также есть некоторые риски, о которых следует помнить.
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Youngmoneyinvestments
//@version=5
strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)
// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)
// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30
long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)
// Execute the strategy logic
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
strategy.close("Short")
// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)