Стратегия закрытия позиции

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-10 14:25:30
Тэги:

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы покупать акции при закрытии рынка и продавать их на открытом рынке на следующий день, чтобы извлечь выгоду из роста цен на открытом рынке.

Логика стратегии

Стратегия основана на двух суждениях:

Внутреннедневные трейдеры, как правило, делают длинные сделки на открытом рынке, поднимая цены открытия.
Заключительные цены отражают истинную стоимость запасов.

В частности, стратегия проверяет, стоит ли цена закрытия выше 200-дневной простой скользящей средней на момент закрытия рынка (20:00).

На следующий день, когда рынок открывается (9:30), он закрывает длинные позиции, открытые в предыдущий день, а также закрывает короткие позиции.

Покупая по низким ценам закрытия и продавая по высоким ценам открытия, он стремится извлечь выгоду из повышения цены открытия.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

Используйте инерцию внутридневных трейдеров для длинного открытия и продажи для получения прибыли.
200-дневный MA помогает определить тенденцию.
Низкая частота с двумя торговыми точками в день снижает затраты на транзакции.
Обратное тестирование обеспечивает уверенность в параметрах.
Автоматизированная система минимизирует эмоциональное вмешательство.

Анализ рисков

Риски, которые следует учитывать:

Открывающая цена может резко измениться, что приведет к потерям.
Цена закрытия может быть манипулирована.
Приостановка запасов может помешать открытию позиций.
Высокие затраты на транзакции делают частую торговлю дорогой.
Неправильная настройка параметров приводит к чрезмерной торговле или потерям.

Решения включают:

Установите стоп-лосс для ограничения потерь.
Проверьте объем и корректировки для подтверждения цены закрытия.
Приоритетное положение для ликвидных запасов.
Оптимизировать длину MA и время торговли.

Направления к улучшению

Стратегия может быть улучшена путем:

Добавление остановок для сокращения потерь при открытии.
Использование других показателей для определения диапазона цен.
Рассмотрение риска ликвидности и выбор ликвидных запасов.
Испытание различных параметров MA.
Оптимизация времени открытия/закрытия.
Проверяю новости на предмет цены закрытия.
Учитывая затраты на транзакции и выбирая недорогие запасы.
Используя многофакторные модели.

Заключение

Стратегия получает прибыль от увеличения открывающейся цены, покупая низкие на закрытии и продавая высокие на открытии. Она имеет некоторые преимущества, но также риски для рассмотрения. Дальнейшие оптимизации параметров, остановок, выбора акций могут улучшить производительность. В целом она обеспечивает простую стратегию закрытия позиции для внутридневных трейдеров.

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Youngmoneyinvestments

//@version=5
strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)

// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)

// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)

// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30

long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)

// Execute the strategy logic
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
    strategy.close("Short")

// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)

Больше