Стратегия выхода RSI на спад

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-13 10:15:48
Тэги:

Обзор

Стратегия прорыва RSI - это краткосрочная торговая стратегия, основанная на индикаторе относительной силы (RSI).

Логика стратегии

Стратегия определяет сигналы входа на основе индикатора RSI.

Используйте RSI с длиной 5. Прорыв выше 60 на RSI считается сигналом покупки.
Если показатель RSI превышает 60, это означает, что акции значительно снизились в краткосрочной перспективе, и их показатели слабы.
Когда RSI пройдет через 60, откройте длинную позицию с помощью рыночных ордеров.
Когда RSI опять опускается ниже значения предыдущего периода, т.е. RSI < RSI[1], это считается сигналом выхода для закрытия позиций.

Стратегия в основном опирается на РСИ для выявления краткосрочных возможностей перепроданного отскока, захватывающих отскоки для получения прибыли.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

Логика проста и понятна, легко понять и реализовать, подходит для новичков.
Он использует зрелый индикатор RSI, обеспечивающий некоторую практическую полезность.
Прорыв RSI помогает выявить некоторые возможности перепродажи.
Высокая частота торгов позволяет отслеживать краткосрочные колебания цен.
Контролируемый риск, обусловленный использованием стоп-потери.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски:

У RSI есть некоторое отставание, что может вызвать неточные сигналы входа.
Ценовые скачки могут не устойчивы и могут снова нарушить уровни стоп-лосса.
Высокая частота торговли приводит к возможно высоким затратам на транзакции.
Параметры, такие как длина RSI, критерии входа нуждаются в постоянной оптимизации.
Одиночная длинная/короткая база означает слишком много ложных сигналов в постоянном восходящем/снижающем тренде.

Возможности для расширения

Некоторые способы улучшения стратегии:

Добавьте фильтр тренда, чтобы избежать сдвигов в периоды, связанные с диапазоном.
Включить модели машинного обучения для многофакторного прогнозирования для улучшения точности ввода.
Оптимизируйте стоп-лосс для получения большей прибыли с помощью стоп-стопов.
Корректировка периода хранения долгосрочных и краткосрочных активов.
Добавьте фильтр волатильности, чтобы рассматривать покупку только после резкого падения.

Резюме

Стратегия является относительно простой и прямой, используя прорывы RSI pullback для определения входов. Она имеет некоторую практическую полезность в определении краткосрочных перепроданных отскоков. Тем не менее, врожденное отставание в RSI и сингулярная длинная / короткая основа являются проблемами. Улучшения, такие как многофакторное предсказание, оптимизация стоп-лосса, фильтры тренда, могут улучшить эффективность стратегии.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("*RSI 5 - Long only- Daily charts & above*", overlay = false)

// Define inputs
rsi_length = input(5, "RSI Length")

// Calculate indicators
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Entry conditions
long = rsi[1] < 50 and rsi > 60

// Exit conditions
longExit = rsi < rsi[1] 


// Execute trade with adjusted position size
if (long) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
    
if  (longExit)
	strategy.close("LongExit")


// Close long position if long exit condition is met
if (longExit)
    strategy.close("Long", comment="Long exit")

rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
rsiUpperBand = hline(60, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(40, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")

Больше