Стратегия двойного колебания осциллятора

Обзор

Стратегия двойного колебательного паттерна - это количественная стратегия торговли, основанная на диапазонах Боллинджера и индикаторах EMA. Она пытается улавливать краткосрочные колебания цен путем выявления паттернов колебания, основанных на диапазонах Боллинджера и EMA.

Логика стратегии

Стратегия использует как полосы Боллинджера, так и EMA в качестве технических индикаторов. полосы Боллинджера содержат верхние, средние и нижние полосы для оценки колебаний цены.

Во-первых, средняя полоса полос Боллинджера рассчитывается как n-дневная простая скользящая средняя стоимость, где n дефолт на 20 дней. Верхняя и нижняя полосы - средняя полоса плюс/минус два стандартных отклонения. Затем рассчитывается 9-дневная EMA.

Когда цена пересекает EMA, это сигнал покупки. Когда цена пересекает EMA, это сигнал продажи. Таким образом, EMA как быстрая скользящая средняя поймает краткосрочный тренд, в то время как средняя полоса как медленная скользящая средняя фильтрует некоторые ложные сигналы.

Отслеживая двойные диапазоны средней линии EMA и Bollinger Bands, стратегия направлена на отслеживание краткосрочных колебаний цен.

Анализ преимуществ

Стратегия двойного пути имеет следующие преимущества:

1. Используя двойные пути средней линии EMA и Bollinger Bands, он может оценивать как тренд, так и колебания, и более точно фиксировать краткосрочные колебания цен.

2. EMA как быстрый MA и средний диапазон как медленный MA работают вместе, чтобы эффективно фильтровать ложные сигналы и улучшать качество сигнала.

3. Параметры индикатора регулируемы. Значение n и стандартное отклонение полос Боллинджера могут быть скорректированы в соответствии с рыночными условиями для лучшей адаптации.

4. Логика стратегии проста и ясна, очень подходит для краткосрочных колеблющихся рынков.

5. Он может быть оптимизирован путем корректировки параметров и включения других фильтров для дальнейшего улучшения стабильности.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми потенциальными рисками:

1. Более высокие и более низкие диапазоны могут легко формировать поддержку и сопротивление, вызывая преждевременные стоп-лосс.

2. Дивергенция может произойти между EMA и средней полосой, когда они пересекаются, генерируя неправильные сигналы.

3. На рынках с сильным трендом EMA может формировать W-дно и M-вершины, упуская тренд.

4. Торговые сигналы значительно снизятся, когда колебания ослабят, не способные поддерживать прибыльность.

5. Недостаточная настройка параметров может привести к переоценке или упущенным возможностям.

6. Транзакционные издержки подрывают фактическую прибыль, размещение позиций требует контроля.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавьте громкость, чтобы отфильтровать низкокачественные перекрестные сигналы.

2. Комбинируйте RSI, чтобы избежать покупки/продажи на уровне перекупленности/перепродажи.

3. Используйте ATR для установки более разумных стоп-лосса и получения прибыли.

4. Добавьте суждение о тренде, чтобы избежать неправильных сигналов на трендовых рынках.

5. Оптимизируйте параметры, такие как период EMA и настройки полос Боллинджера, чтобы они соответствовали различным рыночным условиям.

6. Используйте машинное обучение для динамической оптимизации параметров надежности.

7. Примите алгоритмическую торговлю со строгими правилами входа и выхода, чтобы свести к минимуму вмешательство человека.

Резюме

Стратегия двойного колебателя отслеживает цены с использованием двойных полос средней линии EMA и полос Боллинджера. Она покупает, когда EMA пересекает верхнюю полосу, и продает, когда EMA пересекает нижнюю полосу, чтобы улавливать краткосрочные колебания цен. Эта простая краткосрочная стратегия имеет преимущество фильтрации ложных сигналов и оценки тенденций, но также имеет некоторые риски. Постоянно оптимизируя параметры, правила входа / выхода и т. Д., Она может стать более надежной и применимой к большему количеству рыночных сред, что делает ее полезным подходом к стратегии для изучения и применения.