Стратегия двойного супертенда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-15 16:33:05
Тэги:

Обзор

Стратегия Dual SuperTrend представляет собой количественную торговую стратегию, которая включает в себя систему двойного канала SuperTrend.

Логика стратегии

Стратегия Dual SuperTrend происходит от индикатора SuperTrend. SuperTrend состоит из верхних и нижних полос для определения ценовых тенденций и ключевых уровней поддержки / сопротивления.

Консолидирующий канал: состоит из основных верхних и нижних полос для оценки текущей тенденции.
Канал разрыва: сформирован эвристическими верхними и нижними полосами для улавливания переворотов тренда.

Стратегия сначала вычисляет истинный диапазон и средний истинный диапазон. Затем она вычисляет базовые диапазоны на основе параметров длины и мультипликатора. Далее она строит канал перерыва, если цена проходит через базовые диапазоны. Таким образом, устанавливается двойная система каналов.

При структуре двойного канала торговые сигналы генерируются, когда цена пересекает разные каналы:

Сигнал покупки запускается, когда цена пересекает нижнюю полосу консолидирующего канала.
Сигнал продажи запускается, когда цена переходит ниже верхней полосы консолидирующего канала.

Двухканальный мониторинг позволяет отслеживать как тенденции, так и обратные тенденции.

Анализ преимуществ

Стратегия Dual SuperTrend с двуканальной системой имеет следующие преимущества:

Зафиксировать изменение тренда и избегать ложных прорывов.
Устойчивость в сделках. Двухканальный продлевает каждую сделку по сравнению с одним SuperTrend.
Большое пространство для оптимизации параметров, каналы могут быть настроены на различные продукты и временные рамки.
Уменьшенные стратегические штыки, двойной канал повышает стабильность.
Интуитивные каналы облегчают оценку стратегии.

Анализ рисков

Стратегия Dual SuperTrend также сопряжена со следующими рисками:

Выбор диапазона каналов требует экспертизы. Слишком узкие каналы вызывают частые недействительные вырывы. Слишком широкие каналы не могут вовремя улавливать обратные действия.
Влияние внешних событий Нетехнические события могут вызвать аномальные движения цен, которые приводят к недействительности системы канала.
Высокая частота торговли. Двуканальная структура имеет тенденцию увеличивать частоту торговли и необходимость контроля размеров позиций.
Оптимизация параметров сложна. Оптимизировать оба канала одновременно сложно. Требуется достаточно времени.
Нет гарантии стоп-лосса. Стратегия не имеет механизма стоп-лосса

Риски могут быть смягчены путем корректировки диапазона параметров, добавления фильтров, управления размером позиции и т. д.

Руководство по оптимизации

Стратегия Dual SuperTrend может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Добавление фильтров для предотвращения ложных прорывов.
Включение индикаторов тенденции для определения макро-тенденции.
Динамическая настройка параметров канала для адаптации к изменяющимся рынкам.
Оптимизация механизмов выхода для защиты прибыли.
Различные параметры могут быть использованы для бычьих и медвежьих этапов.
Введение количественного контроля риска для максимального лимита привлечения.

Дальнейшие оптимизации могут улучшить параметровое приспособление и анализ ходьбы вперед для более надежной производительности.

Заключение

Стратегия Dual SuperTrend использует двойной механизм для отслеживания тренда и отслеживания обратного движения. Стабильные торговые стратегии могут быть разработаны с помощью оптимизации параметров, но существуют ограничения. Требуются дополнения для контроля риска. В целом, Dual SuperTrend обеспечивает прочную основу для краткосрочных количественных торговых стратегий.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)

// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")

// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)

// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)

// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand

finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand

// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]

// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)

// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

Больше