Стратегия достижения безубыточности

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы составить график цены входа и цены безубыточности после открытия позиции, чтобы визуально отобразить уровень цены, где прорыв выше цены входа приведет к прибыли. Это может помочь трейдерам лучше управлять позициями и получать прибыль.

Логика стратегии

Код вводит длинный, когда происходит перекресток SMA, и вводит короткий на перекрестке SMA. Затем он вычисляет цену входа и цену безубыточности после сборов. Цена безубыточности рассчитывается так: для длинного, цена безубыточности = цена входа * (1 + сборы); для короткого, цена безубыточности = цена входа * (1 - сборы). Наконец, он наносит график линии входных цен и линии безубыточности, заполняя площадь между ними.

Таким образом, как только цена проходит через линию входных цен, это означает, что торговля теперь прибыльна.

Ключевыми компонентами кодекса являются:

1. Проверка условий въезда
2. Расчет входных и проходной цен
3. Графика ценовых линий входа и прорыва
4. Заполнение цвета между двумя линиями

С помощью простых проверок условий для входа, расчета цены безубыточности и составления графиков вспомогательных линий реализуется стратегия безубыточности цен.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

1. Интуитивное отображение прибыли/убытка, может быстро судить, достигла ли цена целевой прибыли.

2. Может использовать линию безубыточности для установки уровня получения прибыли/остановки убытков, чтобы избежать увеличения потерь.

3. Простой и понятный код, легкий в реализации и настройке.

4. Может быть включена в собственные торговые стратегии, используя линию безубыточности для управления позициями.

5. Легко изменить параметры сборов для разных бирж и продуктов.

6. Может оптимизировать вход путем корректировки периодов SMA.

Анализ рисков

Риски этой стратегии включают:

1. SMA имеет отстающий характер, может пропустить изменения цен.

2. Линия безубыточности не может полностью избежать потерь.

3. Нет механизма выхода, трейдеры должны контролировать P/L сами.

4. Неправильные настройки комиссионных могут привести к неправильному расчету безубыточности.

5. Сдвиг не учитывается.

6. Без стоп-лосса, это может привести к большим потерям.

Решения:

1. Рассмотрим более чувствительные индикаторы, такие как MACD.

2. Добавить индикатор тренда, чтобы избежать контратендных сделок.

3. Добавьте логику получения прибыли и остановки убытков для автоматического выхода.

4. Установите точные сборы на основе фактического обмена.

5. Добавьте фиксированное скольжение для оптимальных входов и выходов.

6. Добавьте стоп-потерю, чтобы ограничить максимальную потерю.

Области улучшения

Некоторые способы оптимизации стратегии:

1. Заменить SMA более продвинутыми индикаторами, такими как MACD или KDJ.

2. Добавить трендовый фильтр, чтобы избежать контратендентных сделок.

3. Оптимизировать периоды SMA для лучшей точности входа.

4. Добавьте логику получения прибыли и остановки убытков для автоматического выхода.

5. Установите скольжение для обратного теста и торговли в реальном времени.

6. Оптимизируйте настройки платы, чтобы соответствовать реальности.

7. Добавьте стоп-потерю, чтобы ограничить максимальную потерю.

8. Используйте стратегию для диверсификации в разные периоды времени.

9. Включите изменения объема, чтобы улучшить вход.

10. Используйте машинное обучение для оптимизации параметров.

Заключение

Эта стратегия интуитивно отображает уровень цены на безубыточность, где прорыв может привести к прибыли. Это простая и практичная вспомогательная стратегия с такими преимуществами, как простой код и легкая реализация. Но риски также должны быть решены. Мы можем оптимизировать ее со многих аспектов, чтобы сделать ее более надежной и прибыльной. В целом она является отличным примером, который стоит изучить и применить.