Стратегия GetString Momentum Breakout

Обзор

Эта стратегия использует множество показателей, таких как движущиеся средние, показатели CCI, показатели PSAR и динамический индекс ADX, чтобы реализовать типичную стратегию прорыва.

Принципы

Вступление в стратегию предусматривает следующие аспекты:

1. С точки зрения движущегося среднего значения: требуйте, чтобы 5-я линия была пробита 10-й линией, 10-я линия была пробита 20-й линией, 20-я линия была пробита 40-й линией, чтобы эффективно отфильтровать большинство ложных прорывов.
2. С точки зрения показателей CCI: требуется, чтобы показатели CCI были меньше, чем -100 для многоголового входного сигнала и больше, чем -100 для пустого входного сигнала.
3. Показатель направления точечного PSAR: требуется, чтобы направление точечного PSAR соответствовало направлению тенденции ценовой дифференциации.
4. Динамическая сторона показателя ADX: требуется, чтобы ADX был больше 20, что означает, что в настоящее время мы находимся в трендовом рынке, подходящем для использования прорывной системы.

В то же время, условия игры учитывают несколько показателей:

1. Передвижная средняя: в отличие от входных условий, прохождение 10-й линии под 5-й линией является сигналом о закрытии позиции.
2. Показатель CCI, точечный показатель PSAR также противоположны условиям входа, если показатель CCI больше 100 - это многооднородная позиция.

Таким образом, вход в стратегию будет более строгим, а выход более свободным, что позволит получить более высокую доходность.

Преимущества

Это более типичная многопоказательная комбинация стратегий прорыва, обладающая следующими преимуществами:

1. Вход в здание строго регламентирован, используется многомерная фильтрация, что позволяет снизить риск ложного проникновения.
2. Параметры индекса оптимизированы и хорошо адаптированы к рынку.
3. Применяются индикаторы для определения тенденций, чтобы избежать попадания в рынок во время колебаний.
4. Для определения средне-короткого движения используется скользящая средняя, которая является относительно стабильной.
5. Индекс CCI позволяет зафиксировать краткосрочные перепродажи.
6. PSAR имеет большую способность определять направление рыночных тенденций.

Риск

Также существуют следующие риски:

1. В крайнем случае, эффективность комбинации из нескольких показателей может быть дисконтирована, что не позволяет полностью отфильтровать риск.
2. При больших тенденциях использование среднесрочных и краткосрочных показателей может быть неэффективным, так как они не могут полностью уловить тенденцию.
3. Неправильная настройка параметров локальных индикаторов, таких как CCI, может привести к упущенным возможностям.
4. Показатель PSAR не очень эффективен при переходе в тренд.

Ответ:

1. Условия допуска могут быть расширены, чтобы снизить риски и увеличить затраты.
2. Добавление показателей для более длинных сегментов, таких как 60-дневная или более длинная скользящая средняя.
3. Динамическая оптимизация CCI и др.
4. В сочетании с другими показателями, такими как линия Бринна, можно определить движение.

Направление оптимизации

В этой стратегии есть несколько оптимизационных направлений:

1. Добавление алгоритмов машинного обучения, оптимизация параметров в реальном времени, повышение адаптивности параметров.
2. Добавление модельного портфеля, в сочетании с большей степенью нерелевантности, повышает стабильность.
3. Введение механизмов управления ветром, таких как стратегия остановки убытков, может эффективно контролировать одиночные остановки убытков.
4. Добавить модуль оценки трендов, чтобы избежать шока.
5. Оптимизация веса показателей, чтобы наиболее оптимальные показатели играли ведущую роль в различных рыночных условиях.

Подвести итог

Стратегия в целом является типичной и классической многопоказательной стратегией прорыва. Ее преимущества заключаются в строгом входе, мягком выходе и включении модуля определения тенденций. Но также существует определенный риск, требующий постоянной оптимизации, чтобы она могла адаптироваться к более сложной рыночной среде.