Торговая стратегия с индикатором изменения импульса двойной ставки
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является торговой стратегией, основанной на динамическом индикаторе количества изменений в двух скоростях. Стратегия создает комплексный динамический индикатор, рассчитывая изменения в течение нескольких различных циклов, и, оценивая рыночные тенденции на основе их колебаний, генерирует торговый сигнал.
Стратегический принцип
Центральным показателем этой стратегии является индикатор динамики изменения величины двукратного темпа, или DRCMI. Он состоит из взвешенных средних величин изменения величины в нескольких различных циклах. В частности, включает изменения в 6 циклов, 10 циклов, 15 циклов и 20 циклов.
Количество изменений в течение нескольких циклов может одновременно отражать краткосрочную и более долгосрочную динамику рынка. Когда DRCMI является положительным, это означает, что краткосрочные и долгосрочные тенденции растут; когда это отрицательно, это означает, что краткосрочные и долгосрочные тенденции падают.
В зависимости от многопространственного периодического характера DRCMI, стратегия определяет тенденцию и генерирует торговые сигналы. Когда проходит 0-я ось на DRCMI, делает больше; когда проходит 0-я ось под DRCMI, делает пустое.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
- Интеграция многоциклической динамики позволяет более точно оценивать рыночные тенденции.
- Показатель цикличности лучше, чем один показатель количества изменений.
- Весовой дизайн разумный, с учетом длительных циклов, фильтрация шума.
- Простая реализация, только один показатель может оценить ситуацию.
- Настраиваемые параметры цикла для различных сортов.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Многоциклический комплексный показатель, параметры чувствительны к настройке, неправильная настройка может привести к сбоям.
- Если мы сосредоточимся только на динамике, то можем упустить из виду другие факторы.
- При наличии задержек, внедрение должно быть оптимизировано.
- При резких колебаниях ситуации, защита от убытков остается необходимой.
Для управления рисками рекомендуется установить стоп-лосс, оптимизировать параметры показателя и содействовать другим техническим показателям.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизация параметров DRCMI, настройки на регуляцию циклов и весов.
- В сочетании с трендовыми показателями, определяет рыночные этапы, динамические параметры корректировки
- Настройка динамического стоп-лосса для защиты прибыли.
- В сочетании с показателями взаимосвязи, оценивается взаимосвязь между разновидностями, устанавливается совокупность разновидностей.
Подвести итог
Эта стратегия используется для создания показателей DRCMI, объединения многоциклических динамических характеристик и определения тенденций рынка для получения прибыли. Стратегия проста, практична и эффективна. Однако параметры параметров и защита от убытков все еще нуждаются в оптимизации, и их использование в сочетании с другими техническими показателями является более эффективным.
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2017
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MovROC (KST indicator)", shorttitle="MovROC (KST indicator)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="MovROC (KST indicator)")